r*m
发帖数: 16380 | 1 TLT, 现价93.81， 卖2011年6月 94call，3.6， 每月红利0.32
1. 假如7个月后TLT大于94：
[（0.32 x 7+ 3.6）/（93.81-3.6）]/ 7 x 12 = 11% 年盈利率，
2. 假如7个月后TLT小于94：
2a。前7个月年盈利率还是11%，
2b。之后假如简单死捂，（0.32 x 12）/（93.81-3.6）= 4.25%。
2c。之后假如继续卖94call，年盈利率会大于4.25%。
3. 风险： TLT暴跌，到远小于94.但如果这笔钱不急用（存CD提前取也要罚钱），死捂
的话，根据历史规律，回到94是早晚的事。当然美国债务崩盘另说。
以上是按今天收盘价做的分析。如果能等TLT跌到90以下，再执行类似操作，风险更低
。 | l****u
发帖数: 4594 | 2 公式1，括号有误吧 （0.32x7+3.6）?
【在 r*m 的大作中提到】
: TLT, 现价93.81， 卖2011年6月 94call，3.6， 每月红利0.32
: 1. 假如7个月后TLT大于94：
: [（0.32 x 7+ 3.6）/（93.81-3.6）]/ 7 x 12 = 11% 年盈利率，
: 2. 假如7个月后TLT小于94：
: 2a。前7个月年盈利率还是11%，
: 2b。之后假如简单死捂，（0.32 x 12）/（93.81-3.6）= 4.25%。
: 2c。之后假如继续卖94call，年盈利率会大于4.25%。
: 3. 风险： TLT暴跌，到远小于94.但如果这笔钱不急用（存CD提前取也要罚钱），死捂
: 的话，根据历史规律，回到94是早晚的事。当然美国债务崩盘另说。
: 以上是按今天收盘价做的分析。如果能等TLT跌到90以下，再执行类似操作，风险更低
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