d****a 发帖数: 2901 | 1 03/10/2011 Market Wrapup
SPY R1 131. Market momentum turned negative.
Market outlook: market in correction. The volatility is so high recently. It
is wise to stay at the side line. |
d****a 发帖数: 2901 | 2 而且这个option play 应该也能赢点利了
Due to high market volatility, here is how you can benefit with long
straddle.
Long SPY March 31 125 put @ 1.14
Long SPY March 31 133 call @ 0.82
Total cost 1.96
Target 2 to 6. |
U********n 发帖数: 1010 | 3 我今天看些straddle的资料。有点疑问,
假如这个SPY涨到了200,那这个straddle的profit 是不是还是有限啊?
账面上,put亏了75,call赚了67》
实际上:put掉的和call赚的价格相差感觉不会太大?
但是资料上显示,未来的profit都是无穷大,这是为什么?
【在 d****a 的大作中提到】 : 而且这个option play 应该也能赢点利了 : Due to high market volatility, here is how you can benefit with long : straddle. : Long SPY March 31 125 put @ 1.14 : Long SPY March 31 133 call @ 0.82 : Total cost 1.96 : Target 2 to 6.
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U********n 发帖数: 1010 | 4 我主要的问题是:
假如是股票上升很多的情况下,PUT变成OTM了,
那这个时候,put是变成无价值了,还是负价值了?
我以前以为是Put会是要变成负的,但是今天查了些,说是无价值了。
有点疑惑了。
大牛帮忙解答一下啊,答谢两个包子。呵呵。
【在 d****a 的大作中提到】 : 而且这个option play 应该也能赢点利了 : Due to high market volatility, here is how you can benefit with long : straddle. : Long SPY March 31 125 put @ 1.14 : Long SPY March 31 133 call @ 0.82 : Total cost 1.96 : Target 2 to 6.
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d****a 发帖数: 2901 | 5 long option will not become negative value.
【在 U********n 的大作中提到】 : 我主要的问题是: : 假如是股票上升很多的情况下,PUT变成OTM了, : 那这个时候,put是变成无价值了,还是负价值了? : 我以前以为是Put会是要变成负的,但是今天查了些,说是无价值了。 : 有点疑惑了。 : 大牛帮忙解答一下啊,答谢两个包子。呵呵。
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U********n 发帖数: 1010 | 6 long put option 是不是buy put option 啊?
Short put option 是不是sell put option 啊?
也就是说put的话,不一定会变成negative value?
【在 d****a 的大作中提到】 : long option will not become negative value.
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