B**********r
发帖数: 7517 | 1 从3.21收盘算起的，到这个周末就1个月整。严格按照我给的比例做空6个基金，不预测
，不Timing，基本不操作。只赚基金损耗的钱，同时控制风险比SPY还低很多。
21个交易日中，只有两次Rebalance（目的是控制风险）。一次是4月10日portfolio的
Beta低于0.2，做rebalance（有点追涨的味道）；另一次是4月15日portfolio的Beta高
于0.8，做rebalance（有点杀跌的味道）。
算法结果：+2.8%，跑赢S&P的+0.6%。图中显示算法表现，和每天收盘的Beta值。 |
B**********r
发帖数: 7517 | 2 其实rebalance是风险控制，有追涨杀跌的意思，应当尽可能避免。前面的算法表现，
我忠实于开始就定好的Beta在【0.2，0.8】的区间。如果适当放宽，可以完全避免操作
。也就是按3.21的仓位，一直持有零操作。效果会怎样呢？
对冲算法：+3.9%，跑赢S&P的+0.6%。 |
r*****e
发帖数: 4611 | 3 听着有点和一些options的spread异曲同工。
是否能换成卖6种options的组合？
毕竟能借的etf的量有限吧。 |
HQ
发帖数: 19201 | 4 很佩服你的精神和毅力
但是我建议你考虑一下,我认为你的努力方向,对于一个散户来说有问题.如果你志在搞
代理投资,那你加油,不过我觉得会很难.
我有不少同学朋友其实都在街上干这种类似的工作.无论是理论知识还是编程能力都是
顶尖的.你现在做的,终极目标貌似是跟他们拚程序拼算法,难度很大阿.
具体到你这个.市场在比较稳健的状态,可能会不错.市场进入比较extreme状态,你这个
估计会比较惨.
【在 B**********r 的大作中提到】
: 从3.21收盘算起的，到这个周末就1个月整。严格按照我给的比例做空6个基金，不预测
: ，不Timing，基本不操作。只赚基金损耗的钱，同时控制风险比SPY还低很多。
: 21个交易日中，只有两次Rebalance（目的是控制风险）。一次是4月10日portfolio的
: Beta低于0.2，做rebalance（有点追涨的味道）；另一次是4月15日portfolio的Beta高
: 于0.8，做rebalance（有点杀跌的味道）。
: 算法结果：+2.8%，跑赢S&P的+0.6%。图中显示算法表现，和每天收盘的Beta值。
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B**********r
发帖数: 7517 | 5 The risk is controlled by Beta.
On programming, in my life, I wrote more than 500,000 lines of C/C++ source
code.
【在 HQ 的大作中提到】
: 很佩服你的精神和毅力
: 但是我建议你考虑一下,我认为你的努力方向,对于一个散户来说有问题.如果你志在搞
: 代理投资,那你加油,不过我觉得会很难.
: 我有不少同学朋友其实都在街上干这种类似的工作.无论是理论知识还是编程能力都是
: 顶尖的.你现在做的,终极目标貌似是跟他们拚程序拼算法,难度很大阿.
: 具体到你这个.市场在比较稳健的状态,可能会不错.市场进入比较extreme状态,你这个
: 估计会比较惨.
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j*******i
发帖数: 1457 | 6 水平不够 无法评论
不过师傅为什么最后一周也就是这周大盘大幅度震荡，你的组合表现更好
我的理解应该是大盘稳定期你的组合表现更好才对呀
【在 B**********r 的大作中提到】
: 从3.21收盘算起的，到这个周末就1个月整。严格按照我给的比例做空6个基金，不预测
: ，不Timing，基本不操作。只赚基金损耗的钱，同时控制风险比SPY还低很多。
: 21个交易日中，只有两次Rebalance（目的是控制风险）。一次是4月10日portfolio的
: Beta低于0.2，做rebalance（有点追涨的味道）；另一次是4月15日portfolio的Beta高
: 于0.8，做rebalance（有点杀跌的味道）。
: 算法结果：+2.8%，跑赢S&P的+0.6%。图中显示算法表现，和每天收盘的Beta值。
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a*******9
发帖数: 2265 | 7 大牛，
nugt 现在是被短线高估还是压低？
我有很多呀 |
j*******i
发帖数: 1457 | 8 3倍GDX反映的很好呀 我这几天一直在做 没发现偏移的情况
不存在压低和高估
【在 a*******9 的大作中提到】
: 大牛，
: nugt 现在是被短线高估还是压低？
: 我有很多呀
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a*******9
发帖数: 2265 | 9 nugt是不是开放式的3倍基金，是不是只要有人要，就可以随便增加总量？ |
a*******9
发帖数: 2265 | 10 尼玛，昨天早上杀入，收盘时还在水下呢
【在 j*******i 的大作中提到】
: 3倍GDX反映的很好呀 我这几天一直在做 没发现偏移的情况
: 不存在压低和高估
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a*******9
发帖数: 2265 | 11 咋判断偏移？
【在 j*******i 的大作中提到】
: 3倍GDX反映的很好呀 我这几天一直在做 没发现偏移的情况
: 不存在压低和高估
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s*********d
发帖数: 1998 | 12 Go and put real money in now. You will guarantee become rich! LOL
【在 B**********r 的大作中提到】
: 从3.21收盘算起的，到这个周末就1个月整。严格按照我给的比例做空6个基金，不预测
: ，不Timing，基本不操作。只赚基金损耗的钱，同时控制风险比SPY还低很多。
: 21个交易日中，只有两次Rebalance（目的是控制风险）。一次是4月10日portfolio的
: Beta低于0.2，做rebalance（有点追涨的味道）；另一次是4月15日portfolio的Beta高
: 于0.8，做rebalance（有点杀跌的味道）。
: 算法结果：+2.8%，跑赢S&P的+0.6%。图中显示算法表现，和每天收盘的Beta值。
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B**********r
发帖数: 7517 | 13 Low vixs kill leveraged bear ETFs
High vix kills ALL leveraged ETFs
【在 j*******i 的大作中提到】
: 水平不够 无法评论
: 不过师傅为什么最后一周也就是这周大盘大幅度震荡，你的组合表现更好
: 我的理解应该是大盘稳定期你的组合表现更好才对呀
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j*******i
发帖数: 1457 | 14 太牛鼻了 真是体会到了 听君一席话，胜读十年书的感觉
总结的多好呀
师傅你是哪六个 基金来着？
【在 B**********r 的大作中提到】
: Low vixs kill leveraged bear ETFs
: High vix kills ALL leveraged ETFs
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B**********r
发帖数: 7517 | 15 I have done for years shorting all those leveraged ETFs.
【在 s*********d 的大作中提到】
: Go and put real money in now. You will guarantee become rich! LOL
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p********o
发帖数: 8012 | 16 大牛，问题最大的问题是short的利息，一个月你的回报才跑赢大盘0.6%，利息也0.3%
了吧？做空这些基金基本每日万分之一的利息跑不了。
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7
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【在 B**********r 的大作中提到】
: 从3.21收盘算起的，到这个周末就1个月整。严格按照我给的比例做空6个基金，不预测
: ，不Timing，基本不操作。只赚基金损耗的钱，同时控制风险比SPY还低很多。
: 21个交易日中，只有两次Rebalance（目的是控制风险）。一次是4月10日portfolio的
: Beta低于0.2，做rebalance（有点追涨的味道）；另一次是4月15日portfolio的Beta高
: 于0.8，做rebalance（有点杀跌的味道）。
: 算法结果：+2.8%，跑赢S&P的+0.6%。图中显示算法表现，和每天收盘的Beta值。
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B*S
发帖数: 945 | 17 In case S &P drops, can you still get positive return?
【在 B**********r 的大作中提到】
: 从3.21收盘算起的，到这个周末就1个月整。严格按照我给的比例做空6个基金，不预测
: ，不Timing，基本不操作。只赚基金损耗的钱，同时控制风险比SPY还低很多。
: 21个交易日中，只有两次Rebalance（目的是控制风险）。一次是4月10日portfolio的
: Beta低于0.2，做rebalance（有点追涨的味道）；另一次是4月15日portfolio的Beta高
: 于0.8，做rebalance（有点杀跌的味道）。
: 算法结果：+2.8%，跑赢S&P的+0.6%。图中显示算法表现，和每天收盘的Beta值。
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r*****e
发帖数: 4611 | 18 我觉得这个回报是计算了利息后的回报吧。
【在 p********o 的大作中提到】
: 大牛，问题最大的问题是short的利息，一个月你的回报才跑赢大盘0.6%，利息也0.3%
: 了吧？做空这些基金基本每日万分之一的利息跑不了。
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p********o
发帖数: 8012 | 19 基本肯定不是，上个月除了最后一周有震荡，其实损耗都不大。不过lz的etf选择和比
例控制优化很好。
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7
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【在 r*****e 的大作中提到】
: 我觉得这个回报是计算了利息后的回报吧。
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J******s
发帖数: 913 | 20 I thought it beats The market more than 2%?
【在 p********o 的大作中提到】
: 大牛，问题最大的问题是short的利息，一个月你的回报才跑赢大盘0.6%，利息也0.3%
: 了吧？做空这些基金基本每日万分之一的利息跑不了。
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p********o
发帖数: 8012 | 21 是呀，我看错了。不过那说明他的etf选择特别好
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【在 J******s 的大作中提到】
: I thought it beats The market more than 2%?
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J******s
发帖数: 913 | 22 All 3x ETFs lose value in long run. The question is how to benefit from this
property regardless of market direction.
【在 p********o 的大作中提到】
: 是呀，我看错了。不过那说明他的etf选择特别好
:
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p********o
发帖数: 8012 | 23 他的组合持有一个月有3.6%回报，同期spx的三倍bear都只损失了3.2%，说明他的六只
etf不是track同期spx指数的，而是包括其他类型asset的合成组合，拥有较小beta。
this
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【在 J******s 的大作中提到】
: All 3x ETFs lose value in long run. The question is how to benefit from this
: property regardless of market direction.
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r***k
发帖数: 13586 | 24 为什么你们short要收利息，偶在scottrade多年short股票从来没被收过利息。
【在 p********o 的大作中提到】
: 大牛，问题最大的问题是short的利息，一个月你的回报才跑赢大盘0.6%，利息也0.3%
: 了吧？做空这些基金基本每日万分之一的利息跑不了。
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p********o
发帖数: 8012 | 25 因为你没有short这些有损耗的etf。你试试看，然后告诉大家利息多少。
ib目前利息tza之类的大概每年5%
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【在 r***k 的大作中提到】
: 为什么你们short要收利息，偶在scottrade多年short股票从来没被收过利息。
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m*s
发帖数: 6855 | 26 看short的是股票/etf借出时的难易程度，有的利息甚至100％或者更多，而且有时候会
被强制平仓。
这也是为什么许多老手不愿意short的原因。
【在 p********o 的大作中提到】
: 因为你没有short这些有损耗的etf。你试试看，然后告诉大家利息多少。
: ib目前利息tza之类的大概每年5%
:
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r***k
发帖数: 13586 | 27 偶持有的fas/faz short仓位已经几年了，从来没被收过利息。不过很久以前就再借不
到了，偶现在加仓只能加short SDS之类的。
【在 p********o 的大作中提到】
: 因为你没有short这些有损耗的etf。你试试看，然后告诉大家利息多少。
: ib目前利息tza之类的大概每年5%
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p********o
发帖数: 8012 | 28 你是scottrade？不错啊，那我也要换
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7
【在 r***k 的大作中提到】
: 偶持有的fas/faz short仓位已经几年了，从来没被收过利息。不过很久以前就再借不
: 到了，偶现在加仓只能加short SDS之类的。
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