r*m 发帖数: 16380 | 1 short OTM TNA call and use the proceeds to buy OTM TZA call
the former will go to zero and the later will 10X-100X |
p*******o 发帖数: 1464 | 2 卖call和直接short的风险是差不多的,已经有short仓位的,现在买点put算了,没必
要开新仓位吧。不过可能TZA的call更划算。 |
h**********9 发帖数: 3252 | 3 TNA put or TZA call? Which one is better or no significant difference except
more commissions for TZA calls? |
d********1 发帖数: 3828 | 4 我都说过多少次了长远看TNA不会归零。TNA短期暴跌是存在的,其实也就是等于大熊市
。你很难抓到它归零的那一刻。
只要不发生熊市,tna的所谓“衰减”都很小。每天1-2%的波动,“衰减”才万分之几。
虽然tna才出来几年,但是它的历史价格是可以根据iwm计算的。
就算光看tna价格,几年前刚出来的时候说它归零还可以说是没经验。现在回顾过去五
年的历史价格还说它会归零的我真不知道说什么好了。
【在 r*m 的大作中提到】 : short OTM TNA call and use the proceeds to buy OTM TZA call : the former will go to zero and the later will 10X-100X
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j*****5 发帖数: 5135 | 5 diehard bear should just die and save all the torture. |
r*m 发帖数: 16380 | 6 1. First, I am saying that TNA OTM call will go to zero, not TNA itself;
2. The past five years happen to be a hell big bull market. What if the
market crashes and IWM lost 40% value?
几。
【在 d********1 的大作中提到】 : 我都说过多少次了长远看TNA不会归零。TNA短期暴跌是存在的,其实也就是等于大熊市 : 。你很难抓到它归零的那一刻。 : 只要不发生熊市,tna的所谓“衰减”都很小。每天1-2%的波动,“衰减”才万分之几。 : 虽然tna才出来几年,但是它的历史价格是可以根据iwm计算的。 : 就算光看tna价格,几年前刚出来的时候说它归零还可以说是没经验。现在回顾过去五 : 年的历史价格还说它会归零的我真不知道说什么好了。
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p*******o 发帖数: 1464 | 7 碰到连跌,long TZA比short TNA划算, call和put我也没算过那个更划算。
你和husker什么关系?
except
【在 h**********9 的大作中提到】 : TNA put or TZA call? Which one is better or no significant difference except : more commissions for TZA calls?
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p*******o 发帖数: 1464 | 8 碰到震荡市,这个衰减就很明显了。
几。
【在 d********1 的大作中提到】 : 我都说过多少次了长远看TNA不会归零。TNA短期暴跌是存在的,其实也就是等于大熊市 : 。你很难抓到它归零的那一刻。 : 只要不发生熊市,tna的所谓“衰减”都很小。每天1-2%的波动,“衰减”才万分之几。 : 虽然tna才出来几年,但是它的历史价格是可以根据iwm计算的。 : 就算光看tna价格,几年前刚出来的时候说它归零还可以说是没经验。现在回顾过去五 : 年的历史价格还说它会归零的我真不知道说什么好了。
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B**********r 发帖数: 7517 | 9 连跌的话,long TZA相当于不断加仓杀跌。高回报是因为做空仓位更大,也就风险更大。
先知假设连跌,是不现实的。
去算一下sharpe ratio,就知道了一段时间里有张又跌,做空TNA的风险回报比好于做
多TZA。
【在 p*******o 的大作中提到】 : 碰到连跌,long TZA比short TNA划算, call和put我也没算过那个更划算。 : 你和husker什么关系? : : except
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p*******o 发帖数: 1464 | 10 谢谢,你说的更清楚。碰到震荡,的确short TNA 好些。这也是为什么帮主short TNA
而不是 long TZA的原因。但是理论上最大风险的角度,long TZA风险小。我是个没耐
心仔细算的人,市场把这些都算进去了吧。
大。
【在 B**********r 的大作中提到】 : 连跌的话,long TZA相当于不断加仓杀跌。高回报是因为做空仓位更大,也就风险更大。 : 先知假设连跌,是不现实的。 : 去算一下sharpe ratio,就知道了一段时间里有张又跌,做空TNA的风险回报比好于做 : 多TZA。
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d********1 发帖数: 3828 | 11 大震荡基本不出现在高位。高位即使震荡一般也是很小。
【在 p*******o 的大作中提到】 : 碰到震荡市,这个衰减就很明显了。 : : 几。
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d********1 发帖数: 3828 | 12 这些三倍etf long还是short就是两个不同的炒股哲学。
short就是average down。long就是追涨杀跌。
追涨杀跌是短线原则,因此long tza是短线策略,“衰减”影响小。
short tza也只适合做短线。任何会翻倍的东西去short都不能做死捂的打算,除非仓位
小到微乎其微(同时收益也就微乎其微)。
TNA
【在 p*******o 的大作中提到】 : 谢谢,你说的更清楚。碰到震荡,的确short TNA 好些。这也是为什么帮主short TNA : 而不是 long TZA的原因。但是理论上最大风险的角度,long TZA风险小。我是个没耐 : 心仔细算的人,市场把这些都算进去了吧。 : : 大。
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d********1 发帖数: 3828 | 13 过去2-30年的tna你也可以去算的。长远来看同样不归零。
短期大跌是有的,问题是你能不能抓住,也就是还是依赖timing。
但是short 这些东西suppose的优点不是不需要timing么?
TNA OTM call不一定会归零,也有爆仓的概率,就像tza otm call,你买就是等它爆仓
,而不是归零吧。
【在 r*m 的大作中提到】 : 1. First, I am saying that TNA OTM call will go to zero, not TNA itself; : 2. The past five years happen to be a hell big bull market. What if the : market crashes and IWM lost 40% value? : : 几。
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c****w 发帖数: 2830 | 14 我的方法是等到下周一。
m型暴跌头都不已经画的差不多了吗,在黎民前的黄昏里唱一支歌,环顾一下四周 |
p*******o 发帖数: 1464 | 15 帮主说过,高位震荡,急死快熊。;-)
不过我觉得你说的也有道理, 那就说明现在不是顶, 那熊熊就惨了。
唉,谁知道这次剧本是怎么写的。
【在 d********1 的大作中提到】 : 大震荡基本不出现在高位。高位即使震荡一般也是很小。
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p*******o 发帖数: 1464 | 16 好大信息量, 够我消化一阵子的。
再问个小问题, etf的管理费要考虑进去么?
【在 d********1 的大作中提到】 : 这些三倍etf long还是short就是两个不同的炒股哲学。 : short就是average down。long就是追涨杀跌。 : 追涨杀跌是短线原则,因此long tza是短线策略,“衰减”影响小。 : short tza也只适合做短线。任何会翻倍的东西去short都不能做死捂的打算,除非仓位 : 小到微乎其微(同时收益也就微乎其微)。 : : TNA
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h**********9 发帖数: 3252 | 17
graduated from huskers school.
【在 p*******o 的大作中提到】 : 碰到连跌,long TZA比short TNA划算, call和put我也没算过那个更划算。 : 你和husker什么关系? : : except
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p*******o 发帖数: 1464 | 18 go big red
【在 h**********9 的大作中提到】 : : graduated from huskers school.
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h**********9 发帖数: 3252 | 19
I wish the stock market go big red too. haha
【在 p*******o 的大作中提到】 : go big red
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h**********9 发帖数: 3252 | 20
I wish the stock market go big red too. haha
【在 p*******o 的大作中提到】 : go big red
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p*******o 发帖数: 1464 | 21 今天这个贴信息量大,我想来想去想糊涂了。我决定还是听帮主的话,明天买点TZA的
call算了。说实话,我们这么一群人熊心不死,感觉挤空还没开始啊,嘿嘿。
【在 h**********9 的大作中提到】 : : I wish the stock market go big red too. haha
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h**********9 发帖数: 3252 | 22
挤就挤吧,反正死熊不怕开水烫,每次挤到高潮就上小量TZA call/TNA put.
【在 p*******o 的大作中提到】 : 今天这个贴信息量大,我想来想去想糊涂了。我决定还是听帮主的话,明天买点TZA的 : call算了。说实话,我们这么一群人熊心不死,感觉挤空还没开始啊,嘿嘿。
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p*******o 发帖数: 1464 | 23 瞎说啊,假设做空的都在卖call,我觉得这周五的剧本是推高让所有的call执行,然后
下周爆拉逼short cover。你小心啊。
【在 h**********9 的大作中提到】 : : 挤就挤吧,反正死熊不怕开水烫,每次挤到高潮就上小量TZA call/TNA put.
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d********1 发帖数: 3828 | 24 大牛们一个月的盈利就3-40%,还在乎那一年1个百分点的收费?
严肃一点说,如果你常做短线,没有必要在意那些收费,因为你出入的交易费,spread
,高出那个不知道多少。
另外,如果你做short,那个交易费实际上你是赚的。当然,你赚的钱会被借股票的利
息抵消,可能还有余。
【在 p*******o 的大作中提到】 : 好大信息量, 够我消化一阵子的。 : 再问个小问题, etf的管理费要考虑进去么?
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p*******o 发帖数: 1464 | 25 谢谢你说的那么清楚,一定也是用心作过功课的
spread
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.2.2
【在 d********1 的大作中提到】 : 大牛们一个月的盈利就3-40%,还在乎那一年1个百分点的收费? : 严肃一点说,如果你常做短线,没有必要在意那些收费,因为你出入的交易费,spread : ,高出那个不知道多少。 : 另外,如果你做short,那个交易费实际上你是赚的。当然,你赚的钱会被借股票的利 : 息抵消,可能还有余。
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