d********1
发帖数: 3828 | 1 今天看帐号，突然发现short的option没了，刚要找broker发飙，发现有short的股票，
option被assign了。还有不少time value居然就给assign了，第一次碰到。 |
s***m
发帖数: 6197 | 2 ITM了吧
【在 d********1 的大作中提到】
: 今天看帐号，突然发现short的option没了，刚要找broker发飙，发现有short的股票，
: option被assign了。还有不少time value居然就给assign了，第一次碰到。
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s***d
发帖数: 15421 | 3 你这是hedge fund啊 又烧又卖put
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
【在 d********1 的大作中提到】
: 今天看帐号，突然发现short的option没了，刚要找broker发飙，发现有short的股票，
: option被assign了。还有不少time value居然就给assign了，第一次碰到。
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d********1
发帖数: 3828 | 4 是itm，但是还是有time value啊，他完全可以直接把option卖了，不需要assign的。
【在 s***m 的大作中提到】
: ITM了吧
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s***d
发帖数: 15421 | 5 人家估计是大户 指望你的put 出局呢
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
【在 d********1 的大作中提到】
: 是itm，但是还是有time value啊，他完全可以直接把option卖了，不需要assign的。
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d********1
发帖数: 3828 | 6 什么意思？我是short的call被assign了，所以才有short股票啊。
【在 s***d 的大作中提到】
: 人家估计是大户 指望你的put 出局呢
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: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
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d********1
发帖数: 3828 | 7 我转手又卖了相应的put，现在等于我把short的call拿回来了，但是赚了双份的time
value。 |
d********1
发帖数: 3828 | 8 我明白为什么被assign了，是ex-dividend date。他是想拿dividend。
这是不是说明我以后可以专挑ex-dividend date买option？ |
s***m
发帖数: 6197 | 9 搞options还是的注意dividend risk的
专挑ex-dividend data买什么意思？
dividend对ITM call的持有者影响比较大
其他的在计算options价格的时候已经考虑进去了
一般没有什么arbitrage的机会
一些index fund倒是有些机会
比如spy和ivv的ex-dividend date不一样
有些大户就是long spy同时short ivv来capture dividend
【在 d********1 的大作中提到】
: 我明白为什么被assign了，是ex-dividend date。他是想拿dividend。
: 这是不是说明我以后可以专挑ex-dividend date买option？
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d********1
发帖数: 3828 | 10 我现在有个问题，就是我要不要因为short position付dividend。我可能是昨天晚上被
assigned的。我short的时候option的价格明显已经体现出来了dividend。我觉得唯一
可能出现 arbitrage的地方就应该是dividend实际金额跟预测的不一样吧,否则我认为
assign不assign不应该有区别啊。
【在 s***m 的大作中提到】
: 搞options还是的注意dividend risk的
: 专挑ex-dividend data买什么意思？
: dividend对ITM call的持有者影响比较大
: 其他的在计算options价格的时候已经考虑进去了
: 一般没有什么arbitrage的机会
: 一些index fund倒是有些机会
: 比如spy和ivv的ex-dividend date不一样
: 有些大户就是long spy同时short ivv来capture dividend
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s***m
发帖数: 6197 | 11 你的short position是要给人家付dividend的
对呀，这种情况下call的油水不太多，最好别选择short call的操作
deep ITM call没法拿dividend，只有换成股票才能拿
【在 d********1 的大作中提到】
: 我现在有个问题，就是我要不要因为short position付dividend。我可能是昨天晚上被
: assigned的。我short的时候option的价格明显已经体现出来了dividend。我觉得唯一
: 可能出现 arbitrage的地方就应该是dividend实际金额跟预测的不一样吧,否则我认为
: assign不assign不应该有区别啊。
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d********1
发帖数: 3828 | 12 faint，那我不是被抢了么？卖call的时候就已经因为ex-dividend而卖的便宜，最后还
相当于没dividend这回事。那我整个相当于被抢了dividend啊。
此外，我欠的dividend有没有在我的net liquidity里面体现出来？就是不是现在我帐
号显示的net liquidity要减去将来要付dividend才是我真正的钱？
【在 s***m 的大作中提到】
: 你的short position是要给人家付dividend的
: 对呀，这种情况下call的油水不太多，最好别选择short call的操作
: deep ITM call没法拿dividend，只有换成股票才能拿
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s***m
发帖数: 6197 | 13 不会的 如果股票跌了你还是赚的呀
:就是不是现在我帐
是的
能不能说一下你short这个股票今天是不是涨了？
我感兴趣这种提前被assign是不是stock bullish的征兆
前一段时间rim也有short spy的call被提前assign |
d********1
发帖数: 3828 | 14 股票跌了我是赚，但是赚的钱刚好抵消dividend。也就等于我被assign的价钱是昨天的
收盘价。但是我的这些itm的call卖的时候因为dividend的原因已经打折了，而现在它
们相当于以原价减去time value被我买回来了，我这中间不就是亏了dividend的钱减
去time alue么。
具体的计算是我卖的时候是打折了的价钱（股价减去预计的dividend）加time value,
而买回来的价格是股票原价。中间我整个亏了个dividend-time value。
【在 s***m 的大作中提到】
: 不会的 如果股票跌了你还是赚的呀
: :就是不是现在我帐
: 是的
: 能不能说一下你short这个股票今天是不是涨了？
: 我感兴趣这种提前被assign是不是stock bullish的征兆
: 前一段时间rim也有short spy的call被提前assign
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d********1
发帖数: 3828 | 15 我的猜测是在assign的时候会把当初预计的dividend价格给我加回来，否则就存在
arbitrage了。而被assign是因为实际dividend与预计dividend的差价高于time value。
主要是我帐号现实的金额不像是亏了那么多dividend。
【在 d********1 的大作中提到】
: 股票跌了我是赚，但是赚的钱刚好抵消dividend。也就等于我被assign的价钱是昨天的
: 收盘价。但是我的这些itm的call卖的时候因为dividend的原因已经打折了，而现在它
: 们相当于以原价减去time value被我买回来了，我这中间不就是亏了dividend的钱减
: 去time alue么。
: 具体的计算是我卖的时候是打折了的价钱（股价减去预计的dividend）加time value,
: 而买回来的价格是股票原价。中间我整个亏了个dividend-time value。
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