C*****8
发帖数: 5758 | 1 uwti 生的时候是2.5倍，降的时候是快4倍了（同理用于uco, 当然uco比例会好些)，这
是怎么回事？如果是损耗的话这没时没刻都这样也太离谱了吧实在说不过去啊这和号称
每月多少百分比的完全不靠边啊，如果是股票买卖供求关系造成的话还有点道理，大家
说说看。 |
l********a
发帖数: 3384 | 2 把USL/USO/UCO/UWTI/UGA/UHN/XOP/XES从2008到现在的图拉出来比比你就知道选哪个了
。 3xETF除非是一直涨，才能长期持有，这显然不可能。
【在 C*****8 的大作中提到】
: uwti 生的时候是2.5倍，降的时候是快4倍了（同理用于uco, 当然uco比例会好些)，这
: 是怎么回事？如果是损耗的话这没时没刻都这样也太离谱了吧实在说不过去啊这和号称
: 每月多少百分比的完全不靠边啊，如果是股票买卖供求关系造成的话还有点道理，大家
: 说说看。
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C*****8
发帖数: 5758 | 3 我明白了，看dust， 我就明白是买卖供求关系造成的不是损耗了，黄金在升2.5块时，
dust也生。 |
C*****8
发帖数: 5758 | 4 不想长期持有。
【在 l********a 的大作中提到】
: 把USL/USO/UCO/UWTI/UGA/UHN/XOP/XES从2008到现在的图拉出来比比你就知道选哪个了
: 。 3xETF除非是一直涨，才能长期持有，这显然不可能。
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t*******5
发帖数: 170 | 5 个人理解的损耗有两个：一个是期货升水造成的成本损耗，另一个是杠杆效应造成的波
动损耗。还有就是它的升降和此ETN的买卖供求没有关系，而是直接取决于标的物：
future contract的升降（当然此ETN买家的资金出入会影响此ETN对future contract的
操作）。期货价格升3%，它在没有损耗的情况下就升9%. 请大牛指正。 |
F********g
发帖数: 1390 | 6 推荐两个吧
【在 l********a 的大作中提到】
: 把USL/USO/UCO/UWTI/UGA/UHN/XOP/XES从2008到现在的图拉出来比比你就知道选哪个了
: 。 3xETF除非是一直涨，才能长期持有，这显然不可能。
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w**k
发帖数: 6722 | 7 上次有个huaixxxxx大牛总结过，XES最适合长期持有
【在 F********g 的大作中提到】
: 推荐两个吧
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m**x
发帖数: 8454 | 8 任何股票／etf都和供求有关系，只不过如果etf背离标的价值，就会造成arbitraged的
机会，所以这种背离要么幅度微小，要么时间极短 所以如果assume no arbitrage
opportunity,你说etf价格由标的决定也没错。
【在 t*******5 的大作中提到】
: 个人理解的损耗有两个：一个是期货升水造成的成本损耗，另一个是杠杆效应造成的波
: 动损耗。还有就是它的升降和此ETN的买卖供求没有关系，而是直接取决于标的物：
: future contract的升降（当然此ETN买家的资金出入会影响此ETN对future contract的
: 操作）。期货价格升3%，它在没有损耗的情况下就升9%. 请大牛指正。
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l********a
发帖数: 3384 | 9 买有红利的: XOP/XES
【在 F********g 的大作中提到】
: 推荐两个吧
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T*R
发帖数: 36302 | 10 是每天3X，不是每月每年。
如果是直线拉升或是跳水，那么一月下来都远不只3X。反过来，如果是心电图走法，那
就亏废了。 |
