f**s
发帖数: 185 | 1 回想为啥不用Long Straddle 对付TWTR这种每次ER剧烈波动的股票？ 4次ER每次都〉10
%，不是上就是下。 版上有人实际用过这个strategy吗？不知道效果如何？ 理论上应
该管用啊 |
e*******m
发帖数: 225 | |
j**s
发帖数: 1518 | |
x*******e
发帖数: 1517 | 4 九月和明年一月的 strike$40的call成交量最近很大，是不是说明长期还是看涨
10
【在 f**s 的大作中提到】
: 回想为啥不用Long Straddle 对付TWTR这种每次ER剧烈波动的股票？ 4次ER每次都〉10
: %，不是上就是下。 版上有人实际用过这个strategy吗？不知道效果如何？ 理论上应
: 该管用啊
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I***a
发帖数: 13467 | |
f**s
发帖数: 185 | 6 多谢各位。个人意见我认可IV高的理解，但是对FULL PRICED IN持保留。 理论上全部
有用信息都可以说是PRICED IN了，但是对于个股和个别时候还是不一定的吧。想TWTR
这种，假设已经决定在ER前介入，是否用Long Straddle比版上很多单纯“ALL IN”或
者“无脑IN”更合适？ 当然任何降低风险都是以妥协收益来牺牲的，对个人也没必要
去算非常精细的GREEK。我只是想尽量找个可接受的最优（或许次优）的方案。 不知道
是不是有人真的在实战中运用过Long Straddle。
【在 j**s 的大作中提到】
: IV priced in 了
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j**s
发帖数: 1518 | 7 我感觉risk/reward差不多，赌iv和赌涨跌一样是赌，风险不一样而已。不能说看到
twtr跌了20%就马后炮说IV应该比预期高，也有可能只跌5%你的straddle就废了
TWTR
【在 f**s 的大作中提到】
: 多谢各位。个人意见我认可IV高的理解，但是对FULL PRICED IN持保留。 理论上全部
: 有用信息都可以说是PRICED IN了，但是对于个股和个别时候还是不一定的吧。想TWTR
: 这种，假设已经决定在ER前介入，是否用Long Straddle比版上很多单纯“ALL IN”或
: 者“无脑IN”更合适？ 当然任何降低风险都是以妥协收益来牺牲的，对个人也没必要
: 去算非常精细的GREEK。我只是想尽量找个可接受的最优（或许次优）的方案。 不知道
: 是不是有人真的在实战中运用过Long Straddle。
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r***s
发帖数: 1805 | 8 我一个小帐户TWTR/BIDU/YELP/LKDN都赌了, 有用straddle或单向call/put, 这四次两
胜两负, 稍微输了点. 我这个帐户这几年是从3千做到现在的7万多. 搞这个不建议大赌
, 有可能见外婆. 我的帐户最高到过11万左右, 最低到过2万. |
y****o
发帖数: 1088 | 9 牛！
【在 r***s 的大作中提到】
: 我一个小帐户TWTR/BIDU/YELP/LKDN都赌了, 有用straddle或单向call/put, 这四次两
: 胜两负, 稍微输了点. 我这个帐户这几年是从3千做到现在的7万多. 搞这个不建议大赌
: , 有可能见外婆. 我的帐户最高到过11万左右, 最低到过2万.
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k*****o
发帖数: 1486 | 10 瓦靠！！！牛人。。
【在 r***s 的大作中提到】
: 我一个小帐户TWTR/BIDU/YELP/LKDN都赌了, 有用straddle或单向call/put, 这四次两
: 胜两负, 稍微输了点. 我这个帐户这几年是从3千做到现在的7万多. 搞这个不建议大赌
: , 有可能见外婆. 我的帐户最高到过11万左右, 最低到过2万.
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f**s
发帖数: 185 | 11 虎哥威武！3千做到7万多， 25倍阿！
【在 r***s 的大作中提到】
: 我一个小帐户TWTR/BIDU/YELP/LKDN都赌了, 有用straddle或单向call/put, 这四次两
: 胜两负, 稍微输了点. 我这个帐户这几年是从3千做到现在的7万多. 搞这个不建议大赌
: , 有可能见外婆. 我的帐户最高到过11万左右, 最低到过2万.
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