h**********h
发帖数: 589 | 1 VIX是 s p500 volatility
UVXY= 2 X VIX?
VIX今天暴涨，UVXY也暴涨，
但是今天S p500 跌的不多啊，才0.81%，volatility不大啊。 |
p*****d
发帖数: 560 | 2 因为很多人在赌六月这周三的加息，预期大盘会像去年十二月加息后一样大跌。或者多
仓的也有同样预期，就买期权做保护。
根据测不准原理，大家都想到的事情就很难有确定性。所以大盘就跌得不多。
今年大盘新高妥妥的。
呵呵
【在 h**********h 的大作中提到】
: VIX是 s p500 volatility
: UVXY= 2 X VIX?
: VIX今天暴涨，UVXY也暴涨，
: 但是今天S p500 跌的不多啊，才0.81%，volatility不大啊。
|
f******t
发帖数: 19544 | 3 借口显然是Brexit啊，这个赌场的几率是36%。Fed加息的未来的几率才1.9%。
【在 p*****d 的大作中提到】
: 因为很多人在赌六月这周三的加息，预期大盘会像去年十二月加息后一样大跌。或者多
: 仓的也有同样预期，就买期权做保护。
: 根据测不准原理，大家都想到的事情就很难有确定性。所以大盘就跌得不多。
: 今年大盘新高妥妥的。
: 呵呵
|
i**********2
发帖数: 137 | 4 UVXY tracks future: the ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
TIVX just tracs daily VIX: the VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN
Huge difference ... yet it is hard to quantify, because of "future"
【在 h**********h 的大作中提到】
: VIX是 s p500 volatility
: UVXY= 2 X VIX?
: VIX今天暴涨，UVXY也暴涨，
: 但是今天S p500 跌的不多啊，才0.81%，volatility不大啊。
|
d********1
发帖数: 2462 | 5 uvxy不是当天的vix, 是这个月和下个月的，前一天settlement date的vix价格，所以
有时间的delay |
n*****g
发帖数: 365 | 6 vix是CBOE芝加哥交易所注册专利的大盘震荡指数的计算方法，简单的说就是测量spy的
sigma，variance，所用的计算方法比较复杂，大概来说是下个月的看涨看跌期权价格
的比值再加到期日期的比重。vix的数值越大，spy的变化越大（向上或者向下）。现在
局势看来当然是向下走了。
uvxy： 3x 放大追踪vix指数，和交易量关系不大，有损耗（管理费等等，简单说如果
vix为0， uvxy会慢慢跌下去）
现在影响大盘的几个因素：
1，asia Dow 全面下跌；
2，英国脱欧民意调查说英国人民要独立了，欧洲震荡 （下周四公投）
3，油价下跌
4，黄金，黄金矿业ETF上涨
4，Fed Reserve 明天后天开会讨论加息 （基本不可能了）
综合以上因素，可以解释今天为啥大盘很跌。
明天会如何呢？ |
