由买买提看人间百态

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全部话题 - 话题: algo
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g***e
发帖数: 577
1
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: geome (老网友), 信区: Stock
标 题: free back test tool in python - for quant algos
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 4 15:10:49 2017, 美东)
Hi,
Our team has made a free back test tool in below github:
https://github.com/geome-mitbbs/QTS_Research
It is simple to use yet has great flexibility:
To use:
1. System requirements: you need to have python3 + numpy + pandas + (
matplotlib,optional)
2. Download files into any folder.
3. Modify Back_Test.py and run. Currently Back_Test.py contains... 阅读全帖
w********u
发帖数: 11
2
Hi. Guys,
I am an Algo quant ,working in a major NYC bank. Now I am planning to start
a open-source trading system project in C++. See if there is any one
interested in it too. We can share the ideas and gain more exposures. I
would like to know more friend and answer any questions about Algo/HF
trading question, especially in algo design, hf models, microstructure and
short-term signals generation. Any experience in C++ programming on Linux
and algo/hf trading is welcome.
In addition, there is... 阅读全帖
w********u
发帖数: 11
3
Hi.
Thanks for your interest. We do receive many emails to show the interest.
Now we have a discussion group. Please send me your email address with your
name to me. So we can discuss more interesting topics. Thanks. Of course,
sharing the background and experience is highly welcome.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Hi. Guys,
I am an Algo quant ,working in a major NYC bank. Now I am planning to start
a open-source trading system project in C++. See if there is any one
intereste... 阅读全帖
g***e
发帖数: 577
4
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: geome (老网友), 信区: Stock
标 题: free back test tool in python - for quant algos
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 4 15:10:49 2017, 美东)
Hi,
Our team has made a free back test tool in below github:
https://github.com/geome-mitbbs/QTS_Research
It is simple to use yet has great flexibility:
To use:
1. System requirements: you need to have python3 + numpy + pandas + (
matplotlib,optional)
2. Download files into any folder.
3. Modify Back_Test.py and run. Currently Back_Test.py contains... 阅读全帖
g***e
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5
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: geome (老网友), 信区: Stock
标 题: free back test tool in python - for quant algos
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 4 15:10:49 2017, 美东)
Hi,
Our team has made a free back test tool in below github:
https://github.com/geome-mitbbs/QTS_Research
It is simple to use yet has great flexibility:
To use:
1. System requirements: you need to have python3 + numpy + pandas + (
matplotlib,optional)
2. Download files into any folder.
3. Modify Sample_Test.py and run. Currently Sample_Test.py cont... 阅读全帖
g***e
发帖数: 577
6
Hi,
Our team has made a free back test tool in below github:
https://github.com/geome-mitbbs/QTS_Research
It is simple to use yet has great flexibility:
To use:
1. System requirements: you need to have python3 + numpy + pandas + (
matplotlib,optional)
2. Download files into any folder.
3. Modify Back_Test.py and run. Currently Back_Test.py contains a moving
average trend following algo: if 10 day average > 25 day average, buy. if 10
day average < 25 day average, sell. you can either test this al... 阅读全帖
i*****r
发帖数: 32
7
来自主题: Quant版 - Algo trading和 Quants有什么区别
怎么觉得很多投行都在扩展Algo Trading啊, 貌似快饱和了啊.几个intern全是做这个
algo的
Quants是不是都想去做Algo Trading呢?
还有一点,就是听说将来的5年, arbitrage trading的发展空间越来越小, 将来一定是
M&A的时代. 那么是不是以为着Quants也会逐渐冗余了呢?
花那么多精力财力去读MFE, 真不知将来会不会有发展啊. 想请教一下有大家的看法
谢谢.
w*****n
发帖数: 9
8
来自主题: Quant版 - Algo Quant position available in HK
A top tier US IB is looking a junior quant in Algorithmic trading team in
Hong Kong.
Your should have at least one year experence( including internships). If you
are interested, please send your CV to a*********[email protected]
Job description
Key responsibilities:
* Work closely with intern and external trading groups to Improve general
algo, crossing logic in the electronic execution products
* Create reports for clients and global teams for monitoring market
microstructure
* Analyze trading impact... 阅读全帖
d********t
发帖数: 9628
9
啥是algo trading?除了floor上互相喊话的trader其他都是algo。这样美国90%的
trading都是algo。
p***o
发帖数: 836
10
【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: pstwo (孤独的星), 信区: Quant
标 题: WSJ Today's News: Algo Trading vs High Frequency Trading
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 15 10:56:52 2011, 美东)
This could be breaking news. This article discusses how Sell Side anti-game
High Frequency Traders --- Good insight for those who want to enter HFT world .
.. or even the Algo Trading business.
Thor Enters the High-Frequency Trading Arms Race
http://blogs.wsj.com/marketbeat/2011/01/14/thor-enters-the-high
"Putting the hammer to high-frequ... 阅读全帖
g***e
发帖数: 577
11
Hi,
Our team has made a free back test tool in below github:
https://github.com/geome-mitbbs/QTS_Research
It is simple to use yet has great flexibility:
To use:
1. System requirements: you need to have python3 + numpy + pandas + (
matplotlib,optional)
2. Download files into any folder.
3. Modify Sample_Test.py and run. Currently Sample_Test.py contains a moving
average trend following algo: if 10 day average > 25 day average, buy. if 10
day average < 25 day average, sell. you can either test thi... 阅读全帖
s**a
发帖数: 178
12
来自主题: Quant版 - [HK]Quant-Algo Trading
Company: Bulge Bracket Global Investment Bank
Loc: Hong Kong
Position: Quantitative Analyst/Strategist
Description:
This role will be sitting with the Program Traders, Algo Traders and Index Traders. They will be developing algo trading strategies, doing impact cost models and will be client facing from time to time. This is an exciting role as it will be heavily integrated with the prop desks.
Qualification:
-Quant Analyst (Associate/VP level)
-3-5 years experience
-Portfolio Trading Backgrou
b*****b
发帖数: 181
13
来自主题: Quant版 - 建了个algo trading 的QQ群
204672996
自己最近几年一直在投行写trading system。
业余时间写了几年algo trading的机器人。也有seriously自己出来干的打算。
建了个QQ群,想和有类似想法的朋友们交流一下。说不定按时开个seminar之类的。
唯一要求就是请在群里的QQ名片里设置真名,加入的时候简单介绍下自己现在的工作。
主要是为了正式严肃的交流想法,找到现实的朋友或者合作伙伴。
避免像在mit里都是假名,太多嬉笑打骂。
发在这个版而不是stock版,因为这里的人都有algo trading的背景。
谢谢!
x*********n
发帖数: 175
14
来自主题: Quant版 - algo execution现在还值得去吗
看你是骑驴找马 还是被雷找工作。分享两个数据点 一个algo execution it组的哥今
年拿了500刀bonus 另一个algo execution strats前年来了5个月就跑去一家ct的fund
了。
k****n
发帖数: 1334
15
来自主题: JobHunting版 - 如果面试主要就是algo+ coding
面试都得准备啊,如果知道要面algo的话,经验多的人自然准备的会好些
b*****b
发帖数: 181
16
204672996
自己最近几年一直在投行写trading system。
业余时间写了几年algo trading的机器人。也有seriously自己出来干的打算。
建了个QQ群,想和有类似想法的朋友们交流一下。说不定按时开个seminar之类的。
唯一要求就是请在群里的QQ名片里设置真名,加入的时候简单介绍下自己现在的工作。
主要是为了正式严肃的交流想法,找到现实的朋友或者合作伙伴。
避免像在mit里都是假名,太多嬉笑打骂。
r******9
发帖数: 2632
17
做algo的没法自己出来干的吧。
buy side sell side差别很大。
k****4
发帖数: 144
18
来自主题: Stock版 - Algo trading
Hey,
I create a club for the people who is interested in algo trading. Please
feel free to join. Thanks
http://www.mitbbs.com/club_bbsdoc/Algo_trading.html
d****a
发帖数: 2901
19
来自主题: Stock版 - algo trading
请问版上有编程高手可以帮忙做个iPhone algo trading app吗?
d****a
发帖数: 2901
20
来自主题: Stock版 - algo trading
不要IB的,要TDameritade的
[在 djinwa (djinwa) 的大作中提到:]
:请问版上有编程高手可以帮忙做个iPhone algo trading app吗?
b**********9
发帖数: 442
21
来自主题: Stock版 - algo trading
散户搞algo trading?你的账户几十米粒?
w*******e
发帖数: 734
22
Drawdown太高了。longest stagnation-days长达两年(2013 high - 2015 high)。一
般的人早就放弃了。玩Algo有一段时间,发现还是我自己靠谱。呵呵
w*******e
发帖数: 734
23
Algo最大的问题是curvefit,backtest很好,forwardtest也许好也许不好。drawdown
来了你不知道是正常的或是strategies fail了。我见有人用到30多个strategies组成
portfolio。刚开始一年两年可以,时间一长也不行了。
w*******e
发帖数: 734
24
Drawdown太高了。longest stagnation-days长达两年(2013 high - 2015 high)。一
般的人早就放弃了。玩Algo有一段时间,发现还是我自己靠谱。呵呵
w*******e
发帖数: 734
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Algo最大的问题是curvefit,backtest很好,forwardtest也许好也许不好。drawdown
来了你不知道是正常的或是strategies fail了。我见有人用到30多个strategies组成
portfolio。刚开始一年两年可以,时间一长也不行了。
g***e
发帖数: 577
26
+Update on the algo performance per ticker (SP500) for year 2011-2017.
https://github.com/geome-mitbbs/QTS_Research/blob/master/Algo_Research/MA_
per_ticker_comparison_11_17.csv
N***n
发帖数: 660
27
来自主题: Stock版 - algo交易就是暴涨暴跌
你都说了algo 那就是TA呗
STCH 金叉
MACD金叉
RSI回到50
突破5日均线
你还想怎样?
i*****s
发帖数: 15215
28
安省艾利奥特湖(Elliot Lake)市Algo Centre Mall商场天台倒塌,事故于周六下午
发生,昨天已是第四天,最有可能救出被困瓦砾人士的「黄金72小时」,在一连串混乱
的搜救安排中流逝。意外至今证实有一人死亡、逾20人受伤,失踪人数由最初的9人,
增至12人。当局宣布重启救援行动之后,消防队伍急急向建筑公司借用一台价值数百万
元的重型机器,协助拆除危墙以便派人入内搜索。联邦政府表示愿派军队帮忙,但安省
政府未有回应。
多伦多坍塌搜救专队周一以商场结构不稳为由,宣布停止搜救,消息惹起公愤,省
长麦坚迪随即干预,下令搜救工作继续,并大派定心丸,称全省1,300万人都会支持艾
利奥特湖市,当局会用尽所有方法拯救被困瓦砾的人。由于现场一部升降机摇摇欲坠,
担心会危及搜救人员的安全,当局向一间建筑公司借调一部「变形金钢」式的巨型起重
机,协助移走该部升降机,并拆除部分外墙。
联邦政府愿协助
搜救专队发言人尼度斯指,起重机太巨大,要分三辆拖车运送,待升降机被移走,
工程师评估过安全之后,搜救人员就会进入商场,他们相信两名被困人士所在的位置距
离南端大门约12米。
总理哈珀办公室的发... 阅读全帖
k****y
发帖数: 4083
29
high frequency algo trading, normally for optimization in transaction
m*********y
发帖数: 127
30
Quant Role for High Frequency Algo Trading!
How are you?
I am contacting you regarding an opportunity I have available with a
PRESTIGIOUS Hedge Fund in Downtown Manhattan! Below you will find all the
details!
I have an EXCELLENT relationship with this hiring manager and he is looking
for talented and motivated individuals !
This is a dynamic position requiring both Development and Quant Analysis
skills working with teams in a extremely profitable business!
I NEED YOUR HELP!!!! DO YOU KNOW THE PE
e****s
发帖数: 117
31
经济危机对algo trading的职位有影响吗?
l*****5
发帖数: 13
32
是用的algo的软件吗?
c*********n
发帖数: 86
33
本人EE phd在读,老板没funding了。一个教授推荐了一个做algo trading的小公司,
说不需要financial背景,只要signal processing, machine learning啥的。请问面试
的时候只看research吗?本人连股票都没买过。 谢谢
e*********e
发帖数: 243
34
来自主题: Quant版 - algo trading in China?
各位前辈我想问个问题。我是个top-school金融学博士第一年。今天和导师侃大山谈到
他一朋友
做algo trading很牛,但是最近在本土做的不太好想要去新兴市场云云。突然就很好奇
,中国有
做high frequency trading 的么?有的话处在一个什么阶段?没有的话为什么没有?
先跪谢板上各位大牛了。
p***o
发帖数: 836
35
This could be breaking news. This article discusses how Sell Side anti-game
High Frequency Traders --- Good insight for those who want to enter HFT world .
.. or even the Algo Trading business.
Thor Enters the High-Frequency Trading Arms Race
http://blogs.wsj.com/marketbeat/2011/01/14/thor-enters-the-high
"Putting the hammer to high-frequency traders"
http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/putting-the-hamme
f*******y
发帖数: 988
36
想法不错,不过有一个问题,就是这个想法需要
所有的venue的网络线路的jitter很小
,这样才能保证child order
最大和最小相差在某个阈值之内
随着venue数目N的增大,误差会越来越大,
保持在阈值里面的可能性越小;而且一般
dark pool的线路会糟糕一点,
有一条线路的jitter很大这个方法就废了
这还是只考虑了线路的jitter,
要是考虑matching engine本身对
load敏感度,恐怕有点危险
不过应该比现在的做法肯定有improvement
和Algo Trading没有任何关系,甚至对
HFT也没啥大影响,HFT这个行业基本已经饱和,
尤其是美国股票类,几年之内主要的player
应该都会在朝廷的压力下招安,做exchange的
法定MM,利润空间不会太大了

anti-game
HFT world .
frequency-trading-arms-race/
high-frequency-traders/article1871294/
g********d
发帖数: 641
37
来自主题: Quant版 - 建了个algo trading 的QQ群
请问多好的return是一个好的algo system?若risk:reward is 1:1, winning rate is
about 55%. 50-60 trades a month, is it a good system? Have no idea what's
a good system in professional world.
s******r
发帖数: 324
38
People are usually confused by the terminology, ago trading usually means
using algo to execute for client, it's not hft, nor quant trading which
millennium is still quite heavy on. But they do use ago to execute some of
their orders
a**n
发帖数: 3801
39
来自主题: Quant版 - 花街机器(Algo)威武!
这么蠢的algo
给人送钱啊

t
for
come
s****n
发帖数: 700
40
【 以下文字转载自 Hardware 讨论区 】
发信人: sallen (keep looking), 信区: Hardware
标 题: 想配一个algo trading server,求建议
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 1 17:29:29 2013, 美东)
自己找了个broker, 可以把主机放到他们的data center, 所以想配一个rack server。
大致是选dell poweredge R620 或者 R720. 网卡配solarflare 10G SPF+.
不过我对CPU有些疑问。 不同的CPU差价还是蛮大的。 我的程序用到一些数值算法和
socket, 完全是单线程。 是不是CPU的核数对程序的performance就没啥影响了。 我
是不是应该选核数少,主频高的就可以了。
另外CPU的L1, L2, L3 cache对性能有什么样的影响呢。
谢谢
s****n
发帖数: 700
41
谢啦。
就一个进程在跑, price feed, algo, orders都做到一起了。 也就是一个underline
的options data, 数据量也不大。
c*******y
发帖数: 1630
42
I am a genius but high school drop off.
does goldman sachs cares about it? maybe not 100 years ago
btw, algo t, hft has little if not nothing to do with technical analysis
c*******n
发帖数: 24
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来自主题: Quant版 - BOA Algo Trading怎么样?
个人Pure developer背景,一直在Financial IT混,主要因为想回魔都。不过现在好的
IT公司给的很多,也在心痒痒。
这个组主要是写Algo Trading的platform,给Quant提供API,帮助他们用这个平台
来implement algorithm,帮他们做code review,然后take ownership of the
algorithms.
这个组是帮internal或者external client做trade,拿commission,不属于prop
trading.
另外估计BOA给不到好的IT公司的Package,就想问问这样的组是不是有前途,或者
对回魔都会不会比好的IT公司更有发展。
多谢!
w********s
发帖数: 1570
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algo trading在大量招人?
M****g
发帖数: 162
45
Algo trading指的是execution service吧,每个大行只需要几个size不大的team去维
护就行了。招人的需求量不会很大,基本都是有人跳槽了填补下空缺而已。
m**c
发帖数: 1012
46
来自主题: Quant版 - algo execution现在还值得去吗
Execution trader 表示algo 已经很幸福了
G*********o
发帖数: 2045
47
来自主题: Quant版 - algo execution现在还值得去吗
bank里做algo execution的算是IT里的顶级,但是算quant里的中下游
d********t
发帖数: 9628
48
来自主题: Quant版 - algo execution现在还值得去吗
跳去central risk方便吗?top Bank做algo和一般般fund做策略比呢?
f*y
发帖数: 234
49
来自主题: Quant版 - algo execution现在还值得去吗
做algo的进可攻退可守,金融科技随便跳,基本铁饭碗。为啥想做risk??想做策略的
话是牛校PhD吗(斯坦福哈佛这种)??有身份吗?前者不愁找下家,后者不怕没下家
,不然的话还是求稳为主。话说中后台(还有某些前台)的矿工从职业发展和exit
opportunity来说还不如程序员,只不过这个版从来都看不上编程,或者编不好程,呵呵
d*****n
发帖数: 68
50
来自主题: Quant版 - algo execution现在还值得去吗
感觉ALGO的编程还是比码农要差些的
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