l**********y
发帖数: 330 | 1 我后来把用cash里的3倍股票亏本卖了，觉得我操作错了，好像cash买的3倍股票是当作
equity看的，我的equity肯定超过1/4总帐户，难道是fidelity系统通知错了?
我在7月初因为day trade频繁收到Restriction说your margin account has been
restricted from day trading for 90 calendar days and will be limited to day
trading on a "cash available" basis only.
7月底8月初的时候发现还有intraday buying power，忍不住又操作了些。结果导致系
统通知俩笔debt，8/2的19万和8/4的18万。当时我的帐户有32万现金(可能因为还在
transaction中，不被系统承认?), 我不太想付利息就加了5万美元到账户，自以为没事
了。周二时候，发现intraday buying power没有，但是可以用9万多的cash买(
margin不让买),便用cash买了。这样我的帐户是margin买的... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 2
多谢tip，那个药股几天涨500%我还没见识过，涨200%我都觉稀罕了。这是我做大盘股
option才敢想的事。
看了看MRTX的基本材料，the float # will make a big difference。 现金虽多，但
是烧钱很快，不够一年半用。不知会用多长时间，但是这一波暴涨 150% 是跑不掉的。
查了下盘后价，已从+110%撤到+60%。明天很可能先涨后跌，机会在收盘，不过还是见
机行事吧。
Mirati Therapeutics, Inc. (MRTX)
San Diego, CA 92121
Statistics:
Full Time Employees 52
Market Cap (intraday) 119.86M
IPO July 2013
Alltime high 52
Shares Outstanding 24.97M
Float 13.68M
% Held by Institutions 59.95%
Total Cash (mrq) 88.69M
Total Debt (mrq) N/A
Operating Cas... 阅读全帖 |
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h******b
发帖数: 6055 | 3 Digital Ocean真心不错。 可以四个IP一起抓，只要20刀一个月。
目前初步考虑是end of day和security master用自己服务器抓。 intraday直接从用
户手机到雅虎抓。
如果intraday用自己服务器，什么样的后台抓最简单？
这东西其实差个几秒也不是大事，毕竟不是炒股平台。 稳定性最重要。 难道cron
job五秒一抓？ |
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z****g
发帖数: 1978 | 4 intraday and daily are complete different. Daily is easier, intraday is hard |
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w***w
发帖数: 6301 | 5 我做的都是equity index ETFs。
看升就单买bull ETF，看跌就单买bear ETF。
赚的比较多的几个trades主要就是趋势中抓的时间长点，所以吃了趋势的一大段。我卖
出的根据不是看我赚了多少，而是看趋势是否结束。
换句话说，我在大盘短期趋势开始和结束这两头的判断能达到相当的准确率。
我现在的一个主要问题是在趋势不明朗的时候，大盘在走range，也忍不住要买进去，
结果就是一连串的小亏，积累起来也亏了不少。基本上我亏的trades里有80%+是这个问
题。
因为我的方式就是抓interday的趋势，而不做intraday。所以intraday中有赢利我不会
获利卖出。但是碰上跌过我的进点多一些我就会止损。
这种方式抓趋势比较有效。但是在一个range的走势里，就变成赚的时候我不卖，亏了
才卖。结果就是每笔都亏。
接下来我希望能fix这个problem。主要就是控制自己，在没有明显趋势出现时，看不清
不要买进去。 |
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i********y
发帖数: 346 | 6 挺好的策略，可以微调，但不要过份轻易改变系统结构或者参数，因为这是一个稳定系
统的前提。趋势策略的弱点就是市场没有趋势的时候。处理的方法就是
diversification。美股交易的标的很多，总有一些是有趋势的。所以到最后其实是各
种交易标的的组合管理。假定你的系统产生的交易信号已经没问题，最终是不是一个稳
定的winning strategy取决于你的portfolio management algorithm
: 我做的都是equity index ETFs。
: 看升就单买bull ETF，看跌就单买bear ETF。
: 赚的比较多的几个trades主要就是趋势中抓的时间长点，所以吃了趋势的一大段
。我卖
: 出的根据不是看我赚了多少，而是看趋势是否结束。
: 换句话说，我在大盘短期趋势开始和结束这两头的判断能达到相当的准确率。
: 我现在的一个主要问题是在趋势不明朗的时候，大盘在走range，也忍不住要买
进去，
: 结果就是一连串的小亏，积累起来也亏了不少。基本上我亏的trades里有80% 是
这个问
:... 阅读全帖 |
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l*******r
发帖数: 3799 | 7 我觉得具体操作的时候可能会有一点问题，WMT intraday的波动还是很大的，stop不太
好设置，或者有可能intraday的波动已经就可以把STO带到你交易的区域乐。。但是
close price又不在你应该交易的范围。。 |
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w*******o
发帖数: 6125 | 8 范大，最近的心态变化是不是这样：
每次觉得捞到一个intraday-low,
都觉得很得意，看来龟派也不怎么样嘛，这样的底都不敢捞，第二天又觉得，TMD, 还
是不能捞intraday底啊，
如此反复，呵呵
告诉你一个秘方，等你哪天参透了我上次说的"不再是背而不离"的时候,估计
就有了inner peace了。 |
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X*****s
发帖数: 2767 | 9 http://www.bloomberg.com/news/2011-12-15/wall-street-traders-co
Duke Buchan III’s $1 billion hedge fund beat U.S. stocks by 46 percent in
the decade through March, a period that included the steepest equity-market
losses since the 1930s.
Then came the selloff in August when global stocks suffered their worst nine
-day drop since the 2008 financial crisis. For four days, The Dow Jones
Industrial Average (INDU) alternated between gains and losses of more than
400 points, the longest streak ever, a... 阅读全帖 |
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X*****s
发帖数: 2767 | 10 http://www.bloomberg.com/news/2011-12-15/wall-street-traders-co
Duke Buchan III’s $1 billion hedge fund beat U.S. stocks by 46 percent in
the decade through March, a period that included the steepest equity-market
losses since the 1930s.
Then came the selloff in August when global stocks suffered their worst nine
-day drop since the 2008 financial crisis. For four days, The Dow Jones
Industrial Average (INDU) alternated between gains and losses of more than
400 points, the longest streak ever, a... 阅读全帖 |
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p**********e
发帖数: 177 | 11 IMHO, SPX looks dangerous at this moment, but intraday pattern looks ok.
If intraday pattern holds, will break up.
if not, don't know, |
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q*********u
发帖数: 9501 | 12 来自主题: _Stockcafeteria版 - 恐慌性卖压 intraday 发生这种事，累计起来，daily 可能有反应，我主要是观察
intraday的。
还有这只是我个人一家之言，未必对！ |
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t*******o
发帖数: 1464 | 13 对watchlist的个股，观察intraday volume，然后和broker中的10-day average
volume 对比，超过一定量DT。设好止损的话，总体上肯定赚钱，缺点是需要盯盘。
比如今天的MNKD，10：30爆量阳棒。耐心等待缩量整理，11：20 5.84买入，11：50，
6.03卖出，赚两毛差价，白给的钱。
要是有broker能给intraday volume alert就好了，我听说牛b的broker可以这样。 |
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M*****g
发帖数: 3145 | 14 【 以下文字转载自 Stockcafeteria 俱乐部 】
发信人: Meixing (继续睡。。。), 信区: Stockcafeteria
标 题: The Trend is Your Friend --zt(保命贴）
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Aug 17 15:39:10 2010, 美东)
When charting stocks, Exchange-Traded Funds, futures, commodities,
currencies or ANYTHING, identifying trendlines is where it all begins.
Simply stated, the trend is the direction in which the market is moving.
The market’s trends are characterized by a series of zigzags that resemble
a series of waves with peaks and troughs. The direct... 阅读全帖 |
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g********x
发帖数: 7361 | 15 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: pinball (pinball), 信区: Stock
标 题: 周末market view: 多空不明，持币观望
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Sep 20 22:50:35 2008)
照理说，如果在以前，vix spike，volum spike, intraday reversal, major
accumulation, rescue plan, big players wiped out, 当这些同时发生的时候，应该
毫不犹豫坚定看牛才对。但是为啥这次我心里老不舒坦呢？
最重要的原因是，上周连这周，大家sell off，大家恐慌，熊气冲天，都为了什么？
问一百个人，99个人会回答，金融危机。
好么，我们回头来看xlf，它都没有创新低。
现在的尴尬是，事主岿然不动，边上群众雷倒一群。
从7月初以来，看看各个sector的走势，和spx相比：
strong:xlf(financial),xlp(consumer staple),xly(consumer discretionary),xlv(
healthcar |
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c*****r
发帖数: 8227 | 17 The Federal Reserve came in to support the markets, admitting they were
extending their 'open market operations' during this intraday collapse. |
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w**********l
发帖数: 8501 | 18 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: qingge (小陆), 信区: Stock
标 题: Re: 财政部长的50岁生日是8月18
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Aug 4 17:21:19 2011, 美东)
another 500 points intraday drop is coming~~ haha |
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b******i
发帖数: 4776 | 19 China-Japan Islands Dispute Stokes S. Korean Tourism Boom
China’s dispute with Japan over uninhabited islands is the reason Zhang Min
vacationed in Seoul.
“I picked Korea because I’m reluctant to go to Japan,” the 24-year-old
from Hong Kong said in the South Korean capital last week during a trip with
friends. “I don’t want to visit a country that makes me uncomfortable.”
South Korea expects a record 100,000 Chinese tourists during a weeklong
holiday starting Oct. 1 as vacationers switch plans b... 阅读全帖 |
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r****d
发帖数: 1557 | 20 国家队应该能看到每个人的BOOK, 如果有足够的人手或软件，应该能针对每个交易实行
检查和控制。其实如果能控制intraday naked short, 就应该剔出很大一部分波动。 |
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d*****s
发帖数: 5610 | 21 Simon基金不雇佣金融毕业的，很多是stony brook理科博士毕业的。
他们Trading frequency不是现在意义的high frequency.但也会intraday trading.
Holding horizon不固定。
早期他做Futures, 现在盘子大基本是equity. Medallion fund performance一直很好
，都是自己和员工的钱。其他基金估计因为scale问题，performance没有那么好。毕竟
任何策略都有scale问题。一个fund里面肯定很多策略。
他们愿意在数据上花钱，每年数据费用100多万。
Soros是macro fund, 虽然他也扔钱给人其他策略。但Soros愿意在方向上赌，会重仓。
Simon应该不是这种风格。
SDE在derivative上会用，在equity, currency上，基本没啥用。
Weak form market efficiency 没啥意思，momentum strategy 就是weak form.
Simon 的fund肯定不只是看价格，我和其中一个人聊过，whatever works. |
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w*********r
发帖数: 42116 | 22 Dow stages biggest intraday reversal in more than 8 months; Nasdaq sees
biggest U-turn in 3 years. |
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l****z
发帖数: 29846 | 23 MF’s Corzine Ordered Funds Moved to JP Morgan, Memo Says
By Phil Mattingly and Silla Brush - Mar 23, 2012
Jon S. Corzine, MF Global Holding Ltd. (MFGLQ)’s chief executive officer,
gave “direct instructions” to transfer $200 million from a customer fund
account to meet an overdraft in a brokerage account with JPMorgan Chase & Co
. (JPM), according to a memo written by congressional investigators.
Edith O’Brien, a treasurer for the firm, said in an e-mail quoted in the
memo that the transfer was “... 阅读全帖 |
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B*******m
发帖数: 512 | 24
LOL, On election day 2004, Bush's intrade hit an intraday low of 29 |
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w*******o
发帖数: 6125 | 25 //什么牛人，我就是最近蒙对了几次而已。
mnn,多看少做,因为A股有时差，所以我一般都很有把握的时候才进场/出场，就算是空仓
半个月也心安理得的，但美股往往手痒，管不住，折腾来折腾去收益还不如A股。
还有一个就是纪律，比如我炒底的方法简单到没人信，就是大盘日线最起码出现一个
higher high,higer low，结合当时的势判断是否进场,这个势很重要，也是最难判断
的，这决定了什么时候该追，什么时候该跑，比如国庆后跳空高开60多点，我一样
立刻冲进去，不等回调了，后来当天涨了130多点，前天跑路，开盘掉了30多点，也是
立刻跑路，等都不等反弹，结果跌了80多点。最近失手的一次就是违反纪律，没忍住，
就是上次碰到120日均线刚好反弹的时候intraday捞了,不过后来还是割了，小赔一笔。
炒股就是炒大盘，我一般都是看大盘，个股其实都是来来去去那几个老相好，都不用费
脑筋去选股了。
总结一下十一之后两周的操作,有几次做的比较好,但最后却是血淋淋的教训.
1.选股还要是要选热点,提前埋伏除非对板块轮换把握的很准,否则还不如追热点
2.如果不能每天一直看盘就干脆别总盯盘,因为错过一个 |
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a********k
发帖数: 2 | 26 Job Position Quantitative Trader
Position Quantitative Analyst/Trader
Location China-Shanghai
Remuneration Competitive base salary + bonus
Position Type Permanent
Employment Type Full time
Responsibilities
l Involved in the research on optimal trading and execution strategy design
for Quantitative Relative Value (QRV) and Statistical Arbitrage(SA) trading
desks.
l Involved in the research on analyzing market microstructure and modeling
trans... 阅读全帖 |
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b*****e
发帖数: 1125 | 27 他家网站说可以免费提供forex的intraday数据,请问这些数据是可以直接下载的吗？
他家的交易频台有没有提供API连接？比如C++, VB.NET, JAVA等
他家外汇交易有没有最低的limit?我看IB上每笔交易最少25K，感觉risk太大了。
谢谢 |
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b*****e
发帖数: 1125 | 28 来自主题: Investment版 - 有种感觉： 下午收市可能会跌回来一大半，可惜我不能做intraday short 啊！！！ |
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k***n
发帖数: 3158 | 30 dollar broke down sharply
and S&P hit a new intraday high since 2009
all as expected
the short term question is how the topping process for this round of rally
will play out.
Anyway, stock market is expected to resume its rising trend into
next year after a relatively large pullback
intermediate
s |
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s******t
发帖数: 9 | 31 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: secquant (), 信区: Quant
标 题: Quant Researcher/Data Scientist/Developer 招人，纽约，需要公民
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Aug 20 22:53:40 2015, 美东)
需要美国公民。感兴趣的请直接网上申请（link如下），也可以把简历给我(
[email protected]
/* */)。但是网上申请是必须的步骤！！
https://www.usajobs.gov/GetJob/ViewDetails/411691100
Requirements(must have one or more of the following):
Processing live and historical tick-level market data. Conceptual
understanding of market microstructure, liquidity and of short-term,
intraday algorithmic... 阅读全帖 |
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s******t
发帖数: 9 | 32 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: secquant (), 信区: Quant
标 题: Quant Researcher/Developer/Data Scientist 招人，纽约
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Aug 8 00:04:32 2016, 美东)
上次在版上招到了合适的candidates，现在team继续扩招，需要美国公民或绿卡。U.S.
Securities and Exchange Commission, NYC office.感兴趣的请把简历给我(
[email protected]/* */)。
One or more years of experience in finance preferred.
Strong quantitative and modeling skills required; one or more of the
following experience preferred:
1.Trading/market making, quant research/strategies, or ri... 阅读全帖 |
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a********k
发帖数: 2 | 33 Job Position Quantitative Trader
Position Quantitative Analyst/Trader
Location China-Shanghai
Remuneration Competitive base salary + bonus
Position Type Permanent
Employment Type Full time
Responsibilities
l Involved in the research on optimal trading and execution strategy design
for Quantitative Relative Value (QRV) and Statistical Arbitrage(SA) trading
desks.
l Involved in the research on analyzing market microstructure and modeling
trans... 阅读全帖 |
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a***n
发帖数: 1616 | 34 我感觉看签贷官。
他愿意把你原先的loan application抹了重新填个新loan，你就可以用新利率。
另外，银行这个rate sheet是intraday实时变动的吗，
还是根据昨天market close每天早上fix一次？ |
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i********d
发帖数: 385 | 35 Intraday Marginable 是当天买当天卖的power，一般是4倍，超过就不能买了
Overnight Marginable 是买了后放过夜的，要付利息，一般是2倍 |
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r******n
发帖数: 459 | 36 你看看ASPV P/E多少
Trailing P/E (ttm, intraday): 5.77
Forward P/E (fye 31-Dec-08) 1: 4.12
PEG Ratio (5 yr expected): 0.24
比同行业的低得多吧
带着疑问读10k/10Q |
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a*****e
发帖数: 1717 | 37 I have a statistics by someone on
hundreds stocks on 20 or so candlestick patterns.
He used EOD, and based on what I said,
given patterns, most following probabilities of up/down
for the following day is more or less 4x - 5x.
But it really depends on how you read those, I think an
exit plan is more important in many cases. Counting
following up/down ain't exact way to evaluate it.
As of intraday trading, I found candlestick patterns are
pretty effective.
At least, you don't have to use it as a l... 阅读全帖 |
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c********r
发帖数: 133 | 38 Although the TA charts looks great, and volume good, I lean toward bearish (
in short term) after breaking down all the elements and some hard judgement,
I believe we will see some sizable drop (in the order 200) in the next two
days. Tomorrow it might go up initially, but we might see the reversal
intraday, if not tomorrow, we might see it on Friday.
But I am fully loaded though, some stocks not influenced much by the DaPan.
I am 乱指, by the way. And I might change my opinion tomorrow after I |
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s******p
发帖数: 10 | 39 MEE
When oil is in downtrend, it's very easy to make money by shorting it. It's
zhuangjia is much easier to deal with than those black mms such as DRYS and
others. Look at it's chart first then play.
The intraday high-low usually has 4/5 bucks variance which means at least 6%
-7%. It's a very good candidate for DT. You know what I mean. haha |
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p*p
发帖数: 287 | 40 MM can not control the price to closed at any level, however they do have
the ability to push up or down price to next optimal level with small cost.
Now as a swing trader, you have to have not only you eye and telescope, but
also microscope. You have to know not only daily, weekly O/H/L/C/V, but also
how and when those variables evolve intraday |
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v********n
发帖数: 91 | 41 Am I the only one having this feeling? |
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x********u
发帖数: 228 | 42 其实1毛党跟传统意义上的dt还是不一样的，1毛党作的是scalping，不管是time frame
，还是每次交易盈利预期，1毛党都应该比传统dt小得多。例如一个80块的股票一次
scalp 到40 cents的利润已经很不错了。一开始我scalp过一些20多的股票，每次预期
盈利1毛，止损也1毛，所以村长他们就把这个叫1毛党。。。真正的1毛党不是很多，估
计是因为需要耗费太多时间，赚的都是辛苦钱，但是我个人觉得不管是scalping,
intraday swing,还是swing, long-term， 本质上都是差不多的。
接着上次地说，由于1毛党不是抓大波，所以利润很薄。Spread和手续费就成为这类交
易的大敌，所以在交易中应该降低spread 和commission 这类支出。这里面有一些小
trick，当然也很容易想到。例如为了降低spread，肯定要找liquidity很好的股票，而
且liquidity好不仅可以降低spread，而且可以在你止损的时候提供一个很好退出的机
会。上篇我就说，作为1毛党党员，即使你ta很一般，但是如果止损止得好一样可以赚
钱。而如果你止损不 |
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l****t
发帖数: 42 | 43 VMW
经过乐ER大跌之后，最近一只走的比较稳，一个上升三角，可能会尝试再次突破29。
今天的intraday vol看着不错。最后
可能是被大盘拉下来的，否则可能会突破。
不会象垃圾股那样一夜暴富，但相对来说downside risk比较小，图形漂亮。向上的空
间很大。 公司其实也不错，偶尔还
会传出被收购的诽闻。
我会把stop放在27-27.5左右. |
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l*******r
发帖数: 3799 | 44 这个之前我做过几次，都赚乐。不过都是纯TA的考虑
这次是月中进的，主要考虑乐3个原因：
1. 相对相同板块的科技股超跌。 而且月初之后大势向上，认为大势会把他家拉一把
2. 当时连续两个hammer, 相对来说比较牛。 intraday也不错。daily chart虽然看起
来走完乐上升5波，但weekly看
起来不错。
3. 月底ER，从历史上来看他家beat的概率比较高，再加上INTC的好消息，我想会带动
来一次pre-ER run.
所以我大概在32. 5的地方买入乐1000股。
买入我觉得没有问题，之后2个星期我都没有操作。他家大概涨乐10%。
过去一个星期他家的options交易一直比较异常，一般call:put ratio大概是5:1 - 10:
1。
昨天上午比较平静，但看不出有最后冲一把的迹象，我稍微有点担心，在36.4卖掉乐一
半。下午开始有一段疯长，然后
接着跳水。 当时由于大盘也在跳水，所以也没太上心。但忘了检查options的情况。
AH的股价表现让我有点傻了，有点wishful thinking, 以为会弹一下（因为ER之后 AH
跳来跳去的情况很多） |
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g*****y
发帖数: 129 | 45 自这次ER季节以来，Market显示出以下几个特点
1）开始的几个重量级ER Beat给市场带来局部Rally外（如INTC），后面的每次重
量级ER的Beat却带来SellOff （如AAPL，MSFT等等），显示出Distribution的特征
2）由于Mixed的ER存在，Market内部开始出现板块分化，特别是技术类板块与金融，原
材及料零售等板块的差异，由于总的趋势过去一直是向上（均线），所以现在有明显的
特征说明继续这样向上运动的Momentum变弱
3）现在Market拒绝有效的（健康的）调整，是因为MM还不愿意立刻出来做熊，一方面
，他们已经觉得Market 的Overbought与经济基本面不相称了，另一方面出货毕竟不是
一天两天的事，所以在当前这样的市场条件下，MM最有利的锁利方法就是不断震荡拉高
的出货，给人以Buy-on-dip仍然可以获利去搏傻
4）基于上面一条，不排除Market仍然冲新高的可能（譬如10300），Market将在一个高
Volatility的Intraday 震荡中迎来较大幅度的回落。
操作策略：
1）对做牛的：继续做一味的做疯牛显然会招 |
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E*******r
发帖数: 2723 | 46 刚开始学着指数option时，观察指数option价格变化，发现一些规律。比如，如果
开盘前SPX的futures是deep red，比如是-15，大盘从开盘一直跌到收盘，收在intraday low，指数option的IV的最高点往往在刚开盘半小时之内，指数option的价格有两个高点，一个在开盘一个在关盘。还有一个规律，如果开盘前SPX的futures是-15，开盘后指数option的价格会一直涨到SPX达到或接近-15的时候，时间上一般是几分钟。
具体的操作是，如果开盘前SPX的futures是-15，选一个OTM的，Open interest大的SPY
的扑，估计一下合理的价格，在开盘时以高于估计价，或高于ask价0.05的limit order
买20-30个contract，关注着option的价格和SPX futures的变化，当SPX futures接近
开盘前的数值时，用低于bid价的limit order将所有contract卖掉。一般在这几分钟之
内SPY的OTM扑价格会涨0.1-0.2，如此操作一次，一般可以提2-3盏铜灯，我在去年做过
不少次，从来没有失手过， |
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b********y
发帖数: 5829 | 47 要是有intraday data可以测试一下
你也可以查一下open range trading |
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l*******r
发帖数: 3799 | 48 貌似现在很少intraday翻转的，
估计得看明天了 |
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b***y
发帖数: 374 | 49 你做TNA?
不知道做不做TZA?
请问一下怎么查到Russell2000的指数实时走势图。如果不看图，我不知道怎么炒这支
股票（ETF).
还有一般玩这种得都是intraday trade，是吧？
我想进TZA，短线操作，不知可以交流交流？ |
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b*******e
发帖数: 24532 | 50 Q, are you talking about intraday? |
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