w****l
发帖数: 6122 | 1 当市场调整时，用$1.00或稍多于$1.00的premium买入iwm weekly，比如在IWM79.5的时
候买入79的call,
同时买入SPY 一个月内过期的near the money put（选择delta 0.5或者接近0.5的），
比如当时SPY 130.6，就买入130的put。大概premium是$2左右。
然后就看市场变化了，如果调整结束，市场拉力，
这个组合的一个美妙之处，在于IWM在拉力过程中往往强于SPY （请参考$IWMSY的变化
），
可以理解为在SPY不变的情况下，IWM也会上涨0.5，这相当于让IWM Weekly call一下成
为完全in the money而毫无time value的损失，而同时SPY的put损失不大。
然后IWM weekly call可以以百分之几十的速度拉力，而SPY的put的特性，决定了其损
失相对缓慢，
你可以以轻松的心情看待市场拉力，在合适的时候卖出获利。
如果市场继续下跌，一般来说，会比上次调整的下跌更猛，假如SPY猛跌$1,那么SPY的
put会上涨$0.5，这时候option组合的另一个美妙之处出现，IWM w... 阅读全帖 |
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w****l
发帖数: 6122 | 2 当市场调整时，用$1.00或稍多于$1.00的premium买入iwm weekly，比如在IWM79.5的时
候买入79的call,
同时买入SPY 一个月内过期的near the money put（选择delta 0.5或者接近0.5的），
比如当时SPY 130.6，就买入130的put。大概premium是$2左右。
然后就看市场变化了，如果调整结束，市场拉力，
这个组合的一个美妙之处，在于IWM在拉力过程中往往强于SPY （请参考$IWMSY的变化
），
可以理解为在SPY不变的情况下，IWM也会上涨0.5，这相当于让IWM Weekly call一下成
为完全in the money而毫无time value的损失，而同时SPY的put损失不大。
然后IWM weekly call可以以百分之几十的速度拉力，而SPY的put的特性，决定了其损
失相对缓慢，
你可以以轻松的心情看待市场拉力，在合适的时候卖出获利。
如果市场继续下跌，一般来说，会比上次调整的下跌更猛，假如SPY猛跌$1,那么SPY的
put会上涨$0.5，这时候option组合的另一个美妙之处出现，IWM w... 阅读全帖 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 3 变化预测：
如果到８月２０日，可能的剩余价值分布如下：
IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
IWM 收61，那么，$2.40 - $1.00 = $1.40
IWM 收62，那么，$2.00
IWM 收63，那么，$1.70
IWM 收64，那么，$1.30 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 4 发信人: GnGSystem (GnGSystem), 信区: Stock
标 题: 实战篇＋心态篇：calendar IWM put 案例汇报
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Aug 14 21:25:11 2010, 美东)
实战篇＋心态篇：calendar IWM put 案例汇报。
开局：
BTO September 61 put
STO August 62 put
价格＝$0.89, margin requirement = $1.0
maximum risk = $1.2 (if IWM below $56 within 1 week)
maximum reward = $60.0 (if IWM goes to zero August 23)
BTO = Buy to open
STO = Sell to open |
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G*******m
发帖数: 16326 | 5 Bought IWM July 17 Call Bull Spread 63/64 for 33 cent each.
Here is my follow up plan.
1) If IWM drops far away from 63, then nothing could be done
2) If IWM ever goes up above 63/64, take profit of long call, leaving short
calls to exact where they will ever belong |
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G*******m
发帖数: 16326 | 6 实战篇＋心态篇：calendar IWM put 案例分析。
开局：
BTO September 61 put
STO August 62 put
价格＝$0.89, margin requirement = $1.0
maximum risk = $1.2 (if IWM below $56 within 1 week)
maximum reward = $60.0 (if IWM goes to zero August 23)
BTO = Buy to open
STO = Sell to open
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G*******m
发帖数: 16326 | 7 如果到８月２０日，可能的剩余价值分布如下：
IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
IWM 收58，那么，$4.60 - $4.00 = $0.60
IWM 收56，那么，$5.80 - $6.00 = ($0.20)
如果收56，中间什么也不做，亏$1.1
大家都跌了１０％，这种时候要输得起。 |
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g*****u
发帖数: 14294 | 8 小傻瓜，这个可能吗？!
基本的delta常识需要了解。
“
IWM 收60，那么，$3.00...
IWM 收58，那么，$4.60...
IWM 收56，那么，$5.80...
” |
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G*******m
发帖数: 16326 | 9 自从我卖IWM在87.45，IWM，收盘就不好意思了。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 10 02/04/2013 YOU BOUGHT
IWM ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD
Cash Shares: +3.000 Price: $89.25 Amount: -$267.75
Settlement Date: 02/07/2013
02/04/2013 YOU BOUGHT
IWM ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD
Cash Shares: +3.000 Price: $89.27 Amount: -$267.81
Settlement Date: 02/07/2013
02/04/2013 YOU BOUGHT
IWM ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD
Cash Shares: +3.000 Price: $89.35 Amount: -$268.05
Settlement Date: 02/07/2... 阅读全帖 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 11 IWM，和帐户的关系。
现在停止卖IWM，的扑。顶多2个/周。
所以，d(帐户）/d(IWM) = -5000.0 |
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d****7
发帖数: 2241 | 12 GnGSystem: It seems you only trade IWM. Why do you like IWM so much?
Thanks. |
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G*******m
发帖数: 16326 | 13 今天是因为少量shorted 60/61/62/63的call options，涨的比IWM少。
IWM +1.44%
帐户 +1.00% |
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g*****7
发帖数: 324 | 14 哪个ETF 和SPY是相反的？
哪个ETF和IWM是相反的？
Since in pre-market I cannot SHORT, thought maybe I can buy something which
is opposite of IWM or SPY. Thanks for the info. |
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g*****u
发帖数: 14294 | 15 莫名其妙。
俺说过IWM=62，那个put不值2.吗？
好强也不是这样自娱自乐的。
这个2.0本身没啥神奇的，拿delta值乘一下IWM的增量就大差不差了。精确点，搞个软件或自己编写个binomial tree程序好了。
俺看了mitbbs2010的数字，俺仍然维持原先对你那串数字的断言。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 16 IWM Sep10 60 Put，1.40 FILLED。
IWM Aug10 62 Put，0.24提前走了。
我们周五涨。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 17 你这样容易输钱，失败的机会要多于成功的机会。
Aug10 IWM 60put离过期太近了。
我上面的二个是shorted put（不看大跌的操作）。
有5个IWM Sep10 61 （long) Put 看管着的。 |
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g*****7
发帖数: 324 | 18 【 以下文字转载自 Stockcafeteria 俱乐部 】
发信人: genie27 (东惠英子), 信区: Stockcafeteria
标 题: 刚买了 400股 IWM @59.68
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Aug 25 12:05:20 2010, 美东)
刚买了 400股 IWM @59.68. Feel tomorrow will be a sunny day. |
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G*******m
发帖数: 16326 | 19 变阵
bought back 3 IWM 0624 80 put for $1.09
sold open 3 IWM 0624 79 put for $0.59 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 20 昨天卖了2倍的IWM 当月70的CALL，今天把IWM 69的CALL，微利买回。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 21 改善margin的同时，发现在IWM 64处有伏兵一枝，long put（是原先64/62bear spread
的旧部）。
今天要加以利用，先卖了1半的IWM 68 put。
明日看情况，再继续利用这枝伏兵。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 22 如果，VTIX=10，IWM=72
VTIX，在IWM继续下跌的时候，是有盈余的。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 23 条件是卖IWM的普，不是直接买股票。
在TVIX下跌的时候，卖in the money的IWM，扑，比较合算。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 24 06/28/2012 YOU BOUGHT
IWM ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD
Cash Shares: +5.000 Price: $76.32 Amount: -$381.60
Settlement Date: 07/03/2012
06/28/2012 YOU BOUGHT
IWM ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD
Cash Shares: +5.000 Price: $76.36 Amount: -$381.80
Settlement Date: 07/03/2012 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 25 继续买IWM，IVV
15股IWM
10股IVV |
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m***9
发帖数: 1671 | 26 IWM的option也没有手续费么？只知道IWM本身没有手续费 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 27 这就是斯大林格勒战役。
IWM要北上，每个礼拜必须踩着大量的ATM扑的尸体上去。
而IWM，ATM，weekly put options，是杀不完的。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 28 原来的想法是买3月的put，卖一月的高位put，然后每周either roll，或者过期，再买
下一个礼拜的put。
心想，一个long put，能支持我卖10次put 呢，这个买卖一定赚。
所以越买越多，最后累计有500个，3月的IWM，long put。
问题是这个方法不能持久，原因是IWM，涨得实在是太快了。
能不亏全身而退，已经是万幸了。 |
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G*******1
发帖数: 6411 | 29 mm说说iwm根spy的对比，总觉得iwm的风险大。 |
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c****w
发帖数: 2830 | 30 大师看到了美好的一面
一个礼拜之前两个月 场景是这样的
大盘猪 iwm小腹因爹
一想股市来钱太容易 关了电脑去玩了
回来一打开电脑 发现道琼斯张了 百分之零点10
iwm 涨了百分之1
账户亏费
挥泪割short |
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s*******y
发帖数: 468 | 31 IWN is a value etf, IWM is a blended etf, and IWO is a growth etf. 收益IWN <
IWM < IWO |
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b****5
发帖数: 449 | 32 都多少天了，IWM一直远远落后于SPY，好像过去8天全部跑输SPY，从2000到现在也就发
生过2次。今天暴跌之后很明显一改颓势，不管是oe play也好，还是真有什么原因，数
据表明之后再狠狠下跌比较困难。IWM SPY converge不是坏信号。 |
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w*j
发帖数: 6104 | 33 是啊，很长时间以来IWM远远弱于以QQQ里面的大型科技股。 现在资源类股早就是超级
大熊市了，XLE
都跌了50%了。 今天是QQQ领跌。 下面几个月，可能IWM，XLE会领先大盘反弹？ QQQ弱
势整理？ |
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G*******m
发帖数: 16326 | 34 balance分二部分。
第一部分
就是按同市场对表的办法，买IWM，同时写一个月的CALL，按照被CALL走的时候有2元的
利润为原则。
第二部分
就是每天逢低买5股-10股IWM，如果一个月下来，前面写过CALL的被CALL走的话，后面
的就立即顶替，卖CALL。
这是一个动态平衡的过程，也是一种车轮战术。
这个办法的好处是完全自动化了的。
编入程式的话，都可以自动执行的。 |
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d****7
发帖数: 2241 | 35 SPY 和 IWM 的涨跌不同步。IWM seems much weaker than SPY today. 这说明什么呀
？谢谢。 |
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t********s
发帖数: 4503 | 36 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: toughgrass (泥娃娃), 信区: Stock
标 题: 谁解释一下 IWM
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 17 08:15:39 2012, 美东)
为什么表现这么不合拍？IWB， IWV 都和指数保持一致，IWM 夹在中间，走势却很不合
拍。 |
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m*z
发帖数: 2356 | 37 Investors moved a total of $1.90 billion out of the SPDR S&P 500 ETF (
NYSEArca: SPY) and the small-cap iShares Russell 2000 ETF (NYSEArca: IWM)
yesterday as stocks fell again, in part on news of troubling jobs data.
SPY topped the redemptions list with $1.26 billion in outflows, while IWM
lost about $672.9 million, according to data compiled by IndexUniverse.com.
The Industrial Select Sector SPDR (NSEArca: XLI) was third on the outflows
list, with $450.3 million in redemptions. |
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d****7
发帖数: 2241 | 38 【 以下文字转载自 Stockcafeteria 俱乐部 】
发信人: dzry67 (惠子), 信区: Stockcafeteria
标 题: IWM
发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 26 16:58:42 2011, 美东)
IWM is very strong for the past few days, well ahead of $SPX. Any insight on
that? Thanks.
BTW, bought 200 shares @ 83 today. Don't know when is the good time to sell,
though. |
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c*******r
发帖数: 6971 | 39 IWM和YRCW是俺踏进故事最先炒得东西
前者Fidelity没手续费，后者便宜
总之当时本小，怎么便宜怎么来 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 40 IWM只要在63或者以上，就有20%的上升空间。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 42 因为我比较笨，一次只能做一件事。多了忙不过来。
IWM的方向和Premium比较合理，比较好控制。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 43 IWM put卖得贵，所以数量相对少，抗打击能力强，潜在的反弹力度大。
如果put卖得便宜，这次就大亏了。
7月的66保护性long put和8月的63naked put组合很好。66已经获利了结。
前天启用的7月的62/59bear spread也很有保护作用。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 44 +7.34%
IWM July 59 short put cleared at 0.60, too thin, need fat one |
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c******e
发帖数: 1581 | 45 ": 2) If IWM ever goes up above 63/64, take profit of long call, leaving
short
When and at what price do you plan to sell the long call, and after that,
when and at what price do you plan to cover the short? give an example,
please.
short |
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G*******m
发帖数: 16326 | 46 It depends.
For example, I will not regret for selling 63 calls above $1.2
If this happens, I expect 64 to expire worthless, and if not, I am fine with
it.
I am not going to worry about IWM going up too quickly. |
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c******e
发帖数: 1581 | 47 "I am not going to worry about IWM going up too quickly." even after
selling 63 calls?
with |
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G*******m
发帖数: 16326 | 49 Bought IWM 7月 61/60 put bear spread for $0.20。
Just in case, 太单边了。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 50 account down 0.7%, mainly dragged down by same day 5 July IWM 61 calls |
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