由买买提看人间百态

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全部话题 - 话题: pde
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b***k
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1
来自主题: Quant版 - 我来推荐一本用PDE定价的书
看到有人讨论PDE在金融定价重要性,正好最近再看一本书。就来推荐一下把。
姜礼尚《期权定价的数学模型和方法》
姜曾做过苏州大学校长,现在是上海同济大学数学系风险管理研究所的所长。
姜是目前国内国际公认的PDE专家,搞了几十年PDE。所以可以想象,一旦他转入金融模型定价领域,自然是要把PDE的理论和方法发展到及至。事实正是如此,在姜的这本著作中,PDE演化成了一个无比强大的数学工具,无论是简单的欧式期权,还是复杂的美式期权,亚式期权,和路径有关还是无关的各种exotic期权,在书中统统变成了PDE这个工具的奴隶,只是的定解条件,PDE求解范围上的不同转化为不同的PDE定解问题。这些问题中对于简单可以得到解析解的问题,姜运用他娴熟的PDE技巧给出给出解法。对于无法得到解析解的问题,姜也给出了比较常见的数值解法和结果。另一方面,该书也提到了二叉树定价模型(就是Cox-Ross-Rubinstein模型)的原理,并且从PDE数值计算的角度阐明二叉树定价模型的结果其实和PDE模型数值计算的结果是等价的(至少一维情况下是)。
我把这本书对比Shreve II(2004),发现Shreve的书中求解
b***k
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2
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blook (布鲁克) 于 (Sat Aug 25 13:15:07 2007) 提到:
看到有人讨论PDE在金融定价重要性,正好最近再看一本书。就来推荐一下把。
姜礼尚《期权定价的数学模型和方法》
姜曾做过苏州大学校长,现在是上海同济大学数学系风险管理研究所的所长。
姜是目前国内国际公认的PDE专家,搞了几十年PDE。所以可以想象,一旦他转入金融模型定价领域,自然是要把PDE的理论和方法发展到及至。事实正是如此,在姜的这本著作中,PDE演化成了一个无比强大的数学工具,无论是简单的欧式期权,还是复杂的美式期权,亚式期权,和路径
故俏薰氐母髦謊xotic期权,在书中统统变成了PDE这个工具的奴隶,只是的定解条件,PDE求解范围上的不同转化为不同的PDE定解问题。这些问题中对于简单可以得到解析解的问题,姜运用他娴熟的PDE技巧给出给出解法。对于无法得到解析解的问题,姜也给出了比较常见的数值解
。另一方面,该书也提到了二叉树定价模型(就是Cox-Ross-Rubinstein模型)的原理,并且从PDE数
b***k
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3
☆─────────────────────────────────────☆
newchange (change) 于 (Fri Aug 24 11:23:44 2007) 提到:
和Financial Derivatives的基础知识课比起来(看Hull的书就有的。), PDE的课是
不是更重要一些阿。
☆─────────────────────────────────────☆
blook (布鲁克) 于 (Fri Aug 24 12:00:45 2007) 提到:
很多期权模型最终都转变成了求解PDE(其实主要是二阶抛物线方程)
的定解问题,有些可以求得解析解(比如著名的B-S PDE),但大部分
都只能用数值方法(差分,有限元,etc)求解。
但也有一些derivatives的定价模型最终并不需要转换成PDE的问题,
比如二叉模型,统计套利模型等。所以解决这些模型的办法和PDE无关。
比如Monte Carlo方法。
所以PDE是不是重要,还是要看你干的是什么,或者面试的人要你去干什么,
我相信街上应该有些quant可能一点都不需要pde。但总的来说PD
z********i
发帖数: 18
4
从事一般的金融行业不需要PDE,但是如果你要做quant,PDE应该学。因为PDE和资产定
价的随机积分模
型是密切相关的,有些东西期望求起来很难,需要变成PDE,然后数值解。之前面过的
一家trading firm问
过关于PDE的边界条件的问题,其他同学也遇到过PDE的问题。但是非quant非trader职
位没听说问PDE
的。
s*******s
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5
来自主题: Quant版 - 我来推荐一本用PDE定价的书
我在国内的时候用过这本书。姜在数理金融界以PDE著名,书内有很多观点都很新;涉
及到了常见产品(主要是Equity Derivative)的定价模型。但我觉得有点不足,是没有
把PDE和Martingale的观点结合起来。另一点就是没有涉及更Exotic的产品定价和对冲
模型。

模型定价领域,自然是要把PDE的理论和方法发展到及至。事实正是如此,在姜的这本
著作中,PDE演化成了一个无比强大的数学工具,无论是简单的欧式期权,还是复杂的
美式期权,亚式期权,和路径
都是用risk neutral方法,虽然有的期权定价也得到了PDE模型,但并没有直接用PDE方
法求解。相对而言,risk neutral方法虽然应用更容易,但需要理解martingale,
change of measure,Girsanov t
你能做到最好,最顶尖,你就成功了。)
高。上海师范大学数理信息学院院长张寄州教授认为该书是“国内外第一本用偏微分方
程方法来建立金融衍生物的定价模型的专著”。
K******r
发帖数: 152
6
我知道的只有:通过change measure的办法在原SDE问题的基础上把要考虑的对象构造成一个
新对象,并且这个新对象是一个martingale,从而令这个新对象的SDE中的dt项系数为0
,得到相对应的PDE方程。最后解PDE方程(假设有close form solution),得到新对
象的解,然后利用新对象和原对象的关系求出原对象。
不知道还有没有其他的方法?还是只有这一种思路,而SDE-〉PDE的关键也只在于如何
找到这个martingale和chagng of measure?而change measure的步骤也正反映了PDE解SDE和用risk neutral解对应问题的关系?
另外,如果PDE不可解,我知道一般是用数值解法求解(差分或者有限元),但是相关
的greek等是不是也用数值解法求解?还是可能通过PDE解greek?
多谢大家指教了!!
b***k
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7
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KuangTer (KuangTer=Quant) 于 (Sat Aug 25 14:08:48 2007) 提到:
我知道的只有:通过change measure的办法在原SDE问题的基础上把要考虑的对象构造成一个
新对象,并且这个新对象是一个martingale,从而令这个新对象的SDE中的dt项系数为0
,得到相对应的PDE方程。最后解PDE方程(假设有close form solution),得到新对
象的解,然后利用新对象和原对象的关系求出原对象。
不知道还有没有其他的方法?还是只有这一种思路,而SDE-〉PDE的关键也只在于如何
找到这个martingale和chagng of measure?而change measure的步骤也正反映了PDE解SDE和用risk neutral解对应问题的关系?
另外,如果PDE不可解,我知道一般是用数值解法求解(差分或者有限元),但是相关
的greek等是不是也用数值解法求解?还是可能通过PDE解greek?
多谢大家指教了!!
☆───────
B*B
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8
一个麦克斯韦方程解的存在性和唯一性的问题。
需要证明三维空间里面partial differential equations形式的Maxwell equations的
解的existence and uniqueness。给定初始条件initial condition,对t=0时的E和H的
值作为initial condition。求解t为任意时刻的E和H的值。
然后这是一个Cauchy problem of Maxwell equations。
我不求解Boundary condition问题,只是求解Cauchy问题。
要证明这个existence和uniqueness需要怎么做?
我看了一些PDE的书,都是介绍用Cauchy-Kowalevski theorem或者Holmgren theorem。
但是怎么应用这定理完全没有溉念。
因为看到PDE书基本上都是介绍通用的PDE,没有专门对maxwell equations的。
求教这个证明的思路,感觉对PDE的人来说应该不困难。
但是就是找不到相关的文献或者书本具体针对maxwell equations 讨论的。
真心求高人指教。
B*B
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9
来自主题: Mathematics版 - 求教PDE Maxwell Equations数学问题
一个麦克斯韦方程解的存在性和唯一性的问题。
需要证明三维空间里面partial differential equations形式的Maxwell equations的
解的existence and uniqueness。给定初始条件initial condition,对t=0时的E和H的
值作为initial condition。求解t为任意时刻的E和H的值。
然后这是一个Cauchy problem of Maxwell equations。
我不求解Boundary condition问题,只是求解Cauchy问题。
要证明这个existence和uniqueness需要怎么做?
我看了一些PDE的书,都是介绍用Cauchy-Kowalevski theorem或者Holmgren theorem。
但是怎么应用这定理完全没有溉念。
因为看到PDE书基本上都是介绍通用的PDE,没有专门对maxwell equations的。
求教这个证明的思路,感觉对PDE的人来说应该不困难。
但是就是找不到相关的文献或者书本具体针对maxwell equations 讨论的。
真心求高人指教。
B*B
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10
来自主题: Physics版 - 求教PDE Maxwell Equations数学问题
一个麦克斯韦方程解的存在性和唯一性的问题。
需要证明三维空间里面partial differential equations形式的Maxwell equations的
解的existence and uniqueness。给定初始条件initial condition,对t=0时的E和H的
值作为initial condition。求解t为任意时刻的E和H的值。
然后这是一个Cauchy problem of Maxwell equations。
我不求解Boundary condition问题,只是求解Cauchy问题。
要证明这个existence和uniqueness需要怎么做?
我看了一些PDE的书,都是介绍用Cauchy-Kowalevski theorem或者Holmgren theorem。
但是怎么应用这定理完全没有溉念。
因为看到PDE书基本上都是介绍通用的PDE,没有专门对maxwell equations的。
求教这个证明的思路,感觉对PDE的人来说应该不困难。
但是就是找不到相关的文献或者书本具体针对maxwell equations 讨论的。
真心求高人指教。
a*********r
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11
PDE and its numerical methods are important because the solutions of many
SDEs are PDE. For example, to solve the classic Black-Scholes option pricing
equation, one need to solve the back-forward parabolic PDE. The good news
is that PDE is very easy to learn. A solid background in freshman calculus
is sufficient. However, to really understand SDE, you need much more
preparation.
c*******v
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12
来自主题: Programming版 - PDE 是个好方向
现在一般的看法是。数据引领算法前进。这个说法在绝大多数情况下都是对的。
谁掌握数据,谁就掌握未来,我认为这点也是对的。直观的来看。没有足够的数据,
复杂模型很容易over fitting。基本上就是闭门造车。
但是也有一些例外的少数情况。你并不需要超大海量的数据。
就可以研究算法,并且不用担心overfitting。2005年前我在数学版问过一个这样的
问题,一个多元多项式和exp函数的混合,22M大小的文本文件,本质上是一个map
f(X)=Y。如何有效的求逆。我并没有什么数据。这个技术是用来画一个黑白图。
一个非线性PDE有两个参数,x,y。在x-y图上,白色的就是PDE的解的稳定区域。
根据我实践的结果,这种情况下不需要海量数据。因为PDE正着算出来的仿真结果就是
需要的数据。
总结下来。就是你没有数据,但是你有数据的generator。
而这个generator是很复杂的,值得研究。那你就可以用DL试一下。
r****y
发帖数: 1437
13
来自主题: Computation版 - a question about 1-D PDE (转载)
【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
发信人: rossby (五十岚已夜), 信区: Mathematics
标 题: a question about 1-D PDE
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Sep 14 13:19:54 2006)
Have not touched PDE for a long time. Kind of rusty and got confused by
one statement in a paper.
1-D diffusion PDE
dq/dt - D * d(dq/dx)/dx = -S(q)
x from 0 to inf, no flux at 0 and inf (dq/dx=0 at x=0 and inf)

where S(q) = 0 if q(x) <= p(x), and S(q) = (q - p)/tao if q(x) > p(x)
D is a constant, p(x) = exp(-x), tao->0,
S(q) essentially relaxs
l*****g
发帖数: 5
14
作为工科学生来请教大家,pde的理论课程对于应用是否很有帮助,与数值方面的课程关
系是否不少?现在主要出于对数学理论的兴趣,兼考虑将来可能用pde解决实际问题以及
进行数值计算
顺便请大家推荐这两方面的好书,一般的书就免了,多谢!
譬如Lawrence C. Evans 的那本pde如何?
d******e
发帖数: 7844
15
PDE找本Introduction to PDE之类的书就行了。
不过话说回来,工程里一般不就是知道PDE如何解救可以了么?找本数理方程看不就OK了
m****n
发帖数: 142
16
关于在incompressible N-S中的应用,给你两个文献:
1,http://www.ima.umn.edu/prob-pde/reprints-
preprints/cannone/handbook.pdf
自己去download;
2, http://www.amazon.com/developments-Navier-Stokes-problem-Research-
Mathematics/dp/1584882204
这本书很全面。
要想知道调和分析在 nonlinear PDE这的应用,非Navier-Stokes equation的,参见
Terry
Tao的所有PDE文章,特别是他的那本书。
l******r
发帖数: 18699
17
来自主题: Mathematics版 - 怎么判定一个ODE或者PDE有没有解?
顶!我要的不是教科书的结果,而是你这样最新进展。毕竟我上pde也是10年前了。当
时老师说pde最烦人的地方就是一个方程一个解法,很繁琐,没有一般解,甚至给定一
个方程连解得存在性都很难保证。不过过去10年没有follow,所以不知最新进展。恭喜
你取得的进展。一类一般形式的pde给出普适解还是很牛的.
r*****t
发帖数: 286
18
来自主题: Quant版 - [合集] 请推荐 PDE的书
☆─────────────────────────────────────☆
liangstone (stone) 于 (Mon Apr 16 17:10:41 2007) 提到:
想找本PDE的书学习一下,我知道的GRADUATE 水平的经典教材都是很理论化的,要先做
好MEASURE THEORY,FUNCTIONAL ANAYLYSIS,DISTRIBUTION THEORY,FOURIER ANALYSIS
等的准备才看的舒服。我想知道做QUANT 的需要看这些书吗?
有HEADHUNTER推荐了一本PDE的书:
The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction (Paperback)
by Paul Wilmott (Author), Sam Howison (Author), Jeff Dewynne
(看内容介绍是讲finite difference method of pricing options)
不知道是否是个学习PDE的好书。请懂的大大们给点建议。
您推荐哪本书看啊?
i****e
发帖数: 78
19
来自主题: Quant版 - 我来推荐一本用PDE定价的书
在处理vol smile的时候, 一般需要加入jump, 那么calibrate
模型的时候好像PDE是唯一可用的工具.不过据说(我自己没有试过)
PDE处理greeks好像不好,用pde算出来的greeks容易导致mis-hedge.
欢迎补充.
i****e
发帖数: 78
20
来自主题: Quant版 - 我来推荐一本用PDE定价的书
嗯,是后者:用PDE算出来的greeks. 据说是误差导致的.
因为有些greeks对position影响大,一点点误差就会导致损失.
那个给我讲这件事的那个人说,他们在实践中一般不敢用 (
但不是不能用). 我一般都是用monte carlo算greeks,所以
没有用pde的实践经验. 当然比如前面说的,PDE可以用来算
价格或者测量model.
b***k
发帖数: 2673
21
Feynman-Kac公式就是专门用来把SDE转化成等价的PDE的。
不过实际应用中的金融定价模型并不是用F-K来推导的。
而是用arbitrage free market思想加delta-hedging idea得到。
建议你去推导一下B-S PDE。
你就明白为什么当stock价格满足几何brown运动条件(这是个SDE)时,其期权满足BS
PDE了。

造成一个
为0
解SDE和用risk neutral解对应问题的关系?
m****a
发帖数: 604
22
绝大多数金融不需要pde。只有理科生转金融,只好抱着pde玩。我教授说他几十年没用
过pde了。
f**n
发帖数: 401
23
来自主题: Go版 - 板上有没有做PDE的高手啊
需要一个PDE方程组,不知道怎么下手。板上有没有做PDE的大牛,我们讨论讨论一起灌
水?
Mathematics版太冷,只好借这里问一下。
c*******e
发帖数: 8624
24
来自主题: Computation版 - 3维的PDE解法,有推荐吗?
那要看什么样的PDE了,不同的PDE解法差太多.
p*********e
发帖数: 48
25
【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区,原文如下 】
发信人: prettysnake (xixi), 信区: Mathematics
标 题: 请教PDE有限差分法的CFL Condition
发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Dec 21 19:21:15 2004) WWW-POST
我在用一个二阶的非线性发展方程,我用有限差分法求数直解,发现选择时间步长跟我的
PDE其中一项的系数有关系:\Delta t * \mu < 1/4 (空间变量的步长\Delta x, \Delta
y 都固定为1)。我想用CFL Condition 来证明这个
关系,可是我能找到的书里面都是针对一阶线性的,或Consevative law型的发展方程。
有没有关于一般的二阶非线性方程有限差分法的CFL Condition? 特别是,我的发展方程
是一个Gradient Flow,是用来求一个泛函的minimizer。我是在我新的Variational Level
set方法中得到这个发展方程的,有谁感兴趣,能帮助我解决上述问题?可以考虑合作写
文章。
p***s
发帖数: 866
26
来自主题: Computation版 - 请推荐一本numerical PDE的好教材
我主要是将PDE用在图像处理方面,上课时学过finite difference, finte volume, 没
怎么学过finite element,不过感觉课上学的在实际中用处不大,特别想找到一本关于
numerical PDE的好教材,比如说,2D情况下解Poisson方程时边界条件如何处理?等等。
最好是能结合图像处理的算法,谢谢了先。
s*********i
发帖数: 107
27
来自主题: Computation版 - 为啥ode45没办法解这个PDE
有以下PDE

a1' = cos(a1+a2) + cos(a1) - sin(a1+a2) - sin(a1)
a2' = sin(a1) + cos(a1+a2) - sin(a1+a2)
在matlab中 用ode45数值求解a1,a2,为啥得到的却是在初值那条线上的一系列点,也就
是说a1,a2在所有时间上的值都是初值。(初始条件为 a1(0)=0, a2(0)=0 )
请问,对以上的PDE,要得到a1,a2随时间的大致曲线,在matlab中该怎么弄?
m***z
发帖数: 108
28
来自主题: Computation版 - PDE solver in c++
don't think there's any solver for gernal pdes, depending on the
characteristics there are a few class of pdes, most of them are very
challenging to solve, especially those nonlinear ones such as the N-S
equation in fluid mechanics, there are tons of people spending their life
time on solving these problems ...

c+
o*******e
发帖数: 186
29
来自主题: Engineering版 - Need help on solving PDE in Matlab (转载)
【 以下文字转载自 Computation 讨论区 】
发信人: otherwise (慕悠), 信区: Computation
标 题: Need help on solving PDE in Matlab
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Aug 21 22:30:02 2006)
I don't know how to solve the following PDEs in Matlab:
d f1/dx = f1+f2*exp(-t)
d f2/dt = f1*exp(-x)+ f2;
where f1, f2 are functions of (x,t),
I.C. f1 = 1 at x = 0;
B.C. f2 = 0 at t = 0;
I do appreciate very much if you have any idea about it. Thank you!
o**a
发帖数: 76
30
来自主题: Mathematics版 - 选课求助: PDE vs. Algebra
下学期选课,已经定了Numerical Analysis和Introduction to Stochastic Process
两门。还有一门在Theory of Partial Differential Equations和General Algebra之间
犹豫。
我打算以后做应用数学。PDE是应用数学的基础课。但是我在明年四月份必须过
Algebra和Topology之一的qualify考试,否则只能滚蛋。
方案一:选Algebra的考虑是它是现代数学的基础之一,而且选了它对考qualify有帮助。
我打算选Algebra的同时自学Topology。因为我以前没有学过Algebra或Topology。
如果采用这个方案的话,二年级就努力把Algebra和Topology两门基础给打好了。
同时也是集中精力准备qualify考试。
方案二:选PDE的考虑是它对做应用数学的人很有用。早一点学对将来做研究有利。
但是采用这个方案的话,就只能自学Topology,准备qualify考试。而且将来也许
永远都不懂Algebra了。
大家给点建议?谢谢!
o**a
发帖数: 76
31
来自主题: Mathematics版 - 选课求助: PDE vs. Algebra
我暑假刚过complex的prelim,剩下还得过topology/algebra中的一门
现在比较倾向选Algebra,
因为我以前在国内读了研究生,学了PDE
据说现在的PDE课,内容和国内的课程差不多
今天早上听代数老师讲课,确实像系里的同学们说的,讲得非常好

l*****g
发帖数: 5
32
也许会和形状分析有点关系,不过可能是将来的事,目前没有这个需要。
老实说,数学基础不牢,学数学就是纯粹喜欢它。
问过一些用pde数值计算做研究发paper的工科学生,他们根本就没学过pde的理论
挺想知道理论和数值计算之间有多大的联系
即使真的没有用,我还是喜欢,有时间争取学一下
o*******e
发帖数: 186
33
来自主题: Mathematics版 - Need help on solving PDE in Matlab (转载)
【 以下文字转载自 Computation 讨论区 】
发信人: otherwise (慕悠), 信区: Computation
标 题: Need help on solving PDE in Matlab
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Aug 21 22:30:02 2006)
I don't know how to solve the following PDEs in Matlab:
d f1/dx = f1+f2*exp(-t)
d f2/dt = f1*exp(-x)+ f2;
where f1, f2 are functions of (x,t),
I.C. f1 = 1 at x = 0;
B.C. f2 = 0 at t = 0;
I do appreciate very much if you have any idea about it. Thank you!
f**n
发帖数: 401
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来自主题: Mathematics版 - how to solve the following PDE
The unknown function f(x,y) is defined in the area of x>=0 and y>=0, i.e.,
in the first quadrature. For any x,y, f(x,y) >= 0.
f(x,y) is characterized by the following PDE,
df(x,y)/dx + df(x,y)/dy = A(x)B(y) + C(x)D(y), where A and C are known
functions of x, and B and D are known functions of y.
This seems to be a inhomogenous first-order linear PDE. The function f looks quite similar to the wave equation, but the AB+CD term seems hard to handle. Is there a way to analytically solve the problem?
i*****l
发帖数: 121
35
再美国是不是高pde的人 大都是中国人? 或者是pde的中国人比较多?
c***r
发帖数: 1570
36
来自主题: Mathematics版 - 高阶PDE降解的问题
计算4th-order PDE时,将其转化为2个2nd-order PDE的理论基础是什么?
中间存在误差吗。
B********e
发帖数: 10014
37
来自主题: Mathematics版 - 怎么判定一个ODE或者PDE有没有解?
任何一本有自尊的pde书都会在开篇告诉你pde没有普适解法
b***k
发帖数: 2673
38
来自主题: Quant版 - wavelet to solve PDEs
对小波分析有些基本概念,但一直没有深入研究过,
知道这种分析方法也是类似于傅立叶方法的一种变换方法,
所以我一直觉着wavelet可能在解析分析中有很强的能力。
不知道wavelet在数值求解PDE方面有哪些优势啊?
看了一些书和文献,也是类似基函数展开啊,变换啊什么的,这个
思想非常类似有限元方法,我对有限元还是有些认识,不知道小波
分析在处理PDE的问题中跟有限元比又有哪些优势呢?
直觉都让我觉着wavelet和fem似乎有相通之处,呵呵,还望大家指教。
J****g
发帖数: 103
39
来自主题: Quant版 - PDE求解美式期权
算American Options不是都用Finite Difference或Tree或PDE吗, 为什么说PDE是错的
算的是Bermudan呢? Least Square Monte Carlo也可以算American Options呀, 就是
麻烦点, 而且也是收敛的。
m******o
发帖数: 6
40
来自主题: Quant版 - PDE求解美式期权
没有说PDE是错的,只是如何用PDE处理美式.
m********l
发帖数: 791
41
我是统计系的MS学生,下学期数学系有开设PDE的课程,自己以后想从事金融行业。
想了解一下PDE对于金融工程的重要性。
看看自己要不要选这门课,
谢谢大家~
c****o
发帖数: 1280
42
I think it is important if you listed it on your resume. I interviewed with
2 major IB's, they do ask some question about PDE (It might because I listed
it on my resume),like which scheme do you know, how do you calculate
stability, and error estimation. It would be really helpful if you have
background in PDE.
m****a
发帖数: 604
43

个人意见:
微积分,概率统计,线性代数学扎实就可以了。以后发现不够用,再去学数学。
金融的范围广了。corporation finance, institutional finance,microstructure of
financial markets,investment,asset pricing...
基本上,只有asset pricing才需要大量数学:pde, stochastic等。
实在想学点数学,学学本科level的pde,实分析好了。然后phd时看需要什么数学,补
起来很快。
d***n
发帖数: 194
44
So apparently numerical PDE is useful for many purposes. But what about PDE
in the sense of Evans, like existence and uniqueness proofs? Are these
useful in finance?
c**********e
发帖数: 2007
45
来自主题: Quant版 - forget change of variable in PDE
I have a PDE (heat equation)
{partial u} / {partial t} = {partial ^2 u} / {partial y ^2}
Now I want to change of variable by y = x + a*t, where a is a constant. In the new PDE, I do not want y, but want to have x. What is the result?
n*********t
发帖数: 43
46
来自主题: Quant版 - 做quant需要上pde课吗?
请教各位大侠了,本人统计phd,本科学过基本的ode pde, 还需要再上研究生的课吗
?面试或者以后会用很多pde吗?下学期会上sde的课,cs的课需要上些什么呢?先谢谢
各位了
L*******t
发帖数: 2385
47
来自主题: Quant版 - 高维PDE的数值解法
请教版上的各位大神,高维的Parabolic(最好是一般的nonlinear PDE) PDE有什么比
较好的curse of dimension free 的数值解法?
我目前在读一篇Option pricing的文章上面说到了sparse grid和expansion。但我不确
定这个是最好的方法。。
还请各位大牛指点!
l*3
发帖数: 2279
48
是解哪个具体的方程呢?目前的瓶颈是算得不够快吗?
我只知道金融里面好像就用数值PDE和蒙特卡洛解问题,但是查了一下没找到具体是解
什么问题。难道每个quant都自己建一个PDE模型去求解吗?
谢谢!
r****y
发帖数: 1437
49
【 以下文字转载自 Computation 讨论区 】
发信人: rossby (五十岚已夜), 信区: Computation
标 题: numerical solving PDE on infinite semi-plane
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Sep 13 17:15:02 2006)
For PDE with b.c. at 0 and +inf, is there a way to numerically cop with
such problem?
a******9
发帖数: 20431
50
【 以下文字转载自 JobHunting 讨论区 】
发信人: hiohiohio (hihi), 信区: JobHunting
标 题: 打个招生(Phd student)的广告: 计算与应用数学Numerical PDE 方向.
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr 14 21:28:39 2017, 美东)
要求美国国籍或者绿卡,或者美侨.
待遇: 前3年有stipend, 每年$18000.
3年后, 需要要做TA或者有其他项目支持.
如果各位同仁,或者有学生有兴趣
请尽快站内邮件联系. 此广告, 5月1日前有效.
地方在马里兰州。
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