z***e
发帖数: 5600 | 1 Alternatively, you can wait till the weekly expire, most likely you get
assigned and bought stock at 57.5 against high strike puts. You will
have zero delta and no more benefit if stock keeps trading down.
However, if the stock ever goes up above 65, holding the long against
the puts get some option value back (because you can then sell the stock
above 65 at a profit and still have the puts), vs. selling the puts at intrinsic.
The professional traders who don't have to worry about balance she... 阅读全帖 |
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d******t
发帖数: 1114 | 2 CBOE Market Summary for Monday, November 14, 2011
Total Put/Call Ratio 1.13
Index Put/Call Ratio 1.46
Equity Put/Call Ratio 0.77
CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio 1.35
这些数据怎么分析啊？自己GOOGLE了半天也没有完全弄明白，东北人，土人给我们青蛙
解释解释呀，我常看到你们提起这个 |
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c****u
发帖数: 147 | 3 不跌破当然白赚了。只要买方不是盈利的去旅行合同，买put方的钱就是你的，要是跌
倒5快，晕，形式不对，就闪人了。不会有跌倒5快的死后还拿着put的。再说了要是卖
put不行了，赶快上卖call来对冲吧或者买put 来对冲，或者short，做股票和option不
对冲会被mm玩死的 |
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w*********i
发帖数: 3092 | 4 【 以下文字转载自 MoneyFriends 俱乐部 】
发信人: waitfortaxi (土人), 信区: MoneyFriends
标 题: Bet on SPY put
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Mar 29 11:51:48 2012, 美东)
This morning I loaded 400 weekly put on 140
Also 200 contract for next week(weekly put 136)
I am looking for the market down even more next week.
BTW, I had 400 Apr 140 put as well. |
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G*******m
发帖数: 16326 | 5 今天买回，
10个IWM，0629，77的PUT OPTIONS
余下，
10个IWM，0629，77的PUT OPTIONS（short)
10个IWM，0721，75的PUT OPTIONS（short)
10个IWM，0721，73的PUT OPTIONS（short)
10个IWM，0629，79的CALL OPTINS（long)
10个IWM，0706，81的CALL OPTINS（long)
10个IWM，0818，82的CALL OPTINS（long)
10个IWM，0721，79的CALL OPTINS（long)
10个IWM，0721，82的CALL OPTINS（long) |
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b*****n
发帖数: 1492 | 6 卖PUT有两种：
1. 裸卖PUT。 这个要你本人的option级别高。 而且一旦亏大了。Broker有权强行平仓。
2. 卖cash-secured PUT。这和卖covered-call 一样。最低级的买卖option权限就可以
。 就是说压全额保证金， 卖PUT。 这种情况， broker不管。
因为最坏的情况就是被执行。 反正你压了全额保证金。 |
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y******i
发帖数: 2584 | 7 这轮TLT下跌，据我观察，有人在周二下跌过程中，买入2万个个124的put，然后在周三
这些put几乎翻倍后卖出，爆赚300万美元。
周四上午，TLT小反弹0.5%时候，又买入一万个122的put,今天收盘时候又几乎翻倍，可
能收盘时候已经卖出。
周四收盘显示，122 put,open interest59680,volume16650。
这才是trading啊。
今天周四，NOV125 call有成交17，000个左右，但是不确定是赌涨还是赌跌。 |
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p******e
发帖数: 17163 | 8 为了下个月还能作梦，做了如下调整
以每手375平掉最后加码的那6个158扑
然后以每手21购入30手后天152扑
以每手140购入10手150下个月扑
to sum up
I got
60 contracts of 150 put
60 contracts of 146 put
30 contracts of 152 put
all expiring tomo
and
10 contracts of 150 put expiring next month
BEAR GOD! PLEASE BLESS ME! |
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p******e
发帖数: 17163 | 9 再加15个163的5月扑， 就这么地吧
总结如下。
26 may 150 put
28 may 153 put
53 may 157 put
25 may 163 put |
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p******e
发帖数: 17163 | 10 钱输光了，能否逆袭就看下面这几个过两天过期的put了
60个150的put
60个146的put
6个158的put
伪币又输光了，
要是接下来两天不暴跌的话可能就要回家种田了，求包子bless. |
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c***s
发帖数: 1139 | 11 Now loading put on NFLX
现在的put很便宜。
I am loading put on NFLX 250's put for next week |
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w*j
发帖数: 6104 | 12 TNA 分股息,CALL,PUT的行权价都变了,55的CALL 变成53.81了.
但MA 涨股息了,CALL,PUT的行权价都没变. MA 涨的股息是常规的季度息,所以不影响
CALL,PUT的行权价.
但TNA 分股息是一次性的,也就是意外的,所以要调整CALL,PUT的行权价才合理? |
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M*****t
发帖数: 1842 | 13 如果MM一直把CSCO稳在23左右一直拉直线，
在3点以后，可以用1-2分钱(最好是1分钱）limit order买23 put，MM很可能突然拉起
股价一毛钱，把23 put杀到一分钱，但是最后还是把股价压到22.9附近去一次（可能收
盘会在22.9以上），23 put有赚钱的机会。
现在23 put 3-4分钱，最好不要买，MM很可能一直把股价拉直线在23，直到3点半。 |
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l*****a
发帖数: 24 | 14
谢谢提醒； 大胆跟！！
小蝌蚪 想put，有了大牛的备书，大胆put。 |
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a***o
发帖数: 936 | 15 我说的put 是stock option的操作
stop option最基本的四种指令如下
buy call to open position；
sell call to close position；
buy put to open position；
sell put to close position
有空再交流
：能简单的说说，这个put是什么意思吗？
： |
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g*****0
发帖数: 2998 | 16 ER前市场对股价波动有个预测， option的价格就基于这个预测
比如Tesla er前市场预测股价会上下10%， 而实际股价只上下5%， 那么put+call的价
格就会下跌（也就是put的涨幅小于call的跌幅）
反之， 实际股价上下大于10%， put+call 价格会上涨
很多人同时卖put+call赌波动性 |
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l*********k
发帖数: 960 | 17 我在想比较极端的情况
大跌后资金少了，然后低位开仓，然后大反弹，put的钱到手了，ok
但接下来就要高位卖put，这时对保证金的要求就高了，会不会不够钱开
例如跌了20元，卖put收1元，但反弹了10元，put的收入cover不了保证金的增幅
或者这样反复几次，就不够钱了
如果跌下来干脆交割正股了然后卖call会不会更好？ |
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b******r
发帖数: 16603 | 18 卖put有很多讲究。我们没看到楼主的交易，不必轻易下结论。
今天ER 这周put都贵。假设楼主每次只想卖10块钱，那今天790的put就超过10块一点点
。如果他卖的790 put，就还好。如果他再做了其他的对冲，也许啥事没有。最差的结
果，他就吃进了这100股，估计也死不了人，对吧？ |
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b******r
发帖数: 16603 | 19 卖put有很多讲究。我们没看到楼主的交易，不必轻易下结论。
今天ER 这周put都贵。假设楼主每次只想卖10块钱，那今天790的put就超过10块一点点
。如果他卖的790 put，就还好。如果他再做了其他的对冲，也许啥事没有。最差的结
果，他就吃进了这100股，估计也死不了人，对吧？ |
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t**********s
发帖数: 2968 | 20
如果是我，我就快卖，财报各种数据特别 是主要数据很差差，逐年差下去，一年比一
年差（这里面省下1000字）。除非你有内部消息，公司有药临床试验好FDAXXXXX。Put
，主要是不看好股票。 两种含义：其一不看好，想从跌的态势上获利。其二
Protective Put(买了股票后怕跌下去损失惨重，就买点put 来冲抵一下。
每个股票上（只要设有option的），都会存在Puts. |
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发帖数: 1 | 21 财报数据一般 那为啥价格一路都在涨啊…
: 如果是我，我就快卖，财报各种数据特别 是主要数据很差差，逐年差下去，一
年比一
: 年差（这里面省下1000字）。除非你有内部消息，公司有药临床试验好FDAXXXXX
。Put
: ，主要是不看好股票。 两种含义：其一不看好，想从跌的态势上获利。其二
: Protective Put(买了股票后怕跌下去损失惨重，就买点put 来冲抵一下。
: 每个股票上（只要设有option的），都会存在Puts.
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E***r
发帖数: 1037 | 22 比如你原来有一个 Bull Put Vertical 的仓位
+90P/-100P
如果过期时 90 < stock < 99.99 （也就是至少ITM一分钱；
其实不必过期，只要ITM，行权都可能随机发生），
-100P 那条腿会被行权，股票put进来，仓位变成
+90P/+S
本来+90P/-100P有 margin offset，现在-100P被废、
又被put股票，你的margin要求会提高，如果仓位太满
不排除 margin call 的可能。大致有三种选择：
选择一：如果你不想要股票，想恢复原先的 vertical 仓位，
可以考虑再发一个 -100P/-S 的组合单，就可以还原成
+90P/-100P
选择二：或者如果想降低行权风险，后退一步，
发 -95P/-S叠加在 +90P/+S 上行成 +90P/-95P
组合单因为更 delta neutral，一般比分开卖股和卖put
更容易 fill 到 fair price。
选择三：卖掉整个 +90P/+S 仓位。一般不要行权+90P，
行权相当于白送一个90Call的钱（理由不展开了）。 |
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p******e
发帖数: 528 | 23 我查了一下明年六月到期的strike在100$的SPY的put，market order的价格是
14$。如果有人买cash secured的put的话，那么他的收益率最多是：
14/(100*100)*100 = 0.13%
这个收益比起CD还来得低。那么这个卖这个put的人不就一定是亏钱吗？请问
为什么还有有这个put的价格存在呢？ |
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发帖数: 1 | 24 我也买nflx put，最近赚得挺好啊
要点：
1. 如果买了10个远期put，我会每周卖5个当周put，弥补time value decay
2. 远期put都买100天以上的，到期日小于两个月就roll |
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d*e
发帖数: 843 | 25 _gen/derivatives/landscape_595/154294217.jpg
The Ding's House, Simpson Manor. Murder House. Police have taken cordon away
and are no longer at the house.
By John Harrison
Published on Thursday 29 September 2011 23:30
THE house where the entire Ding family was killed five months ago has been
put up for sale.
The house in Wootton, which was the home of Jifeng ‘Jeff’ Ding, his wife
Helen Chui and the pair’s two popular and talented children, Xing, aged 18,
and Alice, aged 12, has been put up for sa... 阅读全帖 |
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t******n
发帖数: 6242 | 26 【 以下文字转载自 Joke 讨论区 】
发信人: MPIPthread (饼饼), 信区: Joke
标 题: 教你一句地道的北美口语｀｀egg花put汤里'' (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Feb 20 16:59:09 2013, 美东)
发信人: MPIPthread (饼饼), 信区: Military
标 题: 教你一句地道的北美口语｀｀egg花put汤里''
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Feb 20 16:58:14 2013, 美东)
``egg花put汤里''[1]这才是时下最时髦，最纯正，最地道的北美纯正口语。如果你在
国内的大街小巷，公交地铁，商场饭店，不经意的来上这么一句，身边的各色土鳖屌丝
们绝对会向你投来无数羡慕的眼光，心中既有崇拜又有懊恼还有那么一点酸溜溜的想，
这位绝对是有北美10年以上经历的成功人士了吧，听听人家的那准确的措辞，优雅的语
法。同学们一起背下来这句``egg花put汤里''！
不过莫要耍小聪明哟，要是你瞎编出来一个''蛋flower放在soup里"，那一看就是英语
四级水平。
References
[1... 阅读全帖 |
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g******m
发帖数: 144 | 27 看来去多伦多和千岛湖的计划响应的不多，可能是签证和太远的原因。临时改变计划，
长周末去Ohio的Put-In-Bay和Cedar Point。
离这里很近，两小时车程。put in bay 是lake erie中的几个小岛，要坐ferry去，听
说被誉为北方的Key west,这个周末会有很多活动。
http://www.putinbay.com/
从put in bay开半个小时车，在lake erie 边上就是ohio著名的游乐园cedar point
www.cedarpoint.com 有很多惊险刺激的过山车，而且是在湖边，感觉一定不一样。
有一种票只要25元，下午四点进去玩到晚上十点关门，现在九点半才天黑正好。
如果紧张点安排，我们上午可以去 put in bay 下午去cedar point,如果大家觉得太累
，可以在那里住一个晚上。第二天在去cedar point。
人越多越好玩呀，大家站内联系把。 |
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ET
发帖数: 10701 | 28 基本上是。
putting是个body relax, mental focus的过程。
打得烂的时候，感觉putting比较好主要原因是你不在乎了。不在乎了有些时候你的nat
ural feel就起主导。这也是putting的本质。
我个人觉得putting的有些境界就是mechanic thought free，而instinct + feel主导。
这不仅能让你推好长距离的，而且对短点距离，比如15 feet内的，超级有信心。 |
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z*******2
发帖数: 2643 | 29 【 以下文字转载自 Medicalpractice 讨论区 】
发信人: zhongguo2 (ee), 信区: Medicalpractice
标 题: Obama puts Medicare, Social Security cuts on the table
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 7 21:57:09 2011, 美东)
The Obama administration, in seeking $4 trillion in spending cuts in a debt
limit deal, has put major changes to Social Security and Medicare on the
table if Republicans agree to increased tax revenues.
The offer caters to both sides in the debt limit negotiations and according
to the Washington Post, President Obama w... 阅读全帖 |
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T*******t
发帖数: 1069 | 30 Anything I put, it will pop, I put Rimm yesterday, I put Gamn yesterday,
then I put Amzn this morning. ^_^ |
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h*******e
发帖数: 5550 | 31 ☆─────────────────────────────────────☆
Riemann (幸福的曼何) 于 (Thu Aug 26 13:07:25 2010, 美东) 提到:
我一直都非常迷惑
比如现在stock price is 5$
我觉得在未来的10天内要跌20%
那这时候是去买什么样的strike price for put option呢?
买4$的?
比如我买了$3.5的put option
果然跌下来了, 跌到了$4, 那我赚钱了吗?
如果跌到$3块, 那我赚了吗?
如果都没跌, 那我赚了吗?
//bow
☆─────────────────────────────────────☆
goodbug (好虫) 于 (Thu Aug 26 13:18:04 2010, 美东) 提到:
Depends on the option expiry date.
For any put expires in more than 1 month, likely you will.
For out of money front month put, you |
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s***3
发帖数: 793 | 32 I Can’t Understand It: Questions Put to Anti-China Advocates
Fan Shouyi, CFAU, China
I can’t understand why in a country where a great president warned his
people that “a house divided against itself cannot stand,” there are a
handful of people who won’t feel happy until they succeed in bringing other
countries down?
I can’t understand why in a country where black people were delivered from
the yoke of slavery, there are some people who give their support to Dalai
Lama, the spiritual leader in e... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 33 UBS puts two on leave over hiring of Chinese banker: IFR
HONG KONG Mon Feb 10, 2014 6:57am EST
(Reuters) - Swiss bank UBS AG has put two bankers on leave as part of an
internal investigation into the hiring of a close relative connected to a
potential Chinese corporate client, IFR reported on Monday.
The move comes after U.S. federal officials launched a separate probe into
employment practices at JPMorgan Chase & Co, reviewing the circumstances
behind the U.S. bank's hiring of well connected Ch... 阅读全帖 |
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l****z
发帖数: 29846 | 34 WASHINGTON — The Supreme Court put a stop to same-sex marriages in
conservative Utah on Monday pending the state's appeal of a federal district
court's order that had legalized the unions.
The high court, acting on a petition sent to Justice Sonia Sotomayor, ruled
that gay marriages cannot continue during the appeals process. The case is
pending before the 10th Circuit Court of Appeals.
U.S. District Judge Robert Shelby ruled Dec. 20 that the state's ban on same
-sex marriage violates gay and le... 阅读全帖 |
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J**9
发帖数: 835 | 35 That's right. But generally nobody will check that unless you declare.
A better way: but puts from your spouse's account if she/he is not in the
same company as you.
for example, you got 800 shares vesting in 4 years:
you got 100 shares vested every half year, to fully hedge:
buy 8 puts that expire about the same time as vesting:
Suppose the current stock price is $400:
then first contract expiration @ Jan 18, 2014 strike @400
second @ Mid July 2014 strike @390
etc.
but these long-term options a... 阅读全帖 |
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L****c
发帖数: 209 | 36 原来在股版看过，据说公司内部人员买put option是不允许的，因为在股价下跌的时候
盈利是与股东利益不一致的。
局外人当然可以买put作为保护，但是内部人员买put确实无法解释。 |
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l*******r
发帖数: 3799 | 37 A massive bearish put position initiated on the VIX today is a bullish sign
for the S&P 500 index. The VIX fell
more than 6% during the current session to stand at 21.21 as the past two
day's uptick in equities serve to
dissipate some of the fear and uncertainty felt by investors during the
prior trading week. One investor
anticipating further downside movement for the VIX picked up roughly 103,000
puts at the March 20 strike for
an average premium of $0.70 per contract. The put options position |
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k***n
发帖数: 383 | 38 手里没钱，LIQUIDITY不够了，
连割了GS,SHLD的PUT。
卖PUT对资金要求实在太多。
关键是GS股价太高，NND。
FAS卖PUT就不错，MARGIN要求低多了。 |
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z****g
发帖数: 4616 | 39 我已经总结出来了，能不卖PUT还是不要卖的好，卖只能卖CALL，我前个星期大跌也是
卖的PUT番了四五倍，好在没满仓，就加卖了，不过还是出冷汗。以后再不卖PUT了。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 40 实战篇＋心态篇：calendar IWM put 案例分析。
开局：
BTO September 61 put
STO August 62 put
价格＝$0.89, margin requirement = $1.0
maximum risk = $1.2 (if IWM below $56 within 1 week)
maximum reward = $60.0 (if IWM goes to zero August 23)
BTO = Buy to open
STO = Sell to open
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G*******m
发帖数: 16326 | 41 周五的可能变化：
BTC September 60 put （关了）
STO Weekly1 61 put（替代September 60 put） |
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I**C
发帖数: 1513 | 42 简单的说,就是你买的是标注为19的执行价的put,实际上是执行价(19-dividend)的put.
所以put会这么便宜.否则这就是一个100%的arbitrage.
CBOE 在dividend > 股价10%是会执行这一规则. |
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r*m
发帖数: 16380 | 43 slightly ITM puts.
Sure there will be time loss. But I am betting on a big correction. If I am
wrong, the put will be considered as natural stop loss (i.e. go to 0). I do
not cut loss at all, so buying puts actually is safer for my style. |
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c********t
发帖数: 4527 | 44 so happy to see it traded higher.
put, put, put |
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r*m
发帖数: 16380 | 45 bought puts as planned.
I got the same strike puts for April at prices lower than the March puts I
sold two days ago. I call that a good deal for bears. |
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c**y
发帖数: 419 | 46 GLD波动太小, IV在15%左右, 赚不到什么钱
USO波动比较大, IV在33%, 所以put价格蛮大, 而且尽量put近期到期的,赚快钱
进入每个策略之前,都要先想好怎么出来, 所以USO又下跌的话,我会买deep in the money put对
冲.
石油目前的价格处在低位, 而不是高位, 我认为这时候对石油卖covered call, 赚的不
多, 如果要赚多你肯定要降低strike, 这样被call的风险很大. |
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s*******e
发帖数: 432 | 47 The SPY option is American option. The parity only valid for European option. Now as we know American call is same as European call. So.
call(Ame) - Put(Ame) < call(Eur) - Put(Eur) = S/(1+d) - K/(1+r), d is
dividend yield. if we ignore the interest rate you can get from bank you deposit and difference between American option and European since maturity time is short. While the dividend can not be ignored. So in you case:
call(Ame) - Put(Ame) = -0.4;
S/(1+d) - K/(1+r) = 128/(1+0.0055) - 128 = -0.... 阅读全帖 |
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c**y
发帖数: 419 | 48 股神没有错,
问题是你只买了put,是净空头,不死才怪
你应该另外再买点多仓, 用put来做对冲, 而不是用put来赌大盘跌 |
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c**y
发帖数: 419 | 49 AUG19到期的Call和Put的IV都才14-15%, 多头是时候买点PUT来保护多头仓位了
千万别光买put, 成了净空头, 这会死的很惨 |
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t**e
发帖数: 2379 | 50 昨天中午买任何股票的put都是对的。估计很多人现在手里面都握着些put呢。
不喜欢靠跌势赚钱。但这种情况下，put就相当于一个短期保险，反正成本也不高。比
割肉离场还是要好些。 |
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