h******2
发帖数: 43 | 1 【 以下文字转载自 JobHunting 讨论区 】
发信人: huli1012 (huli1012), 信区: JobHunting
标 题: 去google还是quant
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 29 08:57:32 2011, 美东)
被CMU的MSCF录取了，觉得去NYC的话以后肯定是朝quant发展，去Pitts的话，还有可能
去google等大IT公司。大家认为google与quant哪个更好？谢谢。 |
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l********e
发帖数: 220 | 2 ft,没完没了
以前问startup还是quant
后来问facebook还是quant
现在又问google还是quant
。。。。 |
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g*********e
发帖数: 14401 | 3 我是念EE MS的，想在美国往QUANT这个方向发展，现实吗？
我的想法是这样的 因为矿工似乎工资更高，更重要的是将来回国的话quant工作经历肯
定比硅工码农有吸引力（国内这方面人才太多了，不稀罕码农）
我的情况是，现在在还算不错的学校念ms,有EDA公司的硅工实习经历（主要做c++编程)
但觉得这行业稳定是稳定，赚不到大钱。
我自己觉得对数学、概率还算挺有兴趣的（当然跟年轻时兴趣没法比） zhou sen
feng 的书也看过一部分。当然，随机积分什么的我都没学过，不过自认数学基础还是
不错的，本科学通信的，什么微分方程 有限域 杂七杂八的数学都接触过。
大家说说我这样的背景找hedge fund或者bank的quant develop工作 有戏吗？是不是公
司看背景不太符合就不招了？我应该往哪个方向多努力呢？
谢谢各位啦 |
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A*****s
发帖数: 13748 | 4 是不是quant有神马关系呢？
quant做的都是stochastic，都是levy，做得动就去做啊，做不动就混口饭吃啊
做人要实在一点 |
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a*****k
发帖数: 277 | 5 Phd 学校５０－１００，未来在美国找到faculty职位的可能太太太小了， 也不想以后
跑去国内２流大学混一辈子； 现在决定转quant， 准备全力拼了。 看了一下精华区，
有很多有用信息，但有点乱，术语内涵语太多，看的一头污水， 不知该从何做起。。
还是要请教版上的各位大侠， 请指点一下, 像我这样对quant完全空白的高能物理博士
怎么样才能在２－３年内转变为矿工， 到街上做quant？ （自学为主的情况下， 毕
竟咱没钱去上MBA之类的。。）
说一下我的情况：
１）做弦理论的(string theory), 数学还可以，平时搞微分几何和拓扑之类， 没学过＂统计数学＂什么的；
２）多年前上过C++课， 基本忘光；熟悉linux／unix.
３）finance 方面，完全空白；
４）自觉忍耐力比较强。
恳请指点和建议！ 越多越好！ 谢谢！ |
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z****u
发帖数: 185 | 6 quant is a short name for "quantitative analyst".
Quants work on quantitative aspects of the financial industry, particularly,
in trading and investment banking.
In trading, they study systematic methods for pricing financial instruments
(stocks, bonds, derivatives), hedging (reducing risk),
portfolio management, etc. a lot of things.
Quants mainly work with programming and modelling. These are the basic
skills. |
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t**********a
发帖数: 166 | 7 what do you want to switch to? a quant in other assets or FO?
energy quant in utilities should be similar to energy quant in a bank
pricing tolling/storage/load following for power and gas |
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C*A
发帖数: 63 | 8 Overview of hiring in the Quants and Risk Market.
In our previous newsletter, August 2011, we observed that there had been
persistent hiring across Quantitative Analytics and Risk Management through
the first two quarters of the year. The perception was that this hiring was
largely due to sustained requirements from regulators that leading
financial institutions continue to bolster their risk teams, prompting a
quest for talent.
Since the summer we have seen a significant reduction in open head... 阅读全帖 |
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n****e
发帖数: 2401 | 9 现在的quant职位只招10年quant经验的。刚毕业的先攒10年quant经验吧。 |
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S*******s
发帖数: 13043 | 10 my previous boss, was quant 15 years ago. and now still quant. changed desks
, changed titles. don't think he will be partner someday. guess he will retire as quant.
我是经济金融的背景的，所以做的跟经济和金融研究比较相关的模型的strategy的工作
。将来都是去干什么呢？portfolio manager or other tracks? 我一点概念都没有，
谢谢指教！ |
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y**********0
发帖数: 521 | 11 This is a rough comparison for people with normal 6 year experience(about
3rd year VP):
Buyside PM: $500,000 to $20,000,000 /year 6-10 hours per day
Buyside quant: $200,000 to $5,000,000 / year 6-10 hours per day
Buyside trader: $150,000 to $800,000/ year 7-10 hours per day
Sellside trader: $100,000 to $800,000 /year 8-14 hours per day
Sellside frontdesk quant: $150,000 to $400,000/per year 8-14 hours per day
Sellside risk/model review quant: $130,00... 阅读全帖 |
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c*******e
发帖数: 150 | 12 不参与buy-side，sell-side 两边跨界的排序，不过赞同youforever20 大牛说的
buy-side quant (or so-called researchers for fundamental styles of funds) >
buy-side execution traders 和
sell-side trader > sell-side desk quant 都是不争的事实
是否 buy-side execution trader > sell-side trader 尚容讨论。个人以为在 sell-
side 已经掌握一个book，比如the entire SPX var swap book OR dispersion book
的trader 的权力和赚钱的能力不一定比 buy-side PM/quant/researcher 差。至少是
偶们的 counterparty 在一块私下喝酒聊天的时候能够让偶们相信的。 |
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w*****n
发帖数: 9 | 13 A top tier US IB is looking a junior quant in Algorithmic trading team in
Hong Kong.
Your should have at least one year experence( including internships). If you
are interested, please send your CV to a*********[email protected]
Job description
Key responsibilities:
* Work closely with intern and external trading groups to Improve general
algo, crossing logic in the electronic execution products
* Create reports for clients and global teams for monitoring market
microstructure
* Analyze trading impact... 阅读全帖 |
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y**********0
发帖数: 521 | 14 Including bonus, it's the rate for an "average" quant. (average of of risk
quant and FO quant). |
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a*****k
发帖数: 704 | 15 看来sell side quant这个行业基本上就是没了，buy side quant更多的是trader，没
多少人。其他的所谓的quant基本就是developer，还不如纯technology公司的待遇，这
就是reality.
上次有个哥们在Texas地说在那里赚20万，就已经没法在纽约找不到更高的薪水了，行
业的低迷可见一斑阿。 |
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k*****n
发帖数: 117 | 16 Current: Established multi-billion hedge fund, small research group,
research and develop trading models, one allocated, two or more in pipeline.
Potential: Barcap FX HFT quant developer. Recruiter aimed for HFT quant but
says too junior.
Should I consider interview for the position?
Welcome advice from experienced people familiar with Barcap's HFT group.
Thanks in advance! |
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S******a
发帖数: 1426 | 17 你说的没有错master一年其实远远不够，对我来说只能细水长流，慢慢来，统计毕业了
."终于要真正学统计“ 了不是？
我也不是说读完了就要找到quant类似的工作，但是我必须知道我应该有哪些技能。
虽然说ivy league找工作才会容易一点，但是既然统计的，数学的，物理的非前十名校
Ph.D能找到，说明了一个问题，就是专业和学校其实都不是100%重要，专业不对口的时候，会
什么才是最重要的。而著名银行quant职位大量招收Ph.D，胜过MFE毕业的学生，也已经说明银行对能力而不是哪个大学学位更看重。
所以才来问问，我该自己充电，或者找机会学什么？
也有一些读完MFE出来找不到工作的，但是里面很多人本来就是国内的文科金融毕业，编程数学还不如我。
再者，统计工资那么低，工作四年才能比的上quant一年，失业与工资差距相比，都没那么恐怖。我没有听说过谁MFE毕业两三年都找不到工作的。 |
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S*********g
发帖数: 5298 | 18 从developer跳到quant这条坎不是那么好跳的
入了IT，去HFT八成还是做developer吧
最近我们组一起新进的几个人，从yahoo过来的做developer
以前在其他银行做developer的进来也还是developer
做quant的要么以前就是做quant的，要么就是新毕业的
two
research. |
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m**********4
发帖数: 774 | 19 其实我觉得在tower research作developer,还是比在boa做quant 要好很多的：）
而且我那两个朋友，都是跳去作的 quant. 只不过tower research大部分人进去都得从developer做起（除非你以前就在hft做quant)，但是要换还是不难得。 |
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m**********4
发帖数: 774 | 20 我个人不认同这个说法。我本人就是不会c++,只会java,照样有几个offer.c++和java在
本质上是很类似的，语法微小的不同根本不是重点。每次我都跟面试官说我不会c++,他
们都很ok. 何况面试的时候很多是算法题，你用python 能写出来都行。
其实quant里学cs的人非常多。但最本质的问题是，想去的人太多。华尔街的人没办法
，只好拿degree什么来区分人。很多工作根本不需要phd,即使需要，也干吗非得是ivy
league phd? 拿degree,学校名头来区分人是在不了解人实际能力的情况下，硬生生地
划的一道坎。
另外，很多人偏见比较大。比如你是学cs的，就认定你除了编程，别的都不咋样。他们
自以为quant是一个对数学要求很高的行业，所以貌似只有学quant finance的人才能这
么“well rounded" 。这就好比如果你没有mba,他们就认定你交际能力，personal
skills 不如那些 mba的人一样。 |
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i***1
发帖数: 668 | 21 At your age, with your experience, doing entry level quant job, you can
easily beat your young fresh graduated peers. No need to earn another
degree to enter the quant world. Btw GW is not that well known for its
financial engineering program. I think you are smart enough to figure it out
how much it can help you with the career change.
Don't easily believe 200k starting package for entry level people. It's
possible, but rare. Most firm just want to use you as a tool and dump you
when the tide... 阅读全帖 |
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l*******s
发帖数: 1258 | 22 兄弟我就是比较感兴趣，想问一下，干quant需要的数学知识有哪些？
理工类本科数学课程够了不？就是微积分、概率统计、线性代数啥的。
琢磨着今后可能想转quant？或者相关的。
我自己的数学基础那是相当的烂。系统的学数学，高中毕业后就结束了。国内本科学的
文史哲类专业，所以根本没碰过高数。后来来这边开始搞NLP和machine learning这类
东西，也只是东一榔头西一棒槌的学一下数学，看看哪个model需要哪些数学知识，就
捡起来狂补一番，很不系统。基本就是限于概率统计和一些数理逻辑之类的。
现在做码工，整天忙于实现ML的model，什么HMM、Naive Bayes, MaxEnt之类的。你要
让我推里面的公式，肯定没戏，也就是知道结论，然后coding实现。
这要是想转quant，补数学得补到猴年马月啊？
过来人指导一下，多谢。 |
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w*******m
发帖数: 10 | 23 I post one job to this forum yesterday, and I found out that my job posting
has been deleted.
My purpose for this job posting is helping more Chinese fresh grads to get
an opportunity in this industry
and more experienced professionals to promote to high-level positions. That
is good to Chinese Quant Community.
Indian community always works closely. And Indian helps Indian. For this
point, Chinese community should learn from them. As we all know, it is
really hard for the fresh grads to get a Qu... 阅读全帖 |
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d******u
发帖数: 142 | 24 Quant provides much less value added these days, although desk quant will be
needed as the overall operational environment is becoming increasingly
complicated due to all these regulations. Bluntly, trading desks need more
2nd tier headcounts rather than traders. Down the chain, there are also more
headcounts available in market risk and finance. As to the model quants,
the demand probably won't come back at all. |
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g****e
发帖数: 1829 | 25 奉劝一句。别沾quant。cs毕业的，去个真正的IT公司吧。现在IT火，不去可惜了。
wall street IT，quant永远都是给人打杂的，没有career path。
Base |
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g****e
发帖数: 1829 | 26 大类一般就是front desk，mid office之类的。请问稍微细分的话，quant的职位职责
主要有哪些呢？risk management，model review这些，算不算quant呢？他们主要职责
是什么呢？
请指教。谢谢！ |
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Y***e
发帖数: 1030 | 27 谢谢！那种性质的quant? library quant, risk quant, 还是trading support？估计
也不会非常前台了。 |
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H********d
发帖数: 67 | 28 所以你说的quant research并不是publish driven的？JPM有QR组，应该是比较出名的
。另外DB的equity research似乎quant的成分还可以，比其他大行
quant |
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j****q
发帖数: 204 | 29 coporate finance和quant不搭边把。。。如何合适的起来？。。。
而且没有编程经验。。。hardcore quant基本没戏。。。quant research倒是不太需要
牛逼的编程 |
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m******t
发帖数: 273 | 30 求纽约内部推荐 quant researcher, quant portfolio analyst
博士毕业 一年， 优化建模方向， 数值分析
optimization model design/analysis, linear/non-linear model building/solving
/analysis,
linear regression, statistics knowledge, robust portfolio optimization,
risk (VaR) modeling
commercial financial optimization engines (e.g. MSCI/Barra) principles and
applications
stress test, C++/R, basic SAS programming,
Any help would be appreciated !
Please email me : c******[email protected]
谢谢啦 ！！！ |
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f*****y
发帖数: 1997 | 31 When I said quant, I meant Quant research and modeling jobs
Not developer quants.
Now there is more goverment regulation, and less margin, compared to times
before 2008.
This career is dying. |
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f**x
发帖数: 4325 | 32 你这不是坐实了quant career is dying吗，最终目标还是要转换部门。
现任quant们转行有出路，但sellside quant作为一个整体的career没什么前途了 |
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p****u
发帖数: 2596 | 33 buyside所谓的quant 都不应该叫quant 把,用不了多少数学.很多地方的title里面也没
有quant这个字. |
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n****e
发帖数: 2401 | 34 市场慢慢恢复了，好几个公司又冒出来招人了，想找研究型quant工作的人可以试一试
FINCAD -- 温哥华公司，搞不定美国身份的可以去试一试。他们招quant modeler/
researcher
Bloomberg -- 自从Peter Carr离开了之后，走了好多牛人。现在银行基金都在恢复，
bloomberg也不容易招到人了，现在机会较多。
Imagine Software -- 纽约downtown，招很资深的quant
Ernst & Young -- 以model validation为主。全是中国人。
Deloitte -- 和E&Y类似，同时在北京招海归。
MSCI -- 主要做index & risk，同时在北京招海归。
总结一下，大概就是两类，金融软件公司和审计公司。 |
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C******n
发帖数: 9204 | 35 这个Q quant, P quant的分法挺好玩。
木有research/core quant？ |
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h**********y
发帖数: 41 | 36 谢谢大家参加昨天的聚会。昨天是第一次活动，由senior quant njfun发起，30多人参
与，包括各大银行，trading firm的senior/junior quant，以及对quant领域感兴趣的
相关人员。谢谢大家的支持。希望聚会能为大家的职业交流与发展带来帮助。只要大家
有兴趣这样的聚会还可以举行，为大家提供一个面对面交流的平台。也同时欢迎更多人
加入。 |
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w****i
发帖数: 143 | 37 版上大牛能不能比较一下quant analyst 和 model validation 两个职位的发展前途和
收入水平。quant analyst做的比较单一，model validation有机会接触不同模型？但
是似乎quant analyst收入更高？ |
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o*y
发帖数: 37 | 38 请问各位，
bluecrest capital 这个hedge fund 是否有人了解， buy side。
另外quant developer这个职位职业发展如何， 是一个在一个小的group里面， 一个
quant， 3个developer，另一组trader就在旁边。 交流还比较多。
另外junior level的quant developer， 在connecticut （westport）一般收入如何，
base和bonus一般是多少。
多谢各位 |
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k****g
发帖数: 36 | 39 各位大神，
朋友最近有一个hedge fund的工作机会，在康州， 职位是developer， 我觉得挺好的
， buy side， 虽然可能比it工作要更长时间。。。
想和大家讨论一下， 是应该做hedge fund 的developer， 还是争取纯it做data
science ／ big data。。。
请各位不吝赐教
从面试过程看， 默认是quant developer （拿到offer的申请者是applied math，
stat， machine
learning 背景） 面试时一个math phd的quant researcher， 几个quant developer，
问的问题面很广， 从数学，统计到计算机的基础知识都问到了， 但是都不深入。
下面是recruiter发给的job description， 也许从中可见端倪。
1. Strong programming background
a. Real production code development in a commercial environment
b. Kn... 阅读全帖 |
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o*******6
发帖数: 6113 | 40 第一年只要把编程和统计学好就行，对科研和找quant工作都有帮助。物理phd找quant
工作不需要mfe学位，挑各个系有用的课选，stochastic calculus, econometrics,
algorithm, data structure, machine learning.
QUANT |
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j*****4
发帖数: 12 | 41 【 以下文字转载自 JobHunting 讨论区 】
发信人: job2014 (test1), 信区: JobHunting
标 题: Offer 比较。(bloomberg vs quant)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 29 09:18:43 2014, 美东)
A. Bloomberg, c++ senior programmer, 145K + 35K bonus
B. 一个不出名的risk analytic firm, derivative pricing quant. 150K + 35K
bonus
第二个公司因为知道已经有bloomberg的offer给match的。bloomberg的benefit好点。
所以钱上差不多。
不知道在bloomberg上升空间有多少？有里面的人说说么？
第二个公司听说比较稳定，基本上很少layoff，多年经验的quant大约200K+,就是感觉
没啥名气，找下家的话估计没什么帮助。 |
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a******d
发帖数: 896 | 42 【 以下文字转载自 Florida 讨论区 】
发信人: rskqnt (rskqnt), 信区: Florida
标 题: Risk Quant at a Major Investment Bank
关键字: quant,finance,risk,Florida,quantitative
发信站: BBS 未名空间站 (Sat May 24 04:55:33 2014, 美东)
Job Description
A major investment bank is expanding its trading book risk analytics team in
Tampa, Florida.
In this role, you will work closely with teammates in NYC and other global
locations to develop state-of-the-art quantitative risk models for multiple
asset classes.
Qualifications
- A graduate deg... 阅读全帖 |
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b*****9
发帖数: 2 | 43 求教各位：
本人Top25学校PhD一枚，在biomedical engineering做医学信号和图像，具体方法主要
是convex optimization和machine learning。
虽然每天做的东西很量化，不过感觉和quant要求的数学 (stochastic calculas, PDE,
etc.)不太相关。编程主要用Matlab和bash，之前学过一点C，现在正自学C++中。
一直蛮想做quant的，但有些担心如果不是Math/Statistics/Physics/CS PhD，会不会
在简历关就直接被筛掉了呢？不知道Engineering phD在quant里面占一个怎样的比例?
我还在考虑要不要quit了PhD去念个MFE。。。大家觉得呢？
万分感谢！ |
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z********e
发帖数: 8818 | 44 对于藤校CS，
GS的quant < buyside牛公司的developer < buyside牛公司的quant ~＝ IT牛公司的
developer
对于后三者，建议听从内心真正的兴趣，能长期让你有热情的东西是什么？对于第一个
，如果牛校CS去做sellside的quant，实在是浪费了。 |
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A***l
发帖数: 302 | 45 buy side做股票的quant也就用加减乘除加点线性回归。需要的skill sets好像main
street或者corporate的quant还少。 |
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p****u
发帖数: 2596 | 46 quant!=数学工具把.
套用本版LinChong大狭的说法,buy side quant需要对backtest系统，trading系统有数
量话的感知. 一些参数变化一下系统会朝什么方向变话之类的，系统的bottleneck在哪
, 这种感知能力整体的感知能力也算是种数学修养把.
比如最basic的pair trading，搞到最后其实系统是很负杂的，虽然一环环拆开来看都
不难。 |
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t********t
发帖数: 1264 | 47 你这背景进quant就是纯粹的苦逼pricing quant或者model risk quant，前几年作死也
做不到20万，还是赶紧刷刷题去做码农吧 |
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p*********s
发帖数: 61 | 48 毕竟做的东西五花八门的啊。有传统的pricing quant，现在还有prediction quant和
hft的quant，当然，还有做risk的。按Market分就更五花八门了。有共同语言又各有区
别，这样的朋友应该多多益善啊。 |
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p*********s
发帖数: 61 | 49 毕竟做的东西五花八门的啊。有传统的pricing quant，现在还有prediction quant和
hft的quant，当然，还有做risk的。按Market分就更五花八门了。有共同语言又各有区
别，这样的朋友应该多多益善啊。 |
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t*******8
发帖数: 67 | 50 Hi, all,
A premium bank is looking for entry level PhDs for one of its quant modeling
groups. Need to have PhD from quant major, such as math, physics, computer
science, EE, etc. Strong quant skill and good communication skill are
required.
I placed a number of people with this bank before and is working with hiring
manager directly.
If you are interested, please send resume in word version to tgan @
optionsgroup dot com.
Thanks,
Tom Gan, Ph.D. |
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