x********2
发帖数: 28 | 1 大家申请或者期末复习都累了吧？想申请金融Ph.D或者已经是Ph.D的同学一起来找找乐
子吧。晒晒嘲笑Fama and French的经典文章。我本人很尊敬FF，毕竟他们是上世纪末
乃至本世纪初最好的金融学家之一，但是既然Fama and French也不介意大家嘲笑，那
我们就来开心一下吧。。。
(1)Kent Daniel and Sheridan Titman, Evidence on the Characteristics of Cross
Sectional Variation in Stock Returns, Journal of Finance, 1997.
(2)J. Lakonishok, Andrew Shleifer and R. VishnyContrarian Investment,
Extrapolation, and Risk" (with ). Journal of Finance, December 1994.
(3)WAYNE E. FERSON, Sergei Sarkissian and Timothy Simint, The Alpha Fac | a********e
发帖数: 17 | 2 来，你来批判一下，有奖
Cross
49-
【在 x********2 的大作中提到】
: 大家申请或者期末复习都累了吧？想申请金融Ph.D或者已经是Ph.D的同学一起来找找乐
: 子吧。晒晒嘲笑Fama and French的经典文章。我本人很尊敬FF，毕竟他们是上世纪末
: 乃至本世纪初最好的金融学家之一，但是既然Fama and French也不介意大家嘲笑，那
: 我们就来开心一下吧。。。
: (1)Kent Daniel and Sheridan Titman, Evidence on the Characteristics of Cross
: Sectional Variation in Stock Returns, Journal of Finance, 1997.
: (2)J. Lakonishok, Andrew Shleifer and R. VishnyContrarian Investment,
: Extrapolation, and Risk" (with ). Journal of Finance, December 1994.
: (3)WAYNE E. FERSON, Sergei Sarkissian and Timothy Simint, The Alpha Fac
| d****e
发帖数: 340 | | h**********k
发帖数: 168 | 4 what do you mean by 嘲笑Fama and French的经典文章?
who is so Niu?
Cross
49-
【在 x********2 的大作中提到】
: 大家申请或者期末复习都累了吧？想申请金融Ph.D或者已经是Ph.D的同学一起来找找乐
: 子吧。晒晒嘲笑Fama and French的经典文章。我本人很尊敬FF，毕竟他们是上世纪末
: 乃至本世纪初最好的金融学家之一，但是既然Fama and French也不介意大家嘲笑，那
: 我们就来开心一下吧。。。
: (1)Kent Daniel and Sheridan Titman, Evidence on the Characteristics of Cross
: Sectional Variation in Stock Returns, Journal of Finance, 1997.
: (2)J. Lakonishok, Andrew Shleifer and R. VishnyContrarian Investment,
: Extrapolation, and Risk" (with ). Journal of Finance, December 1994.
: (3)WAYNE E. FERSON, Sergei Sarkissian and Timothy Simint, The Alpha Fac
| g*******y
发帖数: 12 | 5 正常的学术争论，谈不上谁嘲笑谁。 Fama岂止是上世纪末最好金融学家，他的贡献贯穿整个二十世纪70年代至今，你还嫩阿。
Cross
49-
【在 x********2 的大作中提到】
: 大家申请或者期末复习都累了吧？想申请金融Ph.D或者已经是Ph.D的同学一起来找找乐
: 子吧。晒晒嘲笑Fama and French的经典文章。我本人很尊敬FF，毕竟他们是上世纪末
: 乃至本世纪初最好的金融学家之一，但是既然Fama and French也不介意大家嘲笑，那
: 我们就来开心一下吧。。。
: (1)Kent Daniel and Sheridan Titman, Evidence on the Characteristics of Cross
: Sectional Variation in Stock Returns, Journal of Finance, 1997.
: (2)J. Lakonishok, Andrew Shleifer and R. VishnyContrarian Investment,
: Extrapolation, and Risk" (with ). Journal of Finance, December 1994.
: (3)WAYNE E. FERSON, Sergei Sarkissian and Timothy Simint, The Alpha Fac
| x********2
发帖数: 28 | | x********2
发帖数: 28 | 7 Come on, this is academics. We need to live for fun. Nothing to do with
respect... hehe | c*********t
发帖数: 2341 | 8 有一篇是俺们的一个教授写的，据他说发表后fama还写信骂过他 | b********t
发帖数: 33 | 9 这个爆料爆得猛，哈哈
【在 c*********t 的大作中提到】
: 有一篇是俺们的一个教授写的，据他说发表后fama还写信骂过他
| x********2
发帖数: 28 | | x********2
发帖数: 28 | 11 3)WAYNE E. FERSON, Sergei Sarkissian and Timothy Simint, The Alpha Factor
Asset Pricing Model: A Parable," , 1999, Journal of Financial Markets 2, 49-
68 (February). Summarized in the CFA Digest 30, no. 2, 17-18 (Spring 2000).
This paper? Basically, Fama and French (1993) told a same story with the
above paper...haha | s*****w
发帖数: 2065 | 12 这帽子戴得...
Cross
49-
【在 x********2 的大作中提到】
: 大家申请或者期末复习都累了吧？想申请金融Ph.D或者已经是Ph.D的同学一起来找找乐
: 子吧。晒晒嘲笑Fama and French的经典文章。我本人很尊敬FF，毕竟他们是上世纪末
: 乃至本世纪初最好的金融学家之一，但是既然Fama and French也不介意大家嘲笑，那
: 我们就来开心一下吧。。。
: (1)Kent Daniel and Sheridan Titman, Evidence on the Characteristics of Cross
: Sectional Variation in Stock Returns, Journal of Finance, 1997.
: (2)J. Lakonishok, Andrew Shleifer and R. VishnyContrarian Investment,
: Extrapolation, and Risk" (with ). Journal of Finance, December 1994.
: (3)WAYNE E. FERSON, Sergei Sarkissian and Timothy Simint, The Alpha Fac
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