B**********r
发帖数: 7517 | 1 现在110%的仓位。1.00的beta，波动率相当于100%的SPY仓位
1）美股资源类：8%的USO，18%的BCX
2）美股综合类：30%的AGC
3）美股和全球REIT类：5%的RNP，7%的IGR
4）新兴国家债券类：16%的EMD，5%的MSD，5%的EDD
5）新兴国家股票类：8%的EEM，2%的CHIQ
6）全球非美股票类：5.5% VEU
如果你买股票时就在考虑cut loss，那你根本不应该买。相信自己，就不会因为市场的
无理波动而改变主意。记住，市场是个傻逼，你每天都应该用买买单纠正它。 |
c***m
发帖数: 2630 | |
x*********n
发帖数: 28013 | 3 如果没有几个m，这么搞几乎没意义
【在 B**********r 的大作中提到】
: 现在110%的仓位。1.00的beta，波动率相当于100%的SPY仓位
: 1）美股资源类：8%的USO，18%的BCX
: 2）美股综合类：30%的AGC
: 3）美股和全球REIT类：5%的RNP，7%的IGR
: 4）新兴国家债券类：16%的EMD，5%的MSD，5%的EDD
: 5）新兴国家股票类：8%的EEM，2%的CHIQ
: 6）全球非美股票类：5.5% VEU
: 如果你买股票时就在考虑cut loss，那你根本不应该买。相信自己，就不会因为市场的
: 无理波动而改变主意。记住，市场是个傻逼，你每天都应该用买买单纠正它。
|
B**********r
发帖数: 7517 | 4 如果你的Sharpe ratio比别人高1倍的话，你的资金总量只要一半
如果你找到方法，以比SPY很低的风险，找到年化30%的收益率，持续很多年。那你在10
年20年后有多少？
【在 x*********n 的大作中提到】
: 如果没有几个m，这么搞几乎没意义
|
x*********n
发帖数: 28013 | 5 你这个组合可以beat掉SPY吗？
如果可以，
在下跌的时候，可以beat吗
EEM这种本来就是更volatile
10
【在 B**********r 的大作中提到】
: 如果你的Sharpe ratio比别人高1倍的话，你的资金总量只要一半
: 如果你找到方法，以比SPY很低的风险，找到年化30%的收益率，持续很多年。那你在10
: 年20年后有多少？
|
b*********k
发帖数: 335 | 6 are you changing your investment style?
your prior posts indicate you are keeping low Beta portfolio.
【在 B**********r 的大作中提到】
: 现在110%的仓位。1.00的beta，波动率相当于100%的SPY仓位
: 1）美股资源类：8%的USO，18%的BCX
: 2）美股综合类：30%的AGC
: 3）美股和全球REIT类：5%的RNP，7%的IGR
: 4）新兴国家债券类：16%的EMD，5%的MSD，5%的EDD
: 5）新兴国家股票类：8%的EEM，2%的CHIQ
: 6）全球非美股票类：5.5% VEU
: 如果你买股票时就在考虑cut loss，那你根本不应该买。相信自己，就不会因为市场的
: 无理波动而改变主意。记住，市场是个傻逼，你每天都应该用买买单纠正它。
|
m******t
发帖数: 635 | 7 多标的均值回归？
【在 B**********r 的大作中提到】
: 现在110%的仓位。1.00的beta，波动率相当于100%的SPY仓位
: 1）美股资源类：8%的USO，18%的BCX
: 2）美股综合类：30%的AGC
: 3）美股和全球REIT类：5%的RNP，7%的IGR
: 4）新兴国家债券类：16%的EMD，5%的MSD，5%的EDD
: 5）新兴国家股票类：8%的EEM，2%的CHIQ
: 6）全球非美股票类：5.5% VEU
: 如果你买股票时就在考虑cut loss，那你根本不应该买。相信自己，就不会因为市场的
: 无理波动而改变主意。记住，市场是个傻逼，你每天都应该用买买单纠正它。
|
l***o
发帖数: 5337 | |
B**********r
发帖数: 7517 | 9 石油猪市，这段时间表现不好
【在 l***o 的大作中提到】
: 康南大牛还是看好石油啊
|
B**********r
发帖数: 7517 | 10 我买的封闭式基金也是希望回归。都是discount远大于过去平均discount的。而且高分
红，就有更大的均值回归的压力
【在 m******t 的大作中提到】
: 多标的均值回归？
|
m******t
发帖数: 635 | 11 这些标的是单独计算回归呢,还是作为pairs放在一起,还是统一作为一个basket计算相
对某个均值?
【在 B**********r 的大作中提到】
: 我买的封闭式基金也是希望回归。都是discount远大于过去平均discount的。而且高分
: 红，就有更大的均值回归的压力
|
B**********r
发帖数: 7517 | 12 我一般看类似的基金，选择discount大的，同时跟它历史discount相比大的，然后假定
未来一年市场中性时，适度回归的收益率。我比较大约20个左右的基金，选择期望收益
率高的。它们可以从很多板块中选取
【在 m******t 的大作中提到】
: 这些标的是单独计算回归呢,还是作为pairs放在一起,还是统一作为一个basket计算相
: 对某个均值?
|
m******t
发帖数: 635 | 13 这样阿, 不过没有办法作历史回测吧， 如果没有基金的discount历史数据的话。难道
自己从Yahoo一点点下载？
【在 B**********r 的大作中提到】
: 我一般看类似的基金，选择discount大的，同时跟它历史discount相比大的，然后假定
: 未来一年市场中性时，适度回归的收益率。我比较大约20个左右的基金，选择期望收益
: 率高的。它们可以从很多板块中选取
|
