s****n
发帖数: 1140 | 1 谁有经验，现在我正在写一个比较重要的paper，里面涉及很多计算multivariate
normal distribution，在matlab里面有mvncdf功能来实现，
如果variance-covariance矩阵是已知的，这样的计算复杂度是多少，实际上在计算站
上要消耗多少时间？我现在作3维问题，根本不算什么，如果算30维呢？哪个统计牛人
给说说
呵呵 |
H******r
发帖数: 2879 | |
s****n
发帖数: 1140 | 3 not one time thing, it is about 1000 times. hehe
【在 H******r 的大作中提到】
: 这个肯定很容易的！
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y*****y
发帖数: 98 | 4 30维不算很高维，计算量应该不大，即便很多replication |
G**Y
发帖数: 33224 | 5 it should be really fast, if you know the variance-covariance matrix
【在 s****n 的大作中提到】
: 谁有经验，现在我正在写一个比较重要的paper，里面涉及很多计算multivariate
: normal distribution，在matlab里面有mvncdf功能来实现，
: 如果variance-covariance矩阵是已知的，这样的计算复杂度是多少，实际上在计算站
: 上要消耗多少时间？我现在作3维问题，根本不算什么，如果算30维呢？哪个统计牛人
: 给说说
: 呵呵
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d*****r
发帖数: 1635 | 6 30维的1000次估计最多1分钟吧。
我前年用破Note算6维的20多万次（收敛）也就20多分钟。 |
f*****x
发帖数: 2748 | 7 你具体算关于多维正态分布的啥问题？
又不说算法复杂度，感觉没法回答你的问题啊。
【在 s****n 的大作中提到】
: 谁有经验，现在我正在写一个比较重要的paper，里面涉及很多计算multivariate
: normal distribution，在matlab里面有mvncdf功能来实现，
: 如果variance-covariance矩阵是已知的，这样的计算复杂度是多少，实际上在计算站
: 上要消耗多少时间？我现在作3维问题，根本不算什么，如果算30维呢？哪个统计牛人
: 给说说
: 呵呵
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a**********d
发帖数: 2293 | |
s****n
发帖数: 1140 | 9 我以前的research全是monte carlo所以从来没有关心过计算量，呵呵
现在一个问题，我们要拟合一个非常恶心的函数（probabilistic constraints）。我
们知道的就是这个函数是凸的。呵呵
我们准备用bernstein polynomial作，但是，每次拟合要用到计算cdf，这就恶心了
我当初学概率的时候，多元从来都忽略，呵呵，现在上了多元，跟本科生没有区别了，
呵呵
【在 a**********d 的大作中提到】
: 试一下。
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f*********m
发帖数: 732 | 10 拟合多维函数可以考虑moving least square, polynomial chaos expansion 等，然后
用monte carlo。 你是要计算probabilistic constraints的分布吗？是的话有很多其
他方法
【在 s****n 的大作中提到】
: 我以前的research全是monte carlo所以从来没有关心过计算量，呵呵
: 现在一个问题，我们要拟合一个非常恶心的函数（probabilistic constraints）。我
: 们知道的就是这个函数是凸的。呵呵
: 我们准备用bernstein polynomial作，但是，每次拟合要用到计算cdf，这就恶心了
: 我当初学概率的时候，多元从来都忽略，呵呵，现在上了多元，跟本科生没有区别了，
: 呵呵
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s****n
发帖数: 1140 | 11 我们的研究是在已知分布的情况下，
如何计算probabilistic constraints 的分布亚，太好奇了。呵呵
别告诉我数据挖掘，我一看就晕了
【在 f*********m 的大作中提到】
: 拟合多维函数可以考虑moving least square, polynomial chaos expansion 等，然后
: 用monte carlo。 你是要计算probabilistic constraints的分布吗？是的话有很多其
: 他方法
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c*****l
发帖数: 297 | 12 pdf 知道了， CDF不是很容易吗？
离散的稍微难点， 连续的难道还难？
【在 s****n 的大作中提到】
: 我们的研究是在已知分布的情况下，
: 如何计算probabilistic constraints 的分布亚，太好奇了。呵呵
: 别告诉我数据挖掘，我一看就晕了
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