问一个correlation matrices估计的问题。 (转载) - Mathematics版

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【以下文字转载自 Statistics 讨论区】
发信人: wirelesscomm (fanls), 信区: Statistics
标题: 问一个correlation matrices估计的问题。
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jun 8 21:44:29 2007), 站内
发信人: wirelesscomm (fanls), 信区: EE
标题: 问一个correlation matrices估计的问题。
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jun 8 21:44:11 2007), 转信
比如要估计一个随机变量X的correlation matrices，
X是3×1的vector，
可以用average [X*X']来估计这个3×3的correlation matrices。
现在的问题是，需要多少点的采样才能让估计准确。
有没有这方面的文献。
thanks

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