G****r
发帖数: 5579 | 1 到底真用了多少高深的数学， 和 Soros 那对冲有啥区别？ |
S*****l
发帖数: 1043 | |
d*******n
发帖数: 63 | |
G****r
发帖数: 5579 | 4 我开这楼就不希望谈政治， 专门讨教技术问题。 当然， 有可能他那对冲基金也是靠
着和政界勾结获利多， 数学和统计只是个辅助性的工具甚至只是挂个羊头？
【在 S*****l 的大作中提到】
: 共同点创始人都是希拉里最大金主
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S*****l
发帖数: 1043 | 5 资产及捐款不如老大1/10
: 川普的最大金主是那个对冲基金的CEO。
【在 d*******n 的大作中提到】
: 川普的最大金主是那个对冲基金的CEO。
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P**********8
发帖数: 1566 | 6 他的那个旗舰大奖章基金弄得鬼鬼密密吹得神乎其神，多年持续高回报，但有业内人士
怀疑其实是靠作弊，通过旗下管理的另外几个基金往大奖章里输送收益，否则不能解释
为啥大奖章收益率比旗下管理的其他基金高那么多，而且大奖章早已封闭，只有内部员
工的投资，不接受外界资金进入。 |
d*******n
发帖数: 63 | 7 那对冲基金和政界没任何关系，主要靠数学和统计模型买卖股票赚钱。 |
G****r
发帖数: 5579 | 8 看来风险还真很大：
In 1996, his son Paul, aged 34, was riding a bicycle, when he was killed by
a car on Long Island. In 2003, his son Nicholas, aged 24, drowned on a trip
to Bali, Indonesia. He worked in Nepal for 9 months. His son Nat Simons,
from Racine, Wisconsin, is an investor and philanthropist
几百亿的财富也买不回两个儿子的命。
【在 P**********8 的大作中提到】
: 他的那个旗舰大奖章基金弄得鬼鬼密密吹得神乎其神，多年持续高回报，但有业内人士
: 怀疑其实是靠作弊，通过旗下管理的另外几个基金往大奖章里输送收益，否则不能解释
: 为啥大奖章收益率比旗下管理的其他基金高那么多，而且大奖章早已封闭，只有内部员
: 工的投资，不接受外界资金进入。
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x****6
发帖数: 4339 | 9 据说别的基金大多用一些统计回归一下算一算预期来进行交易，the renaissance有复
杂的数学模型来描述金融机制，所以预测更准确。
此公司极其低调，但是是基金领域公认的最牛。
【在 G****r 的大作中提到】
: 到底真用了多少高深的数学， 和 Soros 那对冲有啥区别？
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x****6
发帖数: 4339 | 10 我认识一教授跟我讲述了他向西门思要钱的经历：
这个教授是 苏黎世联邦技校的屁挨，联合买买提，哈佛等七八所牛校十几个屁挨一起
提了个颇破左，吹牛说要整出个BIOLOGY2.0理论实验框架，来深入研究生命作为群体的
存在。这十几个人被邀请到西门思在纽约（还是哪？记不清了）的家面谈。一谈谈了十
几个小时。中间几次老头子悄无声息的睡过去，他老婆告诉唾沫横飞的教授们老头要休
息，于是教授们只好到另一见屋子等他睡醒，不多久进去醒来接着谈。
十几个小时以后，西门思定了定，拍板：放得！
听完只记得跟那个教授聊学术和瑞士的雪山，忘了问多少钱。
【在 x****6 的大作中提到】
: 据说别的基金大多用一些统计回归一下算一算预期来进行交易，the renaissance有复
: 杂的数学模型来描述金融机制，所以预测更准确。
: 此公司极其低调，但是是基金领域公认的最牛。
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d*******n
发帖数: 63 | 11 他们主要投资的钱都是自己的，怎么可能是Madoff? |
L*******u
发帖数: 750 | 12 策略和模型都是保密的 好像席梦思开基金前几年都是亏的 后来好像又从IBM挖了几个
搞算法的进去才扭亏为盈
没人知道他们的具体策略
不过前几年有个他们和前雇员扯皮搞上法庭的案子 透露出了一丁点外部的套路 看上去
挺鸡贼的
：到底真用了多少高深的数学， 和 Soros 那对冲有啥区别？ |
d*******n
发帖数: 63 | 13 支持川普的Mercer就是从IBM去的。Simon自己是MIT的数学教授。
【在 L*******u 的大作中提到】
: 策略和模型都是保密的 好像席梦思开基金前几年都是亏的 后来好像又从IBM挖了几个
: 搞算法的进去才扭亏为盈
: 没人知道他们的具体策略
: 不过前几年有个他们和前雇员扯皮搞上法庭的案子 透露出了一丁点外部的套路 看上去
: 挺鸡贼的
:
: ：到底真用了多少高深的数学， 和 Soros 那对冲有啥区别？
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n********g
发帖数: 6504 | 14 可以参考“投资组合动态对冲”和“长期资本管理公司”。
【在 d*******n 的大作中提到】
: 支持川普的Mercer就是从IBM去的。Simon自己是MIT的数学教授。
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n********g
发帖数: 6504 | 15 股票交易也是战争。靠互相欺骗挣钱。你看貌似随机的下单其实是在测试对手们的算法
。因为是程序自动交易，有时候玩大了市场、某些股票会闪崩。证监会专门有部门检测
规范此类（高频）交易。每年撤单罚单都不少。
【在 x****6 的大作中提到】
: 据说别的基金大多用一些统计回归一下算一算预期来进行交易，the renaissance有复
: 杂的数学模型来描述金融机制，所以预测更准确。
: 此公司极其低调，但是是基金领域公认的最牛。
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c*********e
发帖数: 16335 | 16 瞎说。统计根本就不能用于炒股票，否则人人都用统计知识来算走势，都算明天涨，那
股市还玩啥啊？股市玩的就是不确定性，還有，有的人知道内幕消息。martha stewart
还因为這個坐牢了呢。
【在 x****6 的大作中提到】
: 据说别的基金大多用一些统计回归一下算一算预期来进行交易，the renaissance有复
: 杂的数学模型来描述金融机制，所以预测更准确。
: 此公司极其低调，但是是基金领域公认的最牛。
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U**s
发帖数: 3390 | 17 这位杰夫真是说的越多，底暴露的越多
一个mit sloan都没听过的号称混花街的家伙/假货，又在胡口乱喷simons |
G****r
发帖数: 5579 | 18 其是， 我最好奇的是 Simon 他自己的微分几何有没有用上去？
随机过程， 随机微分方程， 信号处理中的噪音过虑， Kalman Filter， 博弈论等学
科对股市多多少少有些用处。
【在 L*******u 的大作中提到】
: 策略和模型都是保密的 好像席梦思开基金前几年都是亏的 后来好像又从IBM挖了几个
: 搞算法的进去才扭亏为盈
: 没人知道他们的具体策略
: 不过前几年有个他们和前雇员扯皮搞上法庭的案子 透露出了一丁点外部的套路 看上去
: 挺鸡贼的
:
: ：到底真用了多少高深的数学， 和 Soros 那对冲有啥区别？
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h********8
发帖数: 761 | 19 那些玩意儿解模型可以，解实际问题没多大用。主要还是靠蒙
【在 G****r 的大作中提到】
: 其是， 我最好奇的是 Simon 他自己的微分几何有没有用上去？
: 随机过程， 随机微分方程， 信号处理中的噪音过虑， Kalman Filter， 博弈论等学
: 科对股市多多少少有些用处。
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f*******a
发帖数: 4416 | 20 这位网友，
您说的对。
但凡试图在市场弱有效条件下，不依靠内线消息而猜测股票价格的，
都是伪科学。
【在 h********8 的大作中提到】
: 那些玩意儿解模型可以，解实际问题没多大用。主要还是靠蒙
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x****6
发帖数: 4339 | 21 这听上去用博弈论加随机过程挺合适
【在 n********g 的大作中提到】
: 股票交易也是战争。靠互相欺骗挣钱。你看貌似随机的下单其实是在测试对手们的算法
: 。因为是程序自动交易，有时候玩大了市场、某些股票会闪崩。证监会专门有部门检测
: 规范此类（高频）交易。每年撤单罚单都不少。
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G****r
发帖数: 5579 | 22 你是说， 要靠市场调研， 对冲基金也得派人去找那些上市公司的营销主管打高尔夫套
行情？
【在 f*******a 的大作中提到】
: 这位网友，
: 您说的对。
: 但凡试图在市场弱有效条件下，不依靠内线消息而猜测股票价格的，
: 都是伪科学。
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h********8
发帖数: 761 | 23 数据里面的信息就那么多，数学工具只能帮你提取信息
随便一个问题，解出福特公司以后十年每年破产的概率，(提供所有历史报表数据),尼
玛怎么解？
教科书上说的一套一套的，最后还是靠蒙
【在 f*******a 的大作中提到】
: 这位网友，
: 您说的对。
: 但凡试图在市场弱有效条件下，不依靠内线消息而猜测股票价格的，
: 都是伪科学。
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f*******a
发帖数: 4416 | 24 这位网友，您说的对。现在股票市场asset pricing主要就是利用这些工具。
【在 x****6 的大作中提到】
: 这听上去用博弈论加随机过程挺合适
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a******9
发帖数: 20431 | 25 这个时间跨度太大了肯定不现实
但是放在高频算法里 利用瞬时数据预测下一毫秒的状态 还是有统计显著性的
【在 h********8 的大作中提到】
: 数据里面的信息就那么多，数学工具只能帮你提取信息
: 随便一个问题，解出福特公司以后十年每年破产的概率，(提供所有历史报表数据),尼
: 玛怎么解？
: 教科书上说的一套一套的，最后还是靠蒙
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x****6
发帖数: 4339 | 26 统计又不是一块铁板，也有粗鄙和精细、简单和复杂的区别。
索罗斯应该是通过内线消息赚钱；但是据一些当矿工的人说，席梦思是用数学。
早期的david shaw8、90年代赚钱也不是靠内线消息，靠的是计算机的计算功能，特别
是当你的对手还是靠人工的时候
stewart
【在 c*********e 的大作中提到】
: 瞎说。统计根本就不能用于炒股票，否则人人都用统计知识来算走势，都算明天涨，那
: 股市还玩啥啊？股市玩的就是不确定性，還有，有的人知道内幕消息。martha stewart
: 还因为這個坐牢了呢。
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f*******a
发帖数: 4416 | 27 这位网友，您说的对。
的确是有不少人使用高频赚钱。
【在 a******9 的大作中提到】
: 这个时间跨度太大了肯定不现实
: 但是放在高频算法里 利用瞬时数据预测下一毫秒的状态 还是有统计显著性的
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h********8
发帖数: 761 | 28 博弈论也没鸡巴用，涉及动态的问题，还只能解很简单的博弈,还有很长的路要走
【在 x****6 的大作中提到】
: 这听上去用博弈论加随机过程挺合适
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G****r
发帖数: 5579 | 29 时间序列算不算统计的一个分支？
【在 x****6 的大作中提到】
: 统计又不是一块铁板，也有粗鄙和精细、简单和复杂的区别。
: 索罗斯应该是通过内线消息赚钱；但是据一些当矿工的人说，席梦思是用数学。
: 早期的david shaw8、90年代赚钱也不是靠内线消息，靠的是计算机的计算功能，特别
: 是当你的对手还是靠人工的时候
:
: stewart
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f*******a
发帖数: 4416 | 30 这位网友，
你的问题的答案是: 算
【在 G****r 的大作中提到】
: 时间序列算不算统计的一个分支？
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x****6
发帖数: 4339 | 31 不是说博弈论这个领域的发展已经超越了纳什平衡了吗？现在都是玩动态。
只是玩得多成熟就不知道了
【在 h********8 的大作中提到】
: 博弈论也没鸡巴用，涉及动态的问题，还只能解很简单的博弈,还有很长的路要走
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f*******a
发帖数: 4416 | 32 超越了纳什均衡?
这位网友，我不太明白您的意思
【在 x****6 的大作中提到】
: 不是说博弈论这个领域的发展已经超越了纳什平衡了吗？现在都是玩动态。
: 只是玩得多成熟就不知道了
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G****r
发帖数: 5579 | 33 我觉得 时间序列 应该是很有用的， 只是我对时间序列也只知点皮毛。
【在 f*******a 的大作中提到】
: 这位网友，
: 你的问题的答案是: 算
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f*******a
发帖数: 4416 | 34 这位网友，
时间序列在模拟宏观经济学模型的时候，非常有用，
但是在股票价格里面，毫无用处。
【在 G****r 的大作中提到】
: 我觉得 时间序列 应该是很有用的， 只是我对时间序列也只知点皮毛。
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x****6
发帖数: 4339 | 35 纳什平衡就是一个系统的最优解，evolutionarily stable。但是把规则变复杂以后，
比如pay off不是简单的Lookup table, 而是一组概率分布，这个时候就不一定有
evolutionarily stable的解了。这是我从朋友那里大概理解来的，我自己并不做这个。
【在 f*******a 的大作中提到】
: 超越了纳什均衡?
: 这位网友，我不太明白您的意思
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x****6
发帖数: 4339 | 36 时间序列算概率论的一个分支？
【在 G****r 的大作中提到】
: 时间序列算不算统计的一个分支？
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h********8
发帖数: 761 | 37 整个领域离使用还差很远，不光动态，
Nash均衡基本没有实用价值，只有理论价值
【在 x****6 的大作中提到】
: 不是说博弈论这个领域的发展已经超越了纳什平衡了吗？现在都是玩动态。
: 只是玩得多成熟就不知道了
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f*******a
发帖数: 4416 | 38 这位网友，
您说的情况是不完全信息条件下的博弈问题，比如一级价格拍卖，二级价格拍卖
之类的。科学家们定义了一个叫做 贝叶斯纳什均衡 的均衡条件，来研究这样的
问题。
【在 x****6 的大作中提到】
: 纳什平衡就是一个系统的最优解，evolutionarily stable。但是把规则变复杂以后，
: 比如pay off不是简单的Lookup table, 而是一组概率分布，这个时候就不一定有
: evolutionarily stable的解了。这是我从朋友那里大概理解来的，我自己并不做这个。
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x****6
发帖数: 4339 | 39 这不就离显示更近了吗？ 特别是人不是绝对理性的动物，通过概率来引入非理性和信
息部充分的成分。
【在 f*******a 的大作中提到】
: 这位网友，
: 您说的情况是不完全信息条件下的博弈问题，比如一级价格拍卖，二级价格拍卖
: 之类的。科学家们定义了一个叫做 贝叶斯纳什均衡 的均衡条件，来研究这样的
: 问题。
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h********8
发帖数: 761 | 40 进华博弈只有日本人在做了吧，天天在一个simplex里面解微分方程，目前很难看到使
用价值
个。
【在 x****6 的大作中提到】
: 纳什平衡就是一个系统的最优解，evolutionarily stable。但是把规则变复杂以后，
: 比如pay off不是简单的Lookup table, 而是一组概率分布，这个时候就不一定有
: evolutionarily stable的解了。这是我从朋友那里大概理解来的，我自己并不做这个。
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x****6
发帖数: 4339 | 41 SDE好像是金融研究生主打的基础课程
【在 G****r 的大作中提到】
: 其是， 我最好奇的是 Simon 他自己的微分几何有没有用上去？
: 随机过程， 随机微分方程， 信号处理中的噪音过虑， Kalman Filter， 博弈论等学
: 科对股市多多少少有些用处。
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x****6
发帖数: 4339 | 42 看来您是懂行的，我朋友，跟我们一样的大陆人，就是做这个，AP了。
【在 h********8 的大作中提到】
: 进华博弈只有日本人在做了吧，天天在一个simplex里面解微分方程，目前很难看到使
: 用价值
:
: 个。
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f*******a
发帖数: 4416 | 43 这位网友，
我的问题是:我不理解您说的超越了纳什均衡，是什么意思。
科学家们没有超越纳什均衡，科学家们只是根据各种情况，定义了更加普遍的
纳什均衡而已。
【在 x****6 的大作中提到】
: 这不就离显示更近了吗？ 特别是人不是绝对理性的动物，通过概率来引入非理性和信
: 息部充分的成分。
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x****6
发帖数: 4339 | 44 我的理解是，纳什均衡的基本特点是globly optimal solution；但是在一些复杂情况
下是不存在这种全息解的，只有locally optimal的
【在 f*******a 的大作中提到】
: 这位网友，
: 我的问题是:我不理解您说的超越了纳什均衡，是什么意思。
: 科学家们没有超越纳什均衡，科学家们只是根据各种情况，定义了更加普遍的
: 纳什均衡而已。
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G****r
发帖数: 5579 | 45 很多年前我见过彭士戈， 他好像就是搞随机微分方程， 后来搞金融数学的。
【在 x****6 的大作中提到】
: SDE好像是金融研究生主打的基础课程
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f*******a
发帖数: 4416 | 46 这位网友，
一个game有可能存在不唯一的纳什均衡。
【在 x****6 的大作中提到】
: 我的理解是，纳什均衡的基本特点是globly optimal solution；但是在一些复杂情况
: 下是不存在这种全息解的，只有locally optimal的
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h********8
发帖数: 761 | 47 现在金融PhD都没几个懂SDE的
研究生得专门的math finance方向的
【在 x****6 的大作中提到】
: SDE好像是金融研究生主打的基础课程
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c*********e
发帖数: 16335 | 48 president kennedy他爸，年轻时英俊潇洒，绿眼睛，娶了波士顿市长的漂亮女儿，成
为一代佳话。你知道他怎么有钱的吗？
【在 x****6 的大作中提到】
: 统计又不是一块铁板，也有粗鄙和精细、简单和复杂的区别。
: 索罗斯应该是通过内线消息赚钱；但是据一些当矿工的人说，席梦思是用数学。
: 早期的david shaw8、90年代赚钱也不是靠内线消息，靠的是计算机的计算功能，特别
: 是当你的对手还是靠人工的时候
:
: stewart
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h********8
发帖数: 761 | 49 我不懂，就知道点皮毛
【在 x****6 的大作中提到】
: 看来您是懂行的，我朋友，跟我们一样的大陆人，就是做这个，AP了。
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x****6
发帖数: 4339 | 50 洗耳恭听
【在 c*********e 的大作中提到】
: president kennedy他爸，年轻时英俊潇洒，绿眼睛，娶了波士顿市长的漂亮女儿，成
: 为一代佳话。你知道他怎么有钱的吗？
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c*********e
发帖数: 16335 | 51 自己去google president kennedy他爸的wiki
【在 x****6 的大作中提到】
: 洗耳恭听
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x****6
发帖数: 4339 | 52 看了一眼，好像就是出身一个经济富裕但是因为宗教而受排挤的家庭，一路名校，上来
，积极投身政治，在哈佛人脉混得很开。
这不是典型的政治家出头的路径吗？关系关系关系
【在 c*********e 的大作中提到】
: 自己去google president kennedy他爸的wiki
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G****r
发帖数: 5579 | 53 Stock Charts 那些东西， 本质该算是来自统计
stewart
【在 c*********e 的大作中提到】
: 瞎说。统计根本就不能用于炒股票，否则人人都用统计知识来算走势，都算明天涨，那
: 股市还玩啥啊？股市玩的就是不确定性，還有，有的人知道内幕消息。martha stewart
: 还因为這個坐牢了呢。
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d*****s
发帖数: 5610 | 54 Simon基金不雇佣金融毕业的，很多是stony brook理科博士毕业的。
他们Trading frequency不是现在意义的high frequency.但也会intraday trading.
Holding horizon不固定。
早期他做Futures, 现在盘子大基本是equity. Medallion fund performance一直很好
，都是自己和员工的钱。其他基金估计因为scale问题，performance没有那么好。毕竟
任何策略都有scale问题。一个fund里面肯定很多策略。
他们愿意在数据上花钱，每年数据费用100多万。
Soros是macro fund, 虽然他也扔钱给人其他策略。但Soros愿意在方向上赌，会重仓。
Simon应该不是这种风格。
SDE在derivative上会用，在equity, currency上，基本没啥用。
Weak form market efficiency 没啥意思，momentum strategy 就是weak form.
Simon 的fund肯定不只是看价格，我和其中一个人聊过，whatever works. |
G****r
发帖数: 5579 | 55 每年数据费用100多万? 这算多嘛？ 公司每年花在清洁工和厕所纸上的钱都该远超100
万了吧？
【在 d*****s 的大作中提到】
: Simon基金不雇佣金融毕业的，很多是stony brook理科博士毕业的。
: 他们Trading frequency不是现在意义的high frequency.但也会intraday trading.
: Holding horizon不固定。
: 早期他做Futures, 现在盘子大基本是equity. Medallion fund performance一直很好
: ，都是自己和员工的钱。其他基金估计因为scale问题，performance没有那么好。毕竟
: 任何策略都有scale问题。一个fund里面肯定很多策略。
: 他们愿意在数据上花钱，每年数据费用100多万。
: Soros是macro fund, 虽然他也扔钱给人其他策略。但Soros愿意在方向上赌，会重仓。
: Simon应该不是这种风格。
: SDE在derivative上会用，在equity, currency上，基本没啥用。
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x****6
发帖数: 4339 | 56 难怪他和杨82一起接受采访，bromance饱满的样子，原来是一个山头的。
【在 d*****s 的大作中提到】
: Simon基金不雇佣金融毕业的，很多是stony brook理科博士毕业的。
: 他们Trading frequency不是现在意义的high frequency.但也会intraday trading.
: Holding horizon不固定。
: 早期他做Futures, 现在盘子大基本是equity. Medallion fund performance一直很好
: ，都是自己和员工的钱。其他基金估计因为scale问题，performance没有那么好。毕竟
: 任何策略都有scale问题。一个fund里面肯定很多策略。
: 他们愿意在数据上花钱，每年数据费用100多万。
: Soros是macro fund, 虽然他也扔钱给人其他策略。但Soros愿意在方向上赌，会重仓。
: Simon应该不是这种风格。
: SDE在derivative上会用，在equity, currency上，基本没啥用。
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f*******a
发帖数: 4416 | 57 这位网友，
您说的对。做投资的，一般不是金融学专业毕业的。
【在 d*****s 的大作中提到】
: Simon基金不雇佣金融毕业的，很多是stony brook理科博士毕业的。
: 他们Trading frequency不是现在意义的high frequency.但也会intraday trading.
: Holding horizon不固定。
: 早期他做Futures, 现在盘子大基本是equity. Medallion fund performance一直很好
: ，都是自己和员工的钱。其他基金估计因为scale问题，performance没有那么好。毕竟
: 任何策略都有scale问题。一个fund里面肯定很多策略。
: 他们愿意在数据上花钱，每年数据费用100多万。
: Soros是macro fund, 虽然他也扔钱给人其他策略。但Soros愿意在方向上赌，会重仓。
: Simon应该不是这种风格。
: SDE在derivative上会用，在equity, currency上，基本没啥用。
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n********g
发帖数: 6504 | 58 这位网友，
您说的对。金融的根本不相信投机能赚钱。就像医生治不好自己的病。
【在 f*******a 的大作中提到】
: 这位网友，
: 您说的对。做投资的，一般不是金融学专业毕业的。
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d********m
发帖数: 3662 | 59 我倒觉得时间序列考虑到frequency domain，算是信号处理的一个分支
【在 x****6 的大作中提到】
: 时间序列算概率论的一个分支？
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x****6
发帖数: 4339 | 60 问题是信号处理，用傅里叶变换算出spectrum，又能怎样呢？怎么帮助赚钱？
【在 d********m 的大作中提到】
: 我倒觉得时间序列考虑到frequency domain，算是信号处理的一个分支
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c*********e
发帖数: 16335 | 61 统计只能用于对过去发生的股市行情的统计归纳。比如，某天上午一路上扬，中午突然
下跌，下午突然上扬。这是啥原因？和数学没关系。
【在 G****r 的大作中提到】
: Stock Charts 那些东西， 本质该算是来自统计
:
: stewart
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y***u
发帖数: 192 | 62 因为职业的关系，我喜欢看各种八卦小说，包括术界的。弗兰克写过一篇小段子，专门
讲弗兰克是如何在stony brook上课的过程中，突然灵光一现，意识到他后来值一百万
美元的那个方程可能跟chern and simons的东西有关，后来就去隔壁请教。弗兰克还写
过一首诗夸赞chern。
【在 x****6 的大作中提到】
: 难怪他和杨82一起接受采访，bromance饱满的样子，原来是一个山头的。
|
f*******a
发帖数: 4416 | 63 这位网友，
统计学的运用，没有这么死板。
也许您能使用统计工具寻找到不同股票，不同商品在市场上的价格传递。
【在 c*********e 的大作中提到】
: 统计只能用于对过去发生的股市行情的统计归纳。比如，某天上午一路上扬，中午突然
: 下跌，下午突然上扬。这是啥原因？和数学没关系。
|
c*********e
发帖数: 16335 | 64 怎么找？能不能举个例子？
【在 f*******a 的大作中提到】
: 这位网友，
: 统计学的运用，没有这么死板。
: 也许您能使用统计工具寻找到不同股票，不同商品在市场上的价格传递。
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y***u
发帖数: 192 | 65 关于这个，有一篇新闻稿是讲SAC如何变成0.72的
【在 G****r 的大作中提到】
: 你是说， 要靠市场调研， 对冲基金也得派人去找那些上市公司的营销主管打高尔夫套
: 行情？
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d*****s
发帖数: 5610 | 66 不多不多，你愿意多花是你的事情，只要你钱多。
100
【在 G****r 的大作中提到】
: 每年数据费用100多万? 这算多嘛？ 公司每年花在清洁工和厕所纸上的钱都该远超100
: 万了吧？
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d********m
发帖数: 3662 | 67 我同意前面某个帖子里的说法，赚钱就是靠计算能力预测下一毫秒的动态。
correlation总归是存在。算法相对快能把某个时间段每个毫秒的数据mapping到一个
covariance
matrix里，我相信能相对准确的预测下一个毫秒的数据with high probability。
外行班门弄斧了，说错了多多指教 |
f*******a
发帖数: 4416 | 68 这位网友，
金融和投资行业里，靠高频操作赚钱的人，是非常少数的。
这些技术，受政策的影响也非常大。适当的交易税收，就能完全清除掉您的这种交易手法。
【在 d********m 的大作中提到】
: 我同意前面某个帖子里的说法，赚钱就是靠计算能力预测下一毫秒的动态。
: correlation总归是存在。算法相对快能把某个时间段每个毫秒的数据mapping到一个
: covariance
: matrix里，我相信能相对准确的预测下一个毫秒的数据with high probability。
: 外行班门弄斧了，说错了多多指教
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d*****s
发帖数: 5610 | 69 这个也是不对的，金融的人也是屁股决定脑袋。
如果你做professor，主流是efficient market hypothesis，不这么说发不了文章，目
的不一样。
如果去工业界，赚钱目的，你非要觉得市场已经是EM，当然也可以，那就做Vanguard，
Dimensional fund那种。可是如果是对冲基金，那别人雇你做什么？
Econ，Finance出身，hedge fund做的好的也很多。Dan Loeb是哥大econ毕业，Bill
Ackman还是哈佛历史毕业的。
【在 n********g 的大作中提到】
: 这位网友，
: 您说的对。金融的根本不相信投机能赚钱。就像医生治不好自己的病。
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f*******a
发帖数: 4416 | 70 这位网友，学金融的人呆在hedge fund的主要作用是: 避免公司做偏离市场
的蠢事。
【在 d*****s 的大作中提到】
: 这个也是不对的，金融的人也是屁股决定脑袋。
: 如果你做professor，主流是efficient market hypothesis，不这么说发不了文章，目
: 的不一样。
: 如果去工业界，赚钱目的，你非要觉得市场已经是EM，当然也可以，那就做Vanguard，
: Dimensional fund那种。可是如果是对冲基金，那别人雇你做什么？
: Econ，Finance出身，hedge fund做的好的也很多。Dan Loeb是哥大econ毕业，Bill
: Ackman还是哈佛历史毕业的。
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B*Q
发帖数: 25729 | |
B*Q
发帖数: 25729 | 72 这才是最重要的
【在 B*Q 的大作中提到】
: 搞砸了
: 有纳税人买单
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d*****s
发帖数: 5610 | 73 你这种理解会把你引入歧途。你想赚的钱是在迎面而来的火车前捡一分钱。
市场上是有不少人在迎面而来的火车前能快速捡一分钱，并且几十年不失手。可是你愿
意这么做吗？high frequency这个行当对计算和设备要求非常高，这种应该不算投资。
【在 d********m 的大作中提到】
: 我同意前面某个帖子里的说法，赚钱就是靠计算能力预测下一毫秒的动态。
: correlation总归是存在。算法相对快能把某个时间段每个毫秒的数据mapping到一个
: covariance
: matrix里，我相信能相对准确的预测下一个毫秒的数据with high probability。
: 外行班门弄斧了，说错了多多指教
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d*****s
发帖数: 5610 | 74 你说Buffett早期的partnership也在做这种事情？
或者早期的Peter Lynch.虽然他不算HF，但29% annual return beats nearly all HF。
你应该明白，hedge fund是一种compensation game，2%-20%。
【在 f*******a 的大作中提到】
: 这位网友，学金融的人呆在hedge fund的主要作用是: 避免公司做偏离市场
: 的蠢事。
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m**c
发帖数: 1012 | |
f*******a
发帖数: 4416 | 76 这位网友，
金融市场正是因为一代一代人的努力，而变得更加有效起来。
【在 d*****s 的大作中提到】
: 你说Buffett早期的partnership也在做这种事情？
: 或者早期的Peter Lynch.虽然他不算HF，但29% annual return beats nearly all HF。
: 你应该明白，hedge fund是一种compensation game，2%-20%。
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d********m
发帖数: 3662 | 77 多谢楼上两位指教。苦逼实验做得也差不多了，准备收工回家睡觉 |
w***u
发帖数: 17713 | 78 peter lynch数parking lot上的汽车的办法，比过分乐观的本公司管理阶层可能还准确
些。
【在 G****r 的大作中提到】
: 你是说， 要靠市场调研， 对冲基金也得派人去找那些上市公司的营销主管打高尔夫套
: 行情？
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U**s
发帖数: 3390 | 79 杰夫sb, 你找篇东西扇自己耳光么？看得懂英文么？版上N多人之前说你是高中文凭，
看来是真的了
下次花街扫地的时候打听打听一个人，叫Nat Simons, James的儿子，打听完回来再吹
牛逼 |
N*****r
发帖数: 94 | 80
应该没有啥多高深的数学，估计是最早做HFt的
【在 G****r 的大作中提到】
: 到底真用了多少高深的数学， 和 Soros 那对冲有啥区别？
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k*****a
发帖数: 7389 | 81 looks like jeff know more solid material than urus |
