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Programming版 - 寻找一起做一个自动交易系统的同仁 (westchester NY)
相关主题
大家在linux下面用什么C++的IDE呢?还是不能喜欢python
准备面试一个java-based position,有什么书推荐一下?Re: 别了,纽约 (转载)
哪个框架最适合快速开发手机app后台的web service?运算量比较为什么好多ID 见到 c++就好象 不共戴天呢?
统计那拨人可以学java,pythonNLP是使用什么技术或框架实现的?
bad news:Oracle wins, Google loses in copyright ruling on J (转载)总结,请给我转发programming版,我给封了 (转载)
DL相关职位求内推现在cpp真的没用武之地了。高频交易都可以用java做了
请推荐 机器翻译 的rest API/open source package这个版上装逼的人怎么这么多
离成功转码还有多远?再晒个我的开源NoSQL项目
相关话题的讨论汇总
话题: br话题: 交易话题: 算法话题: hft话题: 交易系统
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1 (共1页)
m****n
发帖数: 354
1
我的想法是利用IBpy(interactive broker的python API),来做一个自动交易系统。
后期的交易策略可以讨论怎么实现,各个人也可以完全不同。 我目前刚起步,本身不
是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到  [email protected]/* */
谢谢。本人在westchester NY。
w***g
发帖数: 5958
2
我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
- 数据库和管理界面用django
- 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
- 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
似乎挺好用.
- 用IB的API.
刚写了两个程序爬内部交易网站. 估计这种爬不同网站的程序得写不少.
大致想法是用yahoo或者别的公开数据训练按日预测的模型, 先做一些研究.
大致确定反为后去网上买一些分钟数据, 训练
实时模型. 实时预测时根据最近的feed, 预测未来1, 5, 10分钟, ...一串时间点
的概率分布, 这样其实就产生了一条预测曲线. 根据这条曲线确定:
- open信号
- 止损/close条件
- 分数
- 对于现有的position, 可以计算position的健康值. (实际走势是否和预测符合)
(股票曲线在不同的时间scale上都可以做预测, 我觉得应该需要对不同scale
的预测值进行整合.)
然后实时交易界面分左右两个窗口. 左边显示所有的候选股, 按分数着色.
点一下就自动open position.
右边显示所有position, 按健康值着色, 点一下自动close.
鼠标移到那个ticker上, 自动显示visualization.
这样人做的事情就是点来点去.
我完全外行, 随便想的.
问题: 如果每年搞几万个交易, IB会不会不让, 然后怎么报税? 难道打印
一本书报上去?

com

【在 m****n 的大作中提到】
: 我的想法是利用IBpy(interactive broker的python API),来做一个自动交易系统。
: 后期的交易策略可以讨论怎么实现,各个人也可以完全不同。 我目前刚起步,本身不
: 是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到  [email protected]/* */
: 谢谢。本人在westchester NY。

f******2
发帖数: 2455
3
对,这种零和博弈的问题没法公开,只能用自己的钱或者成立小基金,用私有策略。


: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条
裤子的

: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:

: - 数据库和管理界面用django

: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C 预测接
口的轮

: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)

: - 在线交易打算用C 做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时
跟踪最多

: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到
了用

: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C 1x,

: 似乎挺好用.

: - 用IB的API.



【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.

d******c
发帖数: 2407
4
感兴趣的话可以看看quantconnect,有很多轮子已经发明过了。里面数据非常全,
backtest速度也比较快,用的主要是C#,也有一些python接口。也支持交易。
报税的话买收费的报税软件是可以导入交易记录的,不过我始终觉得不应该需要上报每
一条才对。
b*******r
发帖数: 713
5
visulization可以用pyqtgraph,挺快的,我用它画传感器数据,几百Hz

最多

【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.

d*******r
发帖数: 3299
6
好奇为啥是C#实现的. 银行的人不都爱用 Java/C++ 的么?

【在 d******c 的大作中提到】
: 感兴趣的话可以看看quantconnect,有很多轮子已经发明过了。里面数据非常全,
: backtest速度也比较快,用的主要是C#,也有一些python接口。也支持交易。
: 报税的话买收费的报税软件是可以导入交易记录的,不过我始终觉得不应该需要上报每
: 一条才对。

e*******o
发帖数: 4654
7
这么搞就成了体力活 也干不过人家有好机器的
我课堂学的是 散户 有交易系统做周内比较好 我觉得有道理
当然牛人怎么干啥都赚钱
纳税那个小事情 只要赚到钱

最多

【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.

w***g
发帖数: 5958
8
看了一眼,数据不能下载,所以没法做需要训练的策略。而且对第三方库的支持不行。

【在 d******c 的大作中提到】
: 感兴趣的话可以看看quantconnect,有很多轮子已经发明过了。里面数据非常全,
: backtest速度也比较快,用的主要是C#,也有一些python接口。也支持交易。
: 报税的话买收费的报税软件是可以导入交易记录的,不过我始终觉得不应该需要上报每
: 一条才对。

w***g
发帖数: 5958
9
都是体力活。我干了好几年体力活了,唉。劳力者役于人。

【在 e*******o 的大作中提到】
: 这么搞就成了体力活 也干不过人家有好机器的
: 我课堂学的是 散户 有交易系统做周内比较好 我觉得有道理
: 当然牛人怎么干啥都赚钱
: 纳税那个小事情 只要赚到钱
:
: 最多

d******e
发帖数: 2265
10
这些东西都存在一万年了。
具体到你的想法,简单说不可能。
测试数据看你能赚钱,但是上了真钱,slipage+交易费能让你一个月关门大吉。

最多

【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.

相关主题
DL相关职位求内推还是不能喜欢python
请推荐 机器翻译 的rest API/open source packageRe: 别了,纽约 (转载)
离成功转码还有多远?为什么好多ID 见到 c++就好象 不共戴天呢?
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w***g
发帖数: 5958
11
话是这么说. 但是搞这个的人前赴后继啊.
而且真正有用的东西, 别说开源, 就是买也买不到.
想弄都得自己搞. 用excel, matlab在折腾的人都很多.
IB有level 2 data的, 这个用上, 至上比c2啥的强.
大前提假设: 加上deep learning后电脑的预测能力能超过人脑.
如果不信这个那确实一切都免谈了.

【在 d******e 的大作中提到】
: 这些东西都存在一万年了。
: 具体到你的想法,简单说不可能。
: 测试数据看你能赚钱,但是上了真钱,slipage+交易费能让你一个月关门大吉。
:
: 最多

d******e
发帖数: 2265
12

你这个大前提就是错的。不用胜过人脑。这个问题很简单,就是赌场怎么抽头的问题。
钱就那么多。开场子的要抽一部分。
market marker要抽大部分(slipage).剩下的算法大家都一样,谁下单快谁赚到钱呗。
否则那么多 HF优化网络,固化程序是干嘛的。
你眼中的市场还是一条曲线,还什么deap learning. HF的算法中就是一张张单子,止
损单,市价单,limit单,怎么能搞掂你们这些散户单子。你上市价单就要吃slipage.
你上limit单人家就在你前面成交,就让你买不到。
就这么简单。

【在 w***g 的大作中提到】
: 话是这么说. 但是搞这个的人前赴后继啊.
: 而且真正有用的东西, 别说开源, 就是买也买不到.
: 想弄都得自己搞. 用excel, matlab在折腾的人都很多.
: IB有level 2 data的, 这个用上, 至上比c2啥的强.
: 大前提假设: 加上deep learning后电脑的预测能力能超过人脑.
: 如果不信这个那确实一切都免谈了.

w***g
发帖数: 5958
13
散户要赚钱, 除了搞算法/训练自己脑子提高预测准确率还有别的什么办法?
你说的HF不适用散户.
刚刚看了眼, 今天科技股跌得太爽了. 上次我炒股是06-07年, 然后就是经济
危机了. 这次我又想炒股了, 不是好兆头. 主要觉得搞出租房太麻烦, 还是
研究算法比较省心.

【在 d******e 的大作中提到】
:
: 你这个大前提就是错的。不用胜过人脑。这个问题很简单,就是赌场怎么抽头的问题。
: 钱就那么多。开场子的要抽一部分。
: market marker要抽大部分(slipage).剩下的算法大家都一样,谁下单快谁赚到钱呗。
: 否则那么多 HF优化网络,固化程序是干嘛的。
: 你眼中的市场还是一条曲线,还什么deap learning. HF的算法中就是一张张单子,止
: 损单,市价单,limit单,怎么能搞掂你们这些散户单子。你上市价单就要吃slipage.
: 你上limit单人家就在你前面成交,就让你买不到。
: 就这么简单。

g****t
发帖数: 31659
14
你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。
20万工资相当于100万投资20%利润。
假定你每年都是10万工资,投资有复利。
等比数列砍一半,目测20万工资相当于100万投资10%年复利。
10%年复利很难持续稳定做到。

【在 w***g 的大作中提到】
: 散户要赚钱, 除了搞算法/训练自己脑子提高预测准确率还有别的什么办法?
: 你说的HF不适用散户.
: 刚刚看了眼, 今天科技股跌得太爽了. 上次我炒股是06-07年, 然后就是经济
: 危机了. 这次我又想炒股了, 不是好兆头. 主要觉得搞出租房太麻烦, 还是
: 研究算法比较省心.

w***g
发帖数: 5958
15
工作自然还是要做的. 如果要换地方, 我觉得华尔街不如硅谷.
不过我哪儿都去不了. 你的逻辑有一个漏洞: 如果只是做trading,
我觉得钱越少越容易做到高收益. 20万变40万比200万变400万容易
得多. 如果是2000万想变4000万, 基本上就很难了. 不然就不会
有人去折腾HFT, 做风投什么的了. 国内的房地产算是个异数.
主要是写程序还是我的comfort zone, 所以老在变着法子找理由想写
这个那个程序. 好在作为一个爱好没啥成本, 比搞单反强.

【在 g****t 的大作中提到】
: 你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。
: 20万工资相当于100万投资20%利润。
: 假定你每年都是10万工资,投资有复利。
: 等比数列砍一半,目测20万工资相当于100万投资10%年复利。
: 10%年复利很难持续稳定做到。

g****t
发帖数: 31659
16
1.
是,钱少其实相当于维度少,所以高收益的可能会大一些。
钱少到0,就是纸交。纸交赢大盘很容易。
但是1M不少了,年年赢大盘有难度。
2.
要不你写个Kgraph炒股的系统?我刚才想了下,
nearest neighbourhood algorithm可以炒股。

【在 w***g 的大作中提到】
: 工作自然还是要做的. 如果要换地方, 我觉得华尔街不如硅谷.
: 不过我哪儿都去不了. 你的逻辑有一个漏洞: 如果只是做trading,
: 我觉得钱越少越容易做到高收益. 20万变40万比200万变400万容易
: 得多. 如果是2000万想变4000万, 基本上就很难了. 不然就不会
: 有人去折腾HFT, 做风投什么的了. 国内的房地产算是个异数.
: 主要是写程序还是我的comfort zone, 所以老在变着法子找理由想写
: 这个那个程序. 好在作为一个爱好没啥成本, 比搞单反强.

w***g
发帖数: 5958
17
10年前左右, IB搞过一个纸交比赛, 其中就有
k-NN算法perform得很好得. 不过我对k-NN完全
没有信心. deep learning在预测曲线方面要
好得多, 比如这个:
http://news.mit.edu/2016/teaching-machines-to-predict-the-future-0621

【在 g****t 的大作中提到】
: 1.
: 是,钱少其实相当于维度少,所以高收益的可能会大一些。
: 钱少到0,就是纸交。纸交赢大盘很容易。
: 但是1M不少了,年年赢大盘有难度。
: 2.
: 要不你写个Kgraph炒股的系统?我刚才想了下,
: nearest neighbourhood algorithm可以炒股。

d******c
发帖数: 2407
18
数据是个大问题,能下载的实际问题很多,因为股票有split,有变更名字,免费的数
据比如yahoo的常有很多错误,这个对训练影响很大。
这个平台是限制很多,我记得应该能在上面训练吧。另外这个(还是另一个竞争对手网
站)是唯一免费提供精确到分钟数据的,这个很罕见。

【在 w***g 的大作中提到】
: 看了一眼,数据不能下载,所以没法做需要训练的策略。而且对第三方库的支持不行。
g****t
发帖数: 31659
19
我个人觉得:
无论什么预测,都需要知道噪音的假设条件什么的吧?
无论什么算法只能提供一个框架,最后还是要填参数。
不同的domain,这些条件不一样。
数学和算法过硬之后,需要有domain knowledge给噪音条件
才行。另外有的预测在本质上是很难的,例如地震。
天气预报相对来说容易些。
另外还有个你的观测的频率,和系统变化频率的快慢协调问题。

【在 w***g 的大作中提到】
: 10年前左右, IB搞过一个纸交比赛, 其中就有
: k-NN算法perform得很好得. 不过我对k-NN完全
: 没有信心. deep learning在预测曲线方面要
: 好得多, 比如这个:
: http://news.mit.edu/2016/teaching-machines-to-predict-the-future-0621

g****t
发帖数: 31659
20
算法能做的东西有一定限度。
例如什么算法能解noised 多项式代数方程组呢?
总有很多corner cases。
需要domain knowledge case by case解决。

【在 g****t 的大作中提到】
: 我个人觉得:
: 无论什么预测,都需要知道噪音的假设条件什么的吧?
: 无论什么算法只能提供一个框架,最后还是要填参数。
: 不同的domain,这些条件不一样。
: 数学和算法过硬之后,需要有domain knowledge给噪音条件
: 才行。另外有的预测在本质上是很难的,例如地震。
: 天气预报相对来说容易些。
: 另外还有个你的观测的频率,和系统变化频率的快慢协调问题。

相关主题
NLP是使用什么技术或框架实现的?这个版上装逼的人怎么这么多
总结,请给我转发programming版,我给封了 (转载)再晒个我的开源NoSQL项目
现在cpp真的没用武之地了。高频交易都可以用java做了Quant Researcher/Data Scientist/Developer 招人,纽约,需要公 (转载)
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d******e
发帖数: 2265
21
info, info, info!
你的算法要比别人强,输入就要更多。就像军事上,你有了先进雷达,就是一面的屠杀
。简单的市场数据下,你肯定干不过HF.
但是你有FA,news, senti,那么就不一样了。不过,这也不是一般散户拿点什么
Deepleanring就能啃下来的了。
大量的infra.大量的NLP。

【在 w***g 的大作中提到】
: 散户要赚钱, 除了搞算法/训练自己脑子提高预测准确率还有别的什么办法?
: 你说的HF不适用散户.
: 刚刚看了眼, 今天科技股跌得太爽了. 上次我炒股是06-07年, 然后就是经济
: 危机了. 这次我又想炒股了, 不是好兆头. 主要觉得搞出租房太麻烦, 还是
: 研究算法比较省心.

d******e
发帖数: 2265
22
花钱搞个wealth lab pro.人家都给你做的好好的。
fideltiy一年72个交易就够了资格用。

【在 d******c 的大作中提到】
: 数据是个大问题,能下载的实际问题很多,因为股票有split,有变更名字,免费的数
: 据比如yahoo的常有很多错误,这个对训练影响很大。
: 这个平台是限制很多,我记得应该能在上面训练吧。另外这个(还是另一个竞争对手网
: 站)是唯一免费提供精确到分钟数据的,这个很罕见。

l*********s
发帖数: 5409
23
slipage should be part of model

【在 d******e 的大作中提到】
: 这些东西都存在一万年了。
: 具体到你的想法,简单说不可能。
: 测试数据看你能赚钱,但是上了真钱,slipage+交易费能让你一个月关门大吉。
:
: 最多

N*****m
发帖数: 42603
24
fees too

【在 l*********s 的大作中提到】
: slipage should be part of model
w***g
发帖数: 5958
25
这个网站用的数据是quantquote的, 应该是可以找到的最好的.

【在 d******c 的大作中提到】
: 数据是个大问题,能下载的实际问题很多,因为股票有split,有变更名字,免费的数
: 据比如yahoo的常有很多错误,这个对训练影响很大。
: 这个平台是限制很多,我记得应该能在上面训练吧。另外这个(还是另一个竞争对手网
: 站)是唯一免费提供精确到分钟数据的,这个很罕见。

w***g
发帖数: 5958
26
所以说目前网上的那些平台给的trading API都太简单,
如果真心要做, 这些远远不够, 还是得自己写.

【在 l*********s 的大作中提到】
: slipage should be part of model
z**i
发帖数: 86
27
你列的这些都属于花拳绣腿,在trading firm里打杂的思路。
唯有策略是值得动脑子的,现如今除了hft,其他几乎都是无成本的。

最多

【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.

E****a
发帖数: 3088
28
自己搞好交易策略。简单的可以用excel实现。如果交易策略稳定有效,即使雇人搞交
易系统也是小钱
s******k
发帖数: 6659
29
HFT跟你的交易不在一个领域内,互相并不影响
换句话说你呼吸的是空气,HFT研究的是空气分子的运动。说实话空气分子怎么运动基
本不影响你呼吸

【在 d******e 的大作中提到】
: info, info, info!
: 你的算法要比别人强,输入就要更多。就像军事上,你有了先进雷达,就是一面的屠杀
: 。简单的市场数据下,你肯定干不过HF.
: 但是你有FA,news, senti,那么就不一样了。不过,这也不是一般散户拿点什么
: Deepleanring就能啃下来的了。
: 大量的infra.大量的NLP。

s******k
发帖数: 6659
30
看好楼主和一楼的想法,不过感觉需要先确定好time scope,在什么频段内做交易。
不同频段内的模型方法千差万别。高频和超高频,自己开发的东西不可能做,低频又没
有做复杂系统的必要,研究一些daily信号,execution自己手动提交单子都可以
感觉这种系统唯一的意义就是中频了,根据liquidity不同,每小时交易几次到几十次
的。
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问魏老师个轻松问题,调剂一下准备面试一个java-based position,有什么书推荐一下?
java为啥在学术界不受推崇?哪个框架最适合快速开发手机app后台的web service?运算量比较
大家在linux下面用什么C++的IDE呢?统计那拨人可以学java,python
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f******2
发帖数: 2455
31
这个说法靠谱(是不是去华尔街有待商榷)。我总是感觉wdong这样的背景现在不出来
站到风口上兜一圈,确实浪费了。
ml/dl这类东西的demand特别是hype总要退下去的(15-6年前你要是OS专家,你在
market上横着走----不是说今天这些人没工作,但是横向比的收入值肯定不如从前了)
趁风口赚两年钱,capitalize自己的专长(还是干自己喜欢干的,只不过换个环境),
是值得考虑的。楼上这个帖子算的数字很在理。


: 你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。

: 20万工资相当于100万投资20%利润。

: 假定你每年都是10万工资,投资有复利。

: 等比数列砍一半,目测20万工资相当于100万投资10%年复利。

: 10%年复利很难持续稳定做到。



【在 g****t 的大作中提到】
: 算法能做的东西有一定限度。
: 例如什么算法能解noised 多项式代数方程组呢?
: 总有很多corner cases。
: 需要domain knowledge case by case解决。

w***g
发帖数: 5958
32
我的ML是OS老师教的, 其实不是很好.

【在 f******2 的大作中提到】
: 这个说法靠谱(是不是去华尔街有待商榷)。我总是感觉wdong这样的背景现在不出来
: 站到风口上兜一圈,确实浪费了。
: ml/dl这类东西的demand特别是hype总要退下去的(15-6年前你要是OS专家,你在
: market上横着走----不是说今天这些人没工作,但是横向比的收入值肯定不如从前了)
: 趁风口赚两年钱,capitalize自己的专长(还是干自己喜欢干的,只不过换个环境),
: 是值得考虑的。楼上这个帖子算的数字很在理。
:
:
: 你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。
:
: 20万工资相当于100万投资20%利润。
:
: 假定你每年都是10万工资,投资有复利。

f******2
发帖数: 2455
33
太谦虚了:-)
能和feifei li合作搞startup的有几个人?
btw:
感觉这个世界上的牛人不是在你学什么,而是在你做什么,是不是有first mover
advantage(是否有机会和引领方向的人坐到一辆车里)。感觉networking领域如此,
distributed systems领域也是如此,有几个牛人都是学物理的。
不过这轮deep learning感觉血统论还是很重要的,似乎和前面两轮不太一样。


: 我的ML是OS老师教的, 其实不是很好.



【在 w***g 的大作中提到】
: 我的ML是OS老师教的, 其实不是很好.
e*******o
发帖数: 4654
f******2
发帖数: 2455
35
新司机,求带路。
有大牛用NN玩这个,我来打下手


: https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-modeling



【在 e*******o 的大作中提到】
: https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-modeling
G***G
发帖数: 16778
36
May I ask why you have time to do this?
Is this your part-time job or full-time job?

com

【在 m****n 的大作中提到】
: 我的想法是利用IBpy(interactive broker的python API),来做一个自动交易系统。
: 后期的交易策略可以讨论怎么实现,各个人也可以完全不同。 我目前刚起步,本身不
: 是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到  [email protected]/* */
: 谢谢。本人在westchester NY。

G***G
发帖数: 16778
37
May I ask if this is your part-time or full-time job?
If you already have a full-time job, how do you have extra hours to deal
with
the algo?

最多

【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.

w***g
发帖数: 5958
38
这不就是预测股票价格吗?
楼上有人搞吗?

【在 f******2 的大作中提到】
: 新司机,求带路。
: 有大牛用NN玩这个,我来打下手
:
:
: https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-modeling
:

G***G
发帖数: 16778
39
我很好奇,你们怎么有时间业余玩这个?
难道上班的时候,老板不监工吗?不怕被老板开除吗?
单位的电脑都是监控的,你怎么能连到股票交易所?不怕查出来吗?
另外,如果你偷偷在家的服务器上搞,你怎么在上班的时候实时监视你的服务器呢?
难道你们老板永远不在你身边?或者你永远在上厕所?
最重要的是,怎么让老板给自己布置最轻松就能完成的任务?
假如,老板布置了一个难度高的任务,哪有时间来搞这个algo?

【在 w***g 的大作中提到】
: 这不就是预测股票价格吗?
: 楼上有人搞吗?

e*******o
发帖数: 4654
40
我一年换了三个老板。我做的东西倒是不换。
现在老板还真不知道我在哪干活,我现在发帖是因为开会太无聊了。

【在 G***G 的大作中提到】
: 我很好奇,你们怎么有时间业余玩这个?
: 难道上班的时候,老板不监工吗?不怕被老板开除吗?
: 单位的电脑都是监控的,你怎么能连到股票交易所?不怕查出来吗?
: 另外,如果你偷偷在家的服务器上搞,你怎么在上班的时候实时监视你的服务器呢?
: 难道你们老板永远不在你身边?或者你永远在上厕所?
: 最重要的是,怎么让老板给自己布置最轻松就能完成的任务?
: 假如,老板布置了一个难度高的任务,哪有时间来搞这个algo?

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G***G
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41
你们都是牛人啊。为何我的老板给我布置的任务,都是永无完成的呢?
难道,我的老板是另类?
还是你们的老板太好?
有的老板,根本不关心你在哪儿干什么。但是他们给你一个星期去完成2个星期才能完
成的活。你怎么还能有时间去搞这个algo?
这不是自己给自己炒鱿鱼的节奏吗?

【在 e*******o 的大作中提到】
: 我一年换了三个老板。我做的东西倒是不换。
: 现在老板还真不知道我在哪干活,我现在发帖是因为开会太无聊了。

w***g
发帖数: 5958
42
白天来这个bbs灌水的一般都没这问题吧?
我是在自己家里干活. 干了几年, 懒散惯了, 现在有多少钱让我坐班我都不想去了.

【在 G***G 的大作中提到】
: 我很好奇,你们怎么有时间业余玩这个?
: 难道上班的时候,老板不监工吗?不怕被老板开除吗?
: 单位的电脑都是监控的,你怎么能连到股票交易所?不怕查出来吗?
: 另外,如果你偷偷在家的服务器上搞,你怎么在上班的时候实时监视你的服务器呢?
: 难道你们老板永远不在你身边?或者你永远在上厕所?
: 最重要的是,怎么让老板给自己布置最轻松就能完成的任务?
: 假如,老板布置了一个难度高的任务,哪有时间来搞这个algo?

G***G
发帖数: 16778
43
你是专职的?牛。
这个能挣钱养活一家人吗?
兼职的不可能玩这个。如果兼职的玩这个,结局就是失业。

【在 w***g 的大作中提到】
: 白天来这个bbs灌水的一般都没这问题吧?
: 我是在自己家里干活. 干了几年, 懒散惯了, 现在有多少钱让我坐班我都不想去了.

w***g
发帖数: 5958
44
将将能养活. 净光, 偶尔还要老婆补贴点.

【在 G***G 的大作中提到】
: 你是专职的?牛。
: 这个能挣钱养活一家人吗?
: 兼职的不可能玩这个。如果兼职的玩这个,结局就是失业。

e*******o
发帖数: 4654
45
想办法自动化你的工作。
我有时间,不过事情也多,algo 搞不动。

【在 G***G 的大作中提到】
: 你们都是牛人啊。为何我的老板给我布置的任务,都是永无完成的呢?
: 难道,我的老板是另类?
: 还是你们的老板太好?
: 有的老板,根本不关心你在哪儿干什么。但是他们给你一个星期去完成2个星期才能完
: 成的活。你怎么还能有时间去搞这个algo?
: 这不是自己给自己炒鱿鱼的节奏吗?

S*********g
发帖数: 5298
46
可以先去kaggle参加比赛试试。最近新开了一个比赛
h******b
发帖数: 6055
47
其实中期长期思路更容易实现。
hft门槛太高了。
炒股需要天赋,我自己全职daytrade过几年,最多一年十几万吧,后来那个strategy不
行了,一年也就赚个麦当劳打工的钱, 又找不出新的思路,就回正轨了。
炒股赚钱难度真心不亚于电子竞技和德州扑克,祝福楼主成功。不要怕什么hedge fund
, 那些人崩盘的还少了? Perry Capital那个级别的一样倒闭,你的strategy一旦失
灵,就好像剑客的剑招被破,很可能再也找不回来感觉了。
h******e
发帖数: 666
48
能否用ml把价格变动的噪声去掉,然后对趋势反转比较敏感,可靠性比较高的?
比如rut,djt等最近趋势都很明显,如果ml能帮忙确定趋势反转的概率的话,
波段做一下上option应该比hft要轻松点

【在 w***g 的大作中提到】
: 白天来这个bbs灌水的一般都没这问题吧?
: 我是在自己家里干活. 干了几年, 懒散惯了, 现在有多少钱让我坐班我都不想去了.

L********r
发帖数: 121
49
花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型, 2. 超强的软件构架和算法,
3. 与交易所实时高速的连接。
前两个需要数学和软件高手,第三个是$。 伙计,你有几个?

com

【在 m****n 的大作中提到】
: 我的想法是利用IBpy(interactive broker的python API),来做一个自动交易系统。
: 后期的交易策略可以讨论怎么实现,各个人也可以完全不同。 我目前刚起步,本身不
: 是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到  [email protected]/* */
: 谢谢。本人在westchester NY。

m****n
发帖数: 354
50
很惭愧的说,我哪样也没有
有的只是兴趣。就希望你喝点汤,不指望吃肉了



【在 L********r 的大作中提到】
: 花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型, 2. 超强的软件构架和算法,
: 3. 与交易所实时高速的连接。
: 前两个需要数学和软件高手,第三个是$。 伙计,你有几个?
:
: com

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Re: 别了,纽约 (转载)总结,请给我转发programming版,我给封了 (转载)
为什么好多ID 见到 c++就好象 不共戴天呢?现在cpp真的没用武之地了。高频交易都可以用java做了
NLP是使用什么技术或框架实现的?这个版上装逼的人怎么这么多
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m****n
发帖数: 354
51
大牛,希望你能加入。
自动交易这块可以大家一起。至于策略的确和量有关系。 大家可以讨论,也可以在自
动交易系统上加栽各自的策略。

最多

【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.

f******2
发帖数: 2455
52
hft好像还真没什么fancy算法,所以(1)没有外边传的那么凶,听牛人说的,当时很
skocked


: 花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型, 2. 超强的软件构架和
算法,

: 3. 与交易所实时高速的连接。

: 前两个需要数学和软件高手,第三个是$。 伙计,你有几个?

: com



【在 L********r 的大作中提到】
: 花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型, 2. 超强的软件构架和算法,
: 3. 与交易所实时高速的连接。
: 前两个需要数学和软件高手,第三个是$。 伙计,你有几个?
:
: com

g****t
发帖数: 31659
53
去中国出差,找几个客户,绑定一下.
就可以天天灌水了。
如果你的工作跟钱没有直接关系,最后往往会被掌握利润兑现渠道的人
玩弄。

【在 G***G 的大作中提到】
: 你们都是牛人啊。为何我的老板给我布置的任务,都是永无完成的呢?
: 难道,我的老板是另类?
: 还是你们的老板太好?
: 有的老板,根本不关心你在哪儿干什么。但是他们给你一个星期去完成2个星期才能完
: 成的活。你怎么还能有时间去搞这个algo?
: 这不是自己给自己炒鱿鱼的节奏吗?

A*******T
发帖数: 52
54
懂点DL,用过两个框架,上班也很无聊,求带一起玩
w***g
发帖数: 5958
55
我觉得HFT是搞不了算法/算法风险太大才弄出来的.
HFT依赖的是系统的响应速度, 所以才要折腾kernel by pass之类的东西.
HFT级别的响应速度, 搞不了太复杂的算法.
我觉得就是个吃苍蝇肉的苦力活.
只是如果吃大量苍蝇并且稳赚的话加起来也很可观就是了.
我没在华尔街干过, 我聊过的人也是啥都不肯说. 我自己猜的.
魏老师是专家, 可惜他也不来了.
在 fangtuo2 (方鸵) 的大作中提到: 】
r*g
发帖数: 3159
56
你这样的,hedge fund抢着要。我们招都招不到你这样水平的。
不要高频,短期交易策略还有大量空间可以做。

【在 w***g 的大作中提到】
: 我觉得HFT是搞不了算法/算法风险太大才弄出来的.
: HFT依赖的是系统的响应速度, 所以才要折腾kernel by pass之类的东西.
: HFT级别的响应速度, 搞不了太复杂的算法.
: 我觉得就是个吃苍蝇肉的苦力活.
: 只是如果吃大量苍蝇并且稳赚的话加起来也很可观就是了.
: 我没在华尔街干过, 我聊过的人也是啥都不肯说. 我自己猜的.
: 魏老师是专家, 可惜他也不来了.
: 在 fangtuo2 (方鸵) 的大作中提到: 】

l******n
发帖数: 9344
57
最重要的是得靠老婆的insurance...

【在 w***g 的大作中提到】
: 将将能养活. 净光, 偶尔还要老婆补贴点.
w***g
发帖数: 5958
58
你说对了.

【在 l******n 的大作中提到】
: 最重要的是得靠老婆的insurance...
b*******s
发帖数: 5216
59
not exactly

【在 s******k 的大作中提到】
: HFT跟你的交易不在一个领域内,互相并不影响
: 换句话说你呼吸的是空气,HFT研究的是空气分子的运动。说实话空气分子怎么运动基
: 本不影响你呼吸

b*******s
发帖数: 5216
60
if you are talking about MM, yes it is.

【在 w***g 的大作中提到】
: 我觉得HFT是搞不了算法/算法风险太大才弄出来的.
: HFT依赖的是系统的响应速度, 所以才要折腾kernel by pass之类的东西.
: HFT级别的响应速度, 搞不了太复杂的算法.
: 我觉得就是个吃苍蝇肉的苦力活.
: 只是如果吃大量苍蝇并且稳赚的话加起来也很可观就是了.
: 我没在华尔街干过, 我聊过的人也是啥都不肯说. 我自己猜的.
: 魏老师是专家, 可惜他也不来了.
: 在 fangtuo2 (方鸵) 的大作中提到: 】

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