Asymmetric Random walk problem - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - Asymmetric Random walk problem

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A*S
发帖数: 24

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A simple random walk St with S0 = 0 and p < 1. How to show that
M = max(St : t>=0) satisfies
P(M>=x)=(p/q)^x.
Thanks.

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