[合集] 请问哪位大牛对Sharpe Ratio比较熟悉？ - Quant版

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Quant版 - [合集] 请问哪位大牛对Sharpe Ratio比较熟悉？

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b***k
发帖数: 2673

☆─────────────────────────────────────☆
Andreas (有業盡勤) 于 (Mon Oct 20 14:26:56 2008) 提到:
Portfolio Management里的Sharpe Ratio。哪位了解这东西现在是否还有人在用？如果
在用，是怎么计算的？按定义看好象是要optimize一个分式，分子linear分母
quadratic，大部分算法好像不好处理。
如果不在用了，有什么比较流行的替代品么？
☆─────────────────────────────────────☆
malaine (malena) 于 (Mon Oct 20 14:42:25 2008) 提到:
E(r-rf)/sqrt(var(r-rf))
alternative is IR(informatio ratio) E(r-rm)/sqrt(var(r-rm))

☆─────────────────────────────────────☆
Andreas (有業盡勤) 于 (Mon Oct 20 15:02:50 2008

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