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b***k
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xiaoxiaoxi (小小溪) 于 (Thu Aug 20 19:45:44 2009, 美东) 提到:
说BS模型中volatility不应该是常数,但是historical volatility又不准确,所以用
implied volatility,由市场上option的价格反推出来,
问题是市场上option的价格是怎么得到的?不是根据BS model吗?那算这个价格的
volatility又是怎么得到的?
THANKS
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Taikonaut (遨游太空) 于 (Thu Aug 20 19:59:39 2009, 美东) 提到:
到底是先有鸡,还是先有蛋呢?
hoho
既然叫*implied* vol...当然是先有price...在算implied vol啦

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Andreas (绿坝坍塌~庶民的胜利!) 于 (Th
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