n******5
发帖数: 91 | 1 请教offer选择
1) Bloomberg tradebook quant, agency execution algo, existing quant
primarily use matlab, separate development team implement in C/C++. 听说
bloomberg工作和bank IT一样累，不知道这个部门怎么样，有谁知道吗？
2) Cantor Fitzgerald, fixed income quant analyst, high freq market making,
mainly use KDB/Q, matlab,c++ 团队似乎刚起步，但拥有espeed交易中心，似乎作HF
MM 很有优势。工作时间会很长，奖金会跟P&L挂钩。不知道这个公司文化如何？个人观
察似乎管理比较乱
3）Barclays capital, Sales Quant strat, actual work will be more like CRM
data mining, mainly matlab/kdb/java. 团队还没起步，似乎有很多infra |
f*******y
发帖数: 988 | 2 1 从来不知道BLOOMBERG要quant有啥用
2 主要搞KDB/Q的所谓QUANT其实就好比是药厂的统计数据分析员
3 同2
没一个和PM/CFA是一条路的
我看还是选2吧，看见PNL这个词了
说
making,
HF
CRM
infrastructure
【在 n******5 的大作中提到】
: 请教offer选择
: 1) Bloomberg tradebook quant, agency execution algo, existing quant
: primarily use matlab, separate development team implement in C/C++. 听说
: bloomberg工作和bank IT一样累，不知道这个部门怎么样，有谁知道吗？
: 2) Cantor Fitzgerald, fixed income quant analyst, high freq market making,
: mainly use KDB/Q, matlab,c++ 团队似乎刚起步，但拥有espeed交易中心，似乎作HF
: MM 很有优势。工作时间会很长，奖金会跟P&L挂钩。不知道这个公司文化如何？个人观
: 察似乎管理比较乱
: 3）Barclays capital, Sales Quant strat, actual work will be more like CRM
: data mining, mainly matlab/kdb/java. 团队还没起步，似乎有很多infra
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z*****a
发帖数: 3809 | 3 2) has the biggest earning potential by far.
making,
HF
infrastructure
【在 n******5 的大作中提到】
: 请教offer选择
: 1) Bloomberg tradebook quant, agency execution algo, existing quant
: primarily use matlab, separate development team implement in C/C++. 听说
: bloomberg工作和bank IT一样累，不知道这个部门怎么样，有谁知道吗？
: 2) Cantor Fitzgerald, fixed income quant analyst, high freq market making,
: mainly use KDB/Q, matlab,c++ 团队似乎刚起步，但拥有espeed交易中心，似乎作HF
: MM 很有优势。工作时间会很长，奖金会跟P&L挂钩。不知道这个公司文化如何？个人观
: 察似乎管理比较乱
: 3）Barclays capital, Sales Quant strat, actual work will be more like CRM
: data mining, mainly matlab/kdb/java. 团队还没起步，似乎有很多infra
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n******5
发帖数: 91 | 4 谢谢建议
这个bloomberg 是tradebook，做象ITG那种公司的业务，我感觉这种quant和primary
brokerage的algo execution的差不多，不是那种PDE作定价模型的quant，更多是
econometrics
kdb/q确实很多是那样，不过cantor其实主要是用matlab分析，c++/q实现作实时系统，
有专门负责数据库的人。3感觉确实就是统计分析员
我也觉得就只有PnL可以往PM靠，可是我这种背景的人似乎基本没有直接作fundamental
analyst的机会。
这个cantor似乎只有fixed income强点，会不会公司太没有名气，以后换工作、回国发
展不方便？ |
n******5
发帖数: 91 | 5 如果2现在有8-9个人，年PnL只在2M左右，号称一年后达到5M，是否规模太小不靠谱？ |
f*******y
发帖数: 988 | 6 人少分的多啊
【在 n******5 的大作中提到】
: 如果2现在有8-9个人，年PnL只在2M左右，号称一年后达到5M，是否规模太小不靠谱？
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f*******y
发帖数: 988 | 7 你不是考过CFA么，讲国债一定会讲的
话说fundamental真的这么有意思么？
fundamental
【在 n******5 的大作中提到】
: 谢谢建议
: 这个bloomberg 是tradebook，做象ITG那种公司的业务，我感觉这种quant和primary
: brokerage的algo execution的差不多，不是那种PDE作定价模型的quant，更多是
: econometrics
: kdb/q确实很多是那样，不过cantor其实主要是用matlab分析，c++/q实现作实时系统，
: 有专门负责数据库的人。3感觉确实就是统计分析员
: 我也觉得就只有PnL可以往PM靠，可是我这种背景的人似乎基本没有直接作fundamental
: analyst的机会。
: 这个cantor似乎只有fixed income强点，会不会公司太没有名气，以后换工作、回国发
: 展不方便？
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n******5
发帖数: 91 | 8 呵呵，我是说相对于这个人数来说，pnl似乎很少
【在 f*******y 的大作中提到】
: 人少分的多啊
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n******5
发帖数: 91 | 9 不好意思,没看明白,"讲国债一定会讲的",你是说国债市场有前途?还是大家都知道cantor是primary dealer?
【在 f*******y 的大作中提到】
: 你不是考过CFA么，讲国债一定会讲的
: 话说fundamental真的这么有意思么？
:
: fundamental
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f*******y
发帖数: 988 | 10 "会不会公司太没有名气"
cantor是
primary dealer?
【在 n******5 的大作中提到】
: 不好意思,没看明白,"讲国债一定会讲的",你是说国债市场有前途?还是大家都知道cantor是primary dealer?
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n******5
发帖数: 91 | |
z*****a
发帖数: 3809 | 12
为什么非要做fundamental analyst？
Cantor Fitzgerald 在 fixed income 这行里是很有名气的。
【在 n******5 的大作中提到】
: 谢谢
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J****g
发帖数: 103 | |
n******5
发帖数: 91 | 14 谢谢，
不是非要做，而是确实也比较感兴趣，自己的经验更适合做high freq trading
【在 z*****a 的大作中提到】
:
: 为什么非要做fundamental analyst？
: Cantor Fitzgerald 在 fixed income 这行里是很有名气的。
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n******5
发帖数: 91 | 15 谢谢，业内人都知道，这些机会都so so，不过我觉得对于我来说不错了
【在 J****g 的大作中提到】
: 哇， 怎么有这么多offer啊？ 恭喜！
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g****l
发帖数: 214 | 16 1 从来不知道BLOOMBERG要quant有啥用
我个人的看法是，大部分derivatives/risk quant的工作今后会被逐渐外包给类似
bloomberg的公司。其实无非就是弄点模型和数据算算价格，非常适合外包，经济学角
度讲也更有效率，搞个research team每天盯着各种文献，出一个model就加到library
里面。
我有这个观点很久了，不知道有没人同意。
【在 f*******y 的大作中提到】
: 1 从来不知道BLOOMBERG要quant有啥用
: 2 主要搞KDB/Q的所谓QUANT其实就好比是药厂的统计数据分析员
: 3 同2
: 没一个和PM/CFA是一条路的
: 我看还是选2吧，看见PNL这个词了
:
: 说
: making,
: HF
: CRM
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