i*****r
发帖数: 1302 | |
J******d
发帖数: 506 | 2 How about simulate W(t)? where W(t) is Wiener process. |
i*****r
发帖数: 1302 | 3 我想测试regime switching模型,但是发现可以用的地方很少,像股票之类的都不合适用
这类模型,不知道这种模型都用在哪的,搞得很麻烦还有N多假设确都不实用 |
f*******y
发帖数: 988 | 4 写paper用的，呵呵
time series也好，signal processing也好，很多都是针对特定的问题的，都有物理原
型或者社
会，生物的背景，所以他这个形式make sense
用来搞股票当然十个里面九个不罩了
【在 i*****r 的大作中提到】
: 我想测试regime switching模型,但是发现可以用的地方很少,像股票之类的都不合适用
: 这类模型,不知道这种模型都用在哪的,搞得很麻烦还有N多假设确都不实用
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i*****r
发帖数: 1302 | 5 那什么比较罩...
【在 f*******y 的大作中提到】
: 写paper用的，呵呵
: time series也好，signal processing也好，很多都是针对特定的问题的，都有物理原
: 型或者社
: 会，生物的背景，所以他这个形式make sense
: 用来搞股票当然十个里面九个不罩了
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J*****n
发帖数: 4859 | 6
构造一个AFC变化不一致的数列就可以了。
思路借鉴于Cauchy判别法。
【在 i*****r 的大作中提到】
: 有办法么?
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i*****r
发帖数: 1302 | 7 E...你说的单词我都不懂啊
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 构造一个AFC变化不一致的数列就可以了。
: 思路借鉴于Cauchy判别法。
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f*******y
发帖数: 988 | 8 当然是万能的线性模型了
其实有Time Series的预测比赛的，最近最牛逼的一个所谓的theta法也就是线性加上小
小的二次修正
【在 i*****r 的大作中提到】
: 那什么比较罩...
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