请教一个面试的统计问题：关于correlation - Quant版

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Quant版 - 请教一个面试的统计问题：关于correlation

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m****r
发帖数: 59

请教统计高人：
计算两个time series的correlation，需要要求这两个time series 都normally
distributed的吗？volatility clustering, heteroskedasticity, time-
dependence 这些是不是问题？需要做Dickie Fuller之类的测试并去除trend和
autoregressive lag吗？
多谢多谢！！！

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