m****r
发帖数: 141 | 1 如何才能专门针对 derivatives/equity/option/ interest rates, FX, credit,
pricing 提高 C++ (perl or python) 编程, 而不是泛泛地象准备CS 面试那样.
For example, 我想 练习derivative products C++ pricing, BS model
implementation
有这方面练习 book or online resources ?
Mark Joshi's book 有一些 C++ 练习, 但是没有答案,
请牛人指点哪里有更好的书 or website ?
Thanks | t*******y
发帖数: 637 | 2 google "Financial Numerical Recipes in C++"
不过这个上面都是些小程序
不知道有谁有其他推荐没
【在 m****r 的大作中提到】
: 如何才能专门针对 derivatives/equity/option/ interest rates, FX, credit,
: pricing 提高 C++ (perl or python) 编程, 而不是泛泛地象准备CS 面试那样.
: For example, 我想 练习derivative products C++ pricing, BS model
: implementation
: 有这方面练习 book or online resources ?
: Mark Joshi's book 有一些 C++ 练习, 但是没有答案,
: 请牛人指点哪里有更好的书 or website ?
: Thanks
| z****s
发帖数: 532 | | J******d
发帖数: 506 | 4 同意。能用quantlib算个black scholes的option price都不是一件容易的事。
【在 z****s 的大作中提到】
: try quantlib's project
| l*********s
发帖数: 5409 | 5 It is not already implemented in quantlib?
【在 J******d 的大作中提到】
: 同意。能用quantlib算个black scholes的option price都不是一件容易的事。
| J******d
发帖数: 506 | 6 要是没implement, 自己写一个倒也罢了。用他们写的倒是很麻烦。
你去它网站上看看class hierarchy就知道了。
【在 l*********s 的大作中提到】
: It is not already implemented in quantlib?
| o*******6
发帖数: 6113 | 7 我觉得Modeling derivatives in C++还不错 |
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