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Quant版 - 求救,关于interest rate的model
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w********r
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比如federal fund,我把1988年6月开始到2010年6月,每个月的interest
rate都拿到手,kurtosis大约有11,所以是fat tail,然后skewness是-1左右,所
以negative skewed。头们誓死不肯用normal distribution近似,所以小的我必须找出
合适的distribution。
大牛门帮忙啊!!!!
目的是为了predict下个月interest rate变动的99。95%confidence interval。
我本来是用time series建了个类似AR(2)的model,predict出来下个月的mean和std
,本来想说就可以算99。95%confidence interval了,可是头说下个月那个点也不能说是
normal,所以也不可以简单的mean+3。xx std就得到confidence interval。头说
interest rate现在很低,所以下一点的预测应该是上走的probability大于下降的,所
以每点的propability也应该是skewness的。。。
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