多维OU模型求解 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 多维OU模型求解

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o******e 发帖数: 1001	1 一个OU模型， dX(t)=(A+Bt+CX(t))dt+DdW 其中 W为标准布朗运动，t时间，A,B,C,D均为矩阵。这个方程应该怎么解？能提供一些关键词吗？谢谢！
z****g 发帖数: 1978	2 把一维的答案带进去，看看用矩阵运算求微以后有没有这个方程就是了【在 o*****e 的大作中提到】 : 一个OU模型， : dX(t)=(A+Bt+C*X(t))dt+DdW : 其中 W为标准布朗运动，t时间，A,B,C,D均为矩阵。这个方程应该怎么解？能提供一些 : 关键词吗？谢谢！

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