h**********y
发帖数: 41 | 1 如果有一只基金用USD报价，如果我每天都要用SGD结算，那么我每天都用SGD/USD
overnight forward锁定第二天的汇率，30天之后我能抵消这30天内汇率波动的风险吗？
PS：其实我觉得是不行的， 因为每天的overnight forward rate都与当天的spot rate
有关。要抵消30天内汇率波动的风险应该用30 days forward，但这么一来，我每天都
要用SGD就不好结算了，应该怎么办呢？
谢谢 |
f*******g
发帖数: 377 | 2 use Asian forward
you still need to estimate your daily weights though...
吗？
rate
【在 h**********y 的大作中提到】
: 如果有一只基金用USD报价，如果我每天都要用SGD结算，那么我每天都用SGD/USD
: overnight forward锁定第二天的汇率，30天之后我能抵消这30天内汇率波动的风险吗？
: PS：其实我觉得是不行的， 因为每天的overnight forward rate都与当天的spot rate
: 有关。要抵消30天内汇率波动的风险应该用30 days forward，但这么一来，我每天都
: 要用SGD就不好结算了，应该怎么办呢？
: 谢谢
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h**********y
发帖数: 41 | 3 谢谢。
我想再追问下，如果我每天都用SGD/USD overnight forward锁定第二天的汇率，30天
之后我到底能不能抵消这30天内汇率波动的风险呢？ |
g*****1
发帖数: 18 | 4 The answer would be YES.
Your locked FX rate would be the initial spot FX rate, adjusted by the
difference in 30 daily deposite rates.
【在 h**********y 的大作中提到】
: 谢谢。
: 我想再追问下，如果我每天都用SGD/USD overnight forward锁定第二天的汇率，30天
: 之后我到底能不能抵消这30天内汇率波动的风险呢？
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h**********y
发帖数: 41 | 5 谢谢，不过每天的overnight forward rate都是不同的，而当天的overnight forward
rate又是根当天的spot rate有关，我觉得30天后SGD的报价还是会受汇率波动影响的呀。
【在 g*****1 的大作中提到】
: The answer would be YES.
: Your locked FX rate would be the initial spot FX rate, adjusted by the
: difference in 30 daily deposite rates.
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