h******5
发帖数: 58 | 1 现在给公司做一个paramatric model,就是extreme value的（跟VaR类似）。 现在找一
个比较好的distribution来fit股票、期货的distribution。 本来找了个meixner
distribution，fit不错，但是感觉tail 太小了，结果比normal distribution还小。
版上有大牛知道其他还有什么distribution更加好的吗？或者推荐做法(i.e.monte
carlo)
谢谢啦 |
J*****n
发帖数: 4859 | |
t*****e
发帖数: 2228 | 3 GEV?
【在 h******5 的大作中提到】
: 现在给公司做一个paramatric model,就是extreme value的（跟VaR类似）。 现在找一
: 个比较好的distribution来fit股票、期货的distribution。 本来找了个meixner
: distribution，fit不错，但是感觉tail 太小了，结果比normal distribution还小。
: 版上有大牛知道其他还有什么distribution更加好的吗？或者推荐做法(i.e.monte
: carlo)
: 谢谢啦
|
S**********3
发帖数: 188 | 4 NIG (Normal Inverse Gaussian), has fatter tail than normal distribution.
Monte Carlo simulation works. |
a****n
发帖数: 56 | |
l******n
发帖数: 9344 | 6 EVT
【在 h******5 的大作中提到】
: 现在给公司做一个paramatric model,就是extreme value的（跟VaR类似）。 现在找一
: 个比较好的distribution来fit股票、期货的distribution。 本来找了个meixner
: distribution，fit不错，但是感觉tail 太小了，结果比normal distribution还小。
: 版上有大牛知道其他还有什么distribution更加好的吗？或者推荐做法(i.e.monte
: carlo)
: 谢谢啦
|
h******5
发帖数: 58 | 7 谢谢大家的答复。有些东西还是google不到的。
我也想做GEV，POT(peak over threshold). 如果做POT的话数据量多大比较合适？还有
threshold去多少percentile比较合理？
欢迎大家继续brainstorm！ |
N******K
发帖数: 10202 | 8 这种模型和跳大神有什么区别？
【在 h******5 的大作中提到】
: 现在给公司做一个paramatric model,就是extreme value的（跟VaR类似）。 现在找一
: 个比较好的distribution来fit股票、期货的distribution。 本来找了个meixner
: distribution，fit不错，但是感觉tail 太小了，结果比normal distribution还小。
: 版上有大牛知道其他还有什么distribution更加好的吗？或者推荐做法(i.e.monte
: carlo)
: 谢谢啦
|
L*******t
发帖数: 2385 | 9 Meixner的tail怎么可能比normal还小？？
【在 h******5 的大作中提到】
: 现在给公司做一个paramatric model,就是extreme value的（跟VaR类似）。 现在找一
: 个比较好的distribution来fit股票、期货的distribution。 本来找了个meixner
: distribution，fit不错，但是感觉tail 太小了，结果比normal distribution还小。
: 版上有大牛知道其他还有什么distribution更加好的吗？或者推荐做法(i.e.monte
: carlo)
: 谢谢啦
|
a****n
发帖数: 56 | 10 不需要很多数据的。一般在2%附近试试，当然你要精确的可以画图（mean excess
function w.r.t different thresholds)
找到线性点。convince urself by model checking.
【在 h******5 的大作中提到】
: 谢谢大家的答复。有些东西还是google不到的。
: 我也想做GEV，POT(peak over threshold). 如果做POT的话数据量多大比较合适？还有
: threshold去多少percentile比较合理？
: 欢迎大家继续brainstorm！
|
L*******t
发帖数: 2385 | 11 可以去看看John Maheu的文章，discrete time的东西。但是fit return distribution
很有用
他在Mcmaster Univ
【在 h******5 的大作中提到】
: 现在给公司做一个paramatric model,就是extreme value的（跟VaR类似）。 现在找一
: 个比较好的distribution来fit股票、期货的distribution。 本来找了个meixner
: distribution，fit不错，但是感觉tail 太小了，结果比normal distribution还小。
: 版上有大牛知道其他还有什么distribution更加好的吗？或者推荐做法(i.e.monte
: carlo)
: 谢谢啦
|
