v********r
发帖数: 15 | 1 统计的Ph.D. 论文做金融数学应用，面试了一些 Quant analytics
遇到几个问题想请教大家
1. 怎么样做保证beat S&P500 (if S&P up 1%, need to up more than 1%, if S&P
down 1% need to down less than 1%)，面试官给的hint 是，不用比S&P好很多，但是
一定要好
我之前读paper的时候，知道有outperformance analysis, 是given initial capital
， maximize outperformance probability. 如果是一定要beat, 用Super-
replication
面试官之后没有说对错，但是听语气好像不是他想要的，想问问这么个回答方向对不对
呢？
有没有人知道这个题该怎么答呢？
2. N stocks, N variables how to predict stock price in the future.
我答的是可以用 principle component analysis, (1) centralized, standardized N
variable (2) use libpca in C++， or proc factor in SAS (3) 之后做
regression on principle components
我这样说对吗？ 接下来怎么evaluate PCA 呢？
还是用 Time series analysis model 呢
还有很多具体的细节，比如 training set, testing set 以及 variable 可以做成
dummy, truncated 等等，这些在回答时都要一起说吗？
谢谢 |
A****F
发帖数: 1133 | 2 问题很牛逼 无语
capital
【在 v********r 的大作中提到】
: 统计的Ph.D. 论文做金融数学应用，面试了一些 Quant analytics
: 遇到几个问题想请教大家
: 1. 怎么样做保证beat S&P500 (if S&P up 1%, need to up more than 1%, if S&P
: down 1% need to down less than 1%)，面试官给的hint 是，不用比S&P好很多，但是
: 一定要好
: 我之前读paper的时候，知道有outperformance analysis, 是given initial capital
: ， maximize outperformance probability. 如果是一定要beat, 用Super-
: replication
: 面试官之后没有说对错，但是听语气好像不是他想要的，想问问这么个回答方向对不对
: 呢？
|
n****e
发帖数: 629 | 3 楼主告知一下公司吧，以后大家可以绕着走
capital
【在 v********r 的大作中提到】
: 统计的Ph.D. 论文做金融数学应用，面试了一些 Quant analytics
: 遇到几个问题想请教大家
: 1. 怎么样做保证beat S&P500 (if S&P up 1%, need to up more than 1%, if S&P
: down 1% need to down less than 1%)，面试官给的hint 是，不用比S&P好很多，但是
: 一定要好
: 我之前读paper的时候，知道有outperformance analysis, 是given initial capital
: ， maximize outperformance probability. 如果是一定要beat, 用Super-
: replication
: 面试官之后没有说对错，但是听语气好像不是他想要的，想问问这么个回答方向对不对
: 呢？
|
d*j
发帖数: 13780 | 4 DE shaw
【在 n****e 的大作中提到】
: 楼主告知一下公司吧，以后大家可以绕着走
:
: capital
|
v********r
发帖数: 15 | 5 是呀, 第一个,没办法吗?
2呢? 大侠帮忙看一下啊, 一直上学没工作过, 不知道实际中怎么做的 |
t*******i
发帖数: 32 | 6 好牛啊。我最近再做个beat S&P 500 project. 不过还在尝试中。 |
s*******s
发帖数: 1568 | 7 知道第一个问题的答案，还需要找工作吗
capital
【在 v********r 的大作中提到】
: 统计的Ph.D. 论文做金融数学应用，面试了一些 Quant analytics
: 遇到几个问题想请教大家
: 1. 怎么样做保证beat S&P500 (if S&P up 1%, need to up more than 1%, if S&P
: down 1% need to down less than 1%)，面试官给的hint 是，不用比S&P好很多，但是
: 一定要好
: 我之前读paper的时候，知道有outperformance analysis, 是given initial capital
: ， maximize outperformance probability. 如果是一定要beat, 用Super-
: replication
: 面试官之后没有说对错，但是听语气好像不是他想要的，想问问这么个回答方向对不对
: 呢？
|
p**********m
发帖数: 143 | 8 这尼玛都是些什么问题。知道答案了还需要来找工作？？？？？？？？？？？？？？ |
k*****n
发帖数: 117 | |
s*******0
发帖数: 3461 | 10 赞
我们整个工作的核心 就是要找到这些答案啊 呵呵
为啥不问什么你研究相关的问题呢：P
哎
【在 s*******s 的大作中提到】
: 知道第一个问题的答案，还需要找工作吗
:
: capital
|
|
|
v********r
发帖数: 15 | 11 也都问了，这个题不会答所以想问问大家，其他的问题都挺正常的 ：）， 不为难人的
【在 s*******0 的大作中提到】
: 赞
: 我们整个工作的核心 就是要找到这些答案啊 呵呵
: 为啥不问什么你研究相关的问题呢：P
: 哎
|
v********r
发帖数: 15 | 12 。。。
【在 k*****n 的大作中提到】
: 1. Tax Evasion
|
r*********n
发帖数: 4553 | 13 第一题不太符合逻辑啊，这不是arbitrage吗？面馆这么有信心，那他早成billionaire
了，直接退休养老了。
capital
【在 v********r 的大作中提到】
: 统计的Ph.D. 论文做金融数学应用，面试了一些 Quant analytics
: 遇到几个问题想请教大家
: 1. 怎么样做保证beat S&P500 (if S&P up 1%, need to up more than 1%, if S&P
: down 1% need to down less than 1%)，面试官给的hint 是，不用比S&P好很多，但是
: 一定要好
: 我之前读paper的时候，知道有outperformance analysis, 是given initial capital
: ， maximize outperformance probability. 如果是一定要beat, 用Super-
: replication
: 面试官之后没有说对错，但是听语气好像不是他想要的，想问问这么个回答方向对不对
: 呢？
|
r*******2
发帖数: 5 | |
x******a
发帖数: 6336 | 15 p.184 of
The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals
by Alex Kuznetsov
有一些关于第一个的讨论。
【在 v********r 的大作中提到】
: 是呀, 第一个,没办法吗?
: 2呢? 大侠帮忙看一下啊, 一直上学没工作过, 不知道实际中怎么做的
|
