m********8
发帖数: 11 | 1 我的研究已经有了突破，用量化投资方法，近20年的backtest可以达到IR 近 3. 我的
方法是在一个Hedge Fund 工作多年的基础上，用自己的想法取得的突破。但是由于公
司内部结构的问题，
和我本人不是专职做研究的， 如果贡献给公司，可能什么都得不到。
我想自己开一个Hedge Fund。 由于量化和diversification的方法，起始资金要求较大
，而且要承担数据， 后台等等方面的固定费用， 感觉很不容易。 我自己没有多少钱
，而且老婆头发长，见识短，不支持。
我在想和一些成功人士合作，希望他们能解决起始资金和一些运营的问题。但是我应该
给出多少股份合适呢？怎样才能找到合适的人选？
这个版上藏龙卧虎，请指点一下解决这些实际问题的路子，谈谈这方面的经验。 多谢
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d********t
发帖数: 9628 | 2 IR=3就是说你sharpe有48？
【在 m********8 的大作中提到】
: 我的研究已经有了突破，用量化投资方法，近20年的backtest可以达到IR 近 3. 我的
: 方法是在一个Hedge Fund 工作多年的基础上，用自己的想法取得的突破。但是由于公
: 司内部结构的问题，
: 和我本人不是专职做研究的， 如果贡献给公司，可能什么都得不到。
: 我想自己开一个Hedge Fund。 由于量化和diversification的方法，起始资金要求较大
: ，而且要承担数据， 后台等等方面的固定费用， 感觉很不容易。 我自己没有多少钱
: ，而且老婆头发长，见识短，不支持。
: 我在想和一些成功人士合作，希望他们能解决起始资金和一些运营的问题。但是我应该
: 给出多少股份合适呢？怎样才能找到合适的人选？
: 这个版上藏龙卧虎，请指点一下解决这些实际问题的路子，谈谈这方面的经验。 多谢
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L*******t
发帖数: 2385 | 3 牛啊。。
【在 d********t 的大作中提到】
: IR=3就是说你sharpe有48？
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mw
发帖数: 525 | 4 every now and then this kind of question popped out.
just call the primary brokerage desk of the major IBs: CSFB, MS, BoA,UBS etc
they will guide you through the process --- if you have money
【在 m********8 的大作中提到】
: 我的研究已经有了突破，用量化投资方法，近20年的backtest可以达到IR 近 3. 我的
: 方法是在一个Hedge Fund 工作多年的基础上，用自己的想法取得的突破。但是由于公
: 司内部结构的问题，
: 和我本人不是专职做研究的， 如果贡献给公司，可能什么都得不到。
: 我想自己开一个Hedge Fund。 由于量化和diversification的方法，起始资金要求较大
: ，而且要承担数据， 后台等等方面的固定费用， 感觉很不容易。 我自己没有多少钱
: ，而且老婆头发长，见识短，不支持。
: 我在想和一些成功人士合作，希望他们能解决起始资金和一些运营的问题。但是我应该
: 给出多少股份合适呢？怎样才能找到合适的人选？
: 这个版上藏龙卧虎，请指点一下解决这些实际问题的路子，谈谈这方面的经验。 多谢
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L*******t
发帖数: 2385 | 5 为什么不拿着这个策略找一个PM的工作？
etc
【在 mw 的大作中提到】
: every now and then this kind of question popped out.
: just call the primary brokerage desk of the major IBs: CSFB, MS, BoA,UBS etc
: they will guide you through the process --- if you have money
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G*****7
发帖数: 1759 | 6
= you stole it from your ex-company?
【在 m********8 的大作中提到】
: 我的研究已经有了突破，用量化投资方法，近20年的backtest可以达到IR 近 3. 我的
: 方法是在一个Hedge Fund 工作多年的基础上，用自己的想法取得的突破。但是由于公
: 司内部结构的问题，
: 和我本人不是专职做研究的， 如果贡献给公司，可能什么都得不到。
: 我想自己开一个Hedge Fund。 由于量化和diversification的方法，起始资金要求较大
: ，而且要承担数据， 后台等等方面的固定费用， 感觉很不容易。 我自己没有多少钱
: ，而且老婆头发长，见识短，不支持。
: 我在想和一些成功人士合作，希望他们能解决起始资金和一些运营的问题。但是我应该
: 给出多少股份合适呢？怎样才能找到合适的人选？
: 这个版上藏龙卧虎，请指点一下解决这些实际问题的路子，谈谈这方面的经验。 多谢
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w**********y
发帖数: 1691 | 7 correlation with spx 等于零的话 SR 跟IR 一样 如果correlation 大于零的话SR 可
能比3大一些 你怎么算出来的48?
不过话说回来 非高频的话 SR 3已经是很不容易的了 你realized 有3可以完败绝大多
数fund
【在 d********t 的大作中提到】
: IR=3就是说你sharpe有48？
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d********t
发帖数: 9628 | 8 靠，突然发现要么我业余要么你业余。
Sharpe = IR x sqrt(252) 不是公理吗？
【在 w**********y 的大作中提到】
: correlation with spx 等于零的话 SR 跟IR 一样 如果correlation 大于零的话SR 可
: 能比3大一些 你怎么算出来的48?
: 不过话说回来 非高频的话 SR 3已经是很不容易的了 你realized 有3可以完败绝大多
: 数fund
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s***m
发帖数: 6197 | 9 楼主的IR是指information ratio吧？
【在 d********t 的大作中提到】
: 靠，突然发现要么我业余要么你业余。
: Sharpe = IR x sqrt(252) 不是公理吗？
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d********t
发帖数: 9628 | 10 我的也是啊
【在 s***m 的大作中提到】
: 楼主的IR是指information ratio吧？
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w**********y
发帖数: 1691 | 11 上次在统计版说做没有interception 的linear regression 出来的r square 比普通的
linear regression 要大的好像也是你？
你这次又搞错了 IR 完全不是这么定义的
我已经给你纠正两个最基本错误了 给我五十个伪币吧
【在 d********t 的大作中提到】
: 靠，突然发现要么我业余要么你业余。
: Sharpe = IR x sqrt(252) 不是公理吗？
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d********t
发帖数: 9628 | 12 第一我上次没说错，R的确能给出这样的结果，至于是R的问题还是模型的问题这另说。
IR教科书怎么定义不重要，业界怎么用才是根本。
【在 w**********y 的大作中提到】
: 上次在统计版说做没有interception 的linear regression 出来的r square 比普通的
: linear regression 要大的好像也是你？
: 你这次又搞错了 IR 完全不是这么定义的
: 我已经给你纠正两个最基本错误了 给我五十个伪币吧
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w**********y
发帖数: 1691 | 13 别再秀下限了行么,
1. R虽然很多package有可能有错，但你说的这种低级错误是没有，你自己做错了而且
完全不懂这个概念不要赖R;
2. 不要跟hedge fund沾个边就标榜自己是业界的，你明显完全误解了Information
Ratio的概念. 你们公司算"Sharpe = IR x sqrt(252)" ?? 你老板知道了会想哭的
到此为止, 不再跟你浪费时间了
【在 d********t 的大作中提到】
: 第一我上次没说错，R的确能给出这样的结果，至于是R的问题还是模型的问题这另说。
: IR教科书怎么定义不重要，业界怎么用才是根本。
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d********t
发帖数: 9628 | 14 就事论事，在R里，同样的Y和X，lm(Y~X+0)的R square可以比lm(Y~X)大很多。至于是
模型问题，还得R的问题我也不知道。
关于IR和SR，一般HF的定义是IR=mean daily return / daily std。 SR = sqrt(252)
x IR， assuming beta neutral。你面试说你IR=1，人家马上想到你sharpe是16。就这
么简单，管你什么correlation不correlation的。
【在 w**********y 的大作中提到】
: 别再秀下限了行么,
: 1. R虽然很多package有可能有错，但你说的这种低级错误是没有，你自己做错了而且
: 完全不懂这个概念不要赖R;
: 2. 不要跟hedge fund沾个边就标榜自己是业界的，你明显完全误解了Information
: Ratio的概念. 你们公司算"Sharpe = IR x sqrt(252)" ?? 你老板知道了会想哭的
: 到此为止, 不再跟你浪费时间了
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Y******u
发帖数: 1912 | 15 i don't think IR=mean daily return / daily std in "normal" hf. it should be
mean alpha return /daily alpha std
also i think LZ's IR is annualized
)
【在 d********t 的大作中提到】
: 就事论事，在R里，同样的Y和X，lm(Y~X+0)的R square可以比lm(Y~X)大很多。至于是
: 模型问题，还得R的问题我也不知道。
: 关于IR和SR，一般HF的定义是IR=mean daily return / daily std。 SR = sqrt(252)
: x IR， assuming beta neutral。你面试说你IR=1，人家马上想到你sharpe是16。就这
: 么简单，管你什么correlation不correlation的。
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l*****d
发帖数: 38 | 16 首先要看看雇佣合同里是否有non-compete的字样，还有就是合同里关于知识产权的条
款。
从字面上的理解像是公司的模型的衍生，如果是这样的话，DDQ通不过的，还有就是公
司要告你的话一告一个准吧。 |
d********t
发帖数: 9628 | 17 啥叫DDQ？再说模型还能申请专利？
【在 l*****d 的大作中提到】
: 首先要看看雇佣合同里是否有non-compete的字样，还有就是合同里关于知识产权的条
: 款。
: 从字面上的理解像是公司的模型的衍生，如果是这样的话，DDQ通不过的，还有就是公
: 司要告你的话一告一个准吧。
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h**********k
发帖数: 105 | 18 show me the real PNL track record with ur model
【在 m********8 的大作中提到】
: 我的研究已经有了突破，用量化投资方法，近20年的backtest可以达到IR 近 3. 我的
: 方法是在一个Hedge Fund 工作多年的基础上，用自己的想法取得的突破。但是由于公
: 司内部结构的问题，
: 和我本人不是专职做研究的， 如果贡献给公司，可能什么都得不到。
: 我想自己开一个Hedge Fund。 由于量化和diversification的方法，起始资金要求较大
: ，而且要承担数据， 后台等等方面的固定费用， 感觉很不容易。 我自己没有多少钱
: ，而且老婆头发长，见识短，不支持。
: 我在想和一些成功人士合作，希望他们能解决起始资金和一些运营的问题。但是我应该
: 给出多少股份合适呢？怎样才能找到合适的人选？
: 这个版上藏龙卧虎，请指点一下解决这些实际问题的路子，谈谈这方面的经验。 多谢
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d********t
发帖数: 9628 | 19 如果楼主是用他公司的simulator做的給你看了算不算违法职业道德？
【在 h**********k 的大作中提到】
: show me the real PNL track record with ur model
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k*******d
发帖数: 1340 | 20 这东西都是有数学上的证明的
R2 is monotone increasing with the number of variables included—i.e., it
will never decrease --wiki
最大可能是你没有正确使用R，比如把adjusted R2 当成R2之类的。或者不是做OLS
)
【在 d********t 的大作中提到】
: 就事论事，在R里，同样的Y和X，lm(Y~X+0)的R square可以比lm(Y~X)大很多。至于是
: 模型问题，还得R的问题我也不知道。
: 关于IR和SR，一般HF的定义是IR=mean daily return / daily std。 SR = sqrt(252)
: x IR， assuming beta neutral。你面试说你IR=1，人家马上想到你sharpe是16。就这
: 么简单，管你什么correlation不correlation的。
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J*****n
发帖数: 4859 | 21
R u kidding us?
Before you say sth, why not take a simple google?
【在 d********t 的大作中提到】
: 靠，突然发现要么我业余要么你业余。
: Sharpe = IR x sqrt(252) 不是公理吗？
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d********t
发帖数: 9628 | 22 你行你查啊哈哈
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: R u kidding us?
: Before you say sth, why not take a simple google?
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o****g
发帖数: 314 | 23 这事是 R 的问题
有和没有intercept，这两种情况下 R 对 R^2 的定义是不一样的
具体看 ?summary.lm
【在 k*******d 的大作中提到】
: 这东西都是有数学上的证明的
: R2 is monotone increasing with the number of variables included—i.e., it
: will never decrease --wiki
: 最大可能是你没有正确使用R，比如把adjusted R2 当成R2之类的。或者不是做OLS
:
: )
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l*****d
发帖数: 38 | 24 Question for mtDiablo88:
What benchmark do you use for IR=3?
My two cents about the discussion of IR vs SR (no math):
what benchmark do you use for SR when presenting your track records?
what benchmark do you use for IR when presenting your track records?
Then what's the relationship between the SR and IR you present?
【在 m********8 的大作中提到】
: 我的研究已经有了突破，用量化投资方法，近20年的backtest可以达到IR 近 3. 我的
: 方法是在一个Hedge Fund 工作多年的基础上，用自己的想法取得的突破。但是由于公
: 司内部结构的问题，
: 和我本人不是专职做研究的， 如果贡献给公司，可能什么都得不到。
: 我想自己开一个Hedge Fund。 由于量化和diversification的方法，起始资金要求较大
: ，而且要承担数据， 后台等等方面的固定费用， 感觉很不容易。 我自己没有多少钱
: ，而且老婆头发长，见识短，不支持。
: 我在想和一些成功人士合作，希望他们能解决起始资金和一些运营的问题。但是我应该
: 给出多少股份合适呢？怎样才能找到合适的人选？
: 这个版上藏龙卧虎，请指点一下解决这些实际问题的路子，谈谈这方面的经验。 多谢
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d********t
发帖数: 9628 | 25 好我去看看，谢了!
【在 o****g 的大作中提到】
: 这事是 R 的问题
: 有和没有intercept，这两种情况下 R 对 R^2 的定义是不一样的
: 具体看 ?summary.lm
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k**l
发帖数: 2966 | 26 像你这样有Model的不必自己开公司，可以联系一些fund或者trading company,让他们
提供技术支持和fund (还有律师，regulation要求什么的），用他们的API。
然后商量一个分成比例,自己当然拿大头。
【在 m********8 的大作中提到】
: 我的研究已经有了突破，用量化投资方法，近20年的backtest可以达到IR 近 3. 我的
: 方法是在一个Hedge Fund 工作多年的基础上，用自己的想法取得的突破。但是由于公
: 司内部结构的问题，
: 和我本人不是专职做研究的， 如果贡献给公司，可能什么都得不到。
: 我想自己开一个Hedge Fund。 由于量化和diversification的方法，起始资金要求较大
: ，而且要承担数据， 后台等等方面的固定费用， 感觉很不容易。 我自己没有多少钱
: ，而且老婆头发长，见识短，不支持。
: 我在想和一些成功人士合作，希望他们能解决起始资金和一些运营的问题。但是我应该
: 给出多少股份合适呢？怎样才能找到合适的人选？
: 这个版上藏龙卧虎，请指点一下解决这些实际问题的路子，谈谈这方面的经验。 多谢
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o******k
发帖数: 39 | 27 mtDiablo88, 请看你的信箱，我已经给你发了信，我们线下聊吧。 |
