w***w
发帖数: 6301 | 1 https://collective2.com/details/102719760
6/7/2016开始，两个多月赢利57%，Sharpe Ratio 5.94，max drawdown低于10%。 |
P****d
发帖数: 369 | 2 挺牛的！这个performance比citadel 厉害？你开自己的Book的了吗? |
w***w
发帖数: 6301 | 3 没有。
我就是一个自己炒股的。
听说帮助别人操作户头500K以上必须是CTA？
不过在C2 max drawdown 低于10%的其他系统赢利水平最高也不到我的1/3.
当然我这个时间可能还太短一些。
能保持6个月以上就有一些说服力了。 |
G***G
发帖数: 16778 | 4 are you part-time?
【在 w***w 的大作中提到】
: https://collective2.com/details/102719760
: 6/7/2016开始，两个多月赢利57%，Sharpe Ratio 5.94，max drawdown低于10%。
|
w***w
发帖数: 6301 | 5 No.
【在 G***G 的大作中提到】
: are you part-time?
|
t****z
发帖数: 55 | 6 这种主要靠一两笔赚的只不过给你个能赚钱的幻觉而已 |
w***w
发帖数: 6301 | 7 Number of trades:79
winning trades:55.7%
Average win:555.77
average loss:334.51 |
b*****o
发帖数: 240 | |
w***w
发帖数: 6301 | 9 你需要进一步分析。
我的系统是follow trend， 在跟对trend以后,就是let profit run。
这样积累下来当然是一笔profit很大。但是这并不意味着偶然性大。因为trend在市场
里是很常见的。
你看看我大的赢利都是积累很多天的。也就是说在趋势中没有下车而已。
如果你在一个趋势中几进几出，赢利的次数多了，每次却赚的少，最后总的赢利也少很
多。那是不是你的偶然性就比我小呢？
我打个比方，有一年从头到尾都是牛市。A判断这一年是牛市，所以股票抓了一年
才卖。
B不太有把握是牛市，进出了几十次。
最后两人都赚钱，但是A赚的多很多，因为他从头吃到尾。你能说他的方法不如B，因为
他只是做了一笔交易吗？ |
l*********g
发帖数: 1899 | 10 我随便赌一下：如果6个月（1年更好）后你没再到这里show的话，我认为很可能你在1
楼提到的收益率的水平或者类似的水平能保持，并且账户的炒作资金在0.5M USD或以上
；如果继续出来show，可能就是保持失败。
【在 w***w 的大作中提到】
: 没有。
: 我就是一个自己炒股的。
: 听说帮助别人操作户头500K以上必须是CTA？
: 不过在C2 max drawdown 低于10%的其他系统赢利水平最高也不到我的1/3.
: 当然我这个时间可能还太短一些。
: 能保持6个月以上就有一些说服力了。
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w***w
发帖数: 6301 | 11 什么逻辑？失败了反而要出来show？
1
【在 l*********g 的大作中提到】
: 我随便赌一下：如果6个月（1年更好）后你没再到这里show的话，我认为很可能你在1
: 楼提到的收益率的水平或者类似的水平能保持，并且账户的炒作资金在0.5M USD或以上
: ；如果继续出来show，可能就是保持失败。
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J*****n
发帖数: 4859 | 12
做的好的，有信心的系统，自己留着用呗。出来卖系统的，多半是自己没有信心的。
【在 w***w 的大作中提到】
: 什么逻辑？失败了反而要出来show？
:
: 1
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l*********g
发帖数: 1899 | 13 当然不是show完全相同的东西lah，例如，如果你这个系统的持续性失败，你大概会用
别的策略改进系统，然后有点眉目了，你或者就会像现在这样，有兴趣出来show show。
其实这个也是我自己的经验之谈。我去年股市大跌的时候，损失了一些利润，但是全年
下来赚了些钱，当时觉得自己还不错，在bbs上的几个版，有人说起股票的事情我都喜
欢过去回几句。而今年虽然不是大牛市，但是可能我的新策略得当，我在今年8月结束
时的收益已经是去年全年收益的3倍。今年下半年开始，我反而没有很大兴趣常常和别
人谈论股市了。有闲就打开账户数数钱或者琢磨如何改进策略。
我是炒A股创业板的，估计你是炒美股。但是我认为可能情况类似。所以，我赌如果你
今年年底或者明年中间不会再出来show同样的东东的话，很可能是你的系统成功并快速
从股市刮钱。
【在 w***w 的大作中提到】
: 什么逻辑？失败了反而要出来show？
:
: 1
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w***w
发帖数: 6301 | 14 你说的这个和我在这里show的目的完全不同。
你看的是能不能赚钱。
我这个是看系统能不能持续赚钱，看长期经历风险的能力有多大。
所以看的是sharpe和max drawdown。
能赚钱的系统（或者说暂时能赚钱的系统）在C2有成千上万。但是max drawdown在10%
以下而收益又过得去的的屈指可数。
我的系统要多赚很容易。把leverage增大几倍就能多赚几倍的钱。但是那样max
drawdown也就大了几倍。也就是风险也增大几倍，长期survival的概率也就只有几分之
一。那样的系统在C2比比皆是。我要做成的就是风险和收益相比都比较出色的系统。而
其中控制风险还是放在首要地位。
所以我show的目的有一些学术意义。
你可以在C2自己搞个户头试试。要赚钱，又要把drawdown控制得很低，是很难的。
比简单地赚钱难几十倍。(比如你很有把握判断市场要升，但是现在市场向下波动稍大
一点，你就必须要stop出来，否者你drawdown就超过10%。）
因为你自己炒股是看不到那些数据的，所以无法评价其中的风险因素。而风险因素直接
决定了你的系统是不是能持续work。 |
w**********y
发帖数: 1691 | 15 看着比散户的风格靠谱的多。
如果坚持做下去，能经历一些bearish period而且keep max dd below ~20%，会更有说
服力。
长期下去，Sharpe不要说5， 能在1.5以上，结果都会非常attractive. 而且容量不是
任何问题，你交易的这些东西大部分都可以用future来做。估计几十个MM都不需要任何
高级的infrastructure.
没时间细看，从6月份到现在赚钱的trade里面，Long vs short vol 和 long vs short
equity index的比例大概有多少?特别是前者比较重要
【在 w***w 的大作中提到】
: https://collective2.com/details/102719760
: 6/7/2016开始，两个多月赢利57%，Sharpe Ratio 5.94，max drawdown低于10%。
|
w***w
发帖数: 6301 | 16 我做的都是equity index ETFs。
看升就单买bull ETF，看跌就单买bear ETF。
赚的比较多的几个trades主要就是趋势中抓的时间长点，所以吃了趋势的一大段。我卖
出的根据不是看我赚了多少，而是看趋势是否结束。
换句话说，我在大盘短期趋势开始和结束这两头的判断能达到相当的准确率。
我现在的一个主要问题是在趋势不明朗的时候，大盘在走range，也忍不住要买进去，
结果就是一连串的小亏，积累起来也亏了不少。基本上我亏的trades里有80%+是这个问
题。
因为我的方式就是抓interday的趋势，而不做intraday。所以intraday中有赢利我不会
获利卖出。但是碰上跌过我的进点多一些我就会止损。
这种方式抓趋势比较有效。但是在一个range的走势里，就变成赚的时候我不卖，亏了
才卖。结果就是每笔都亏。
接下来我希望能fix这个problem。主要就是控制自己，在没有明显趋势出现时，看不清
不要买进去。 |
i********y
发帖数: 346 | 17 挺好的策略，可以微调，但不要过份轻易改变系统结构或者参数，因为这是一个稳定系
统的前提。趋势策略的弱点就是市场没有趋势的时候。处理的方法就是
diversification。美股交易的标的很多，总有一些是有趋势的。所以到最后其实是各
种交易标的的组合管理。假定你的系统产生的交易信号已经没问题，最终是不是一个稳
定的winning strategy取决于你的portfolio management algorithm
: 我做的都是equity index ETFs。
: 看升就单买bull ETF，看跌就单买bear ETF。
: 赚的比较多的几个trades主要就是趋势中抓的时间长点，所以吃了趋势的一大段
。我卖
: 出的根据不是看我赚了多少，而是看趋势是否结束。
: 换句话说，我在大盘短期趋势开始和结束这两头的判断能达到相当的准确率。
: 我现在的一个主要问题是在趋势不明朗的时候，大盘在走range，也忍不住要买
进去，
: 结果就是一连串的小亏，积累起来也亏了不少。基本上我亏的trades里有80% 是
这个问
: 题。
: 因为我的方式就是抓interday的趋势，而不做intraday。所以intraday中有赢利
我不会
: 获利卖出。但是碰上跌过我的进点多一些我就会止损。
【在 w***w 的大作中提到】
: 我做的都是equity index ETFs。
: 看升就单买bull ETF，看跌就单买bear ETF。
: 赚的比较多的几个trades主要就是趋势中抓的时间长点，所以吃了趋势的一大段。我卖
: 出的根据不是看我赚了多少，而是看趋势是否结束。
: 换句话说，我在大盘短期趋势开始和结束这两头的判断能达到相当的准确率。
: 我现在的一个主要问题是在趋势不明朗的时候，大盘在走range，也忍不住要买进去，
: 结果就是一连串的小亏，积累起来也亏了不少。基本上我亏的trades里有80%+是这个问
: 题。
: 因为我的方式就是抓interday的趋势，而不做intraday。所以intraday中有赢利我不会
: 获利卖出。但是碰上跌过我的进点多一些我就会止损。
|
l*********g
发帖数: 1899 | 18 你这段话的某几个句子之间有些矛盾。例如，你说：“我在大盘短期趋势开始和结束这
两头的判断能达到相当的准确率。”我对这句话的理解是：第一，你的系统能判断对前
面有没有趋势；第二，并且能把买点和卖点都判断得很准。但是从你后面说的“我现在
的一个主要问题是在趋势不明朗的时候，大盘在走range，也忍不住要买进去，结果就
是一连串的小亏，积累起来也亏了不少。”看来，你的系统并没有我前面理解的第一种
能力。so，我认为如果没有第一种能力，第二种能力其实是一种巧合，从主动盈利的角
度讲意义不大。
【在 w***w 的大作中提到】
: 我做的都是equity index ETFs。
: 看升就单买bull ETF，看跌就单买bear ETF。
: 赚的比较多的几个trades主要就是趋势中抓的时间长点，所以吃了趋势的一大段。我卖
: 出的根据不是看我赚了多少，而是看趋势是否结束。
: 换句话说，我在大盘短期趋势开始和结束这两头的判断能达到相当的准确率。
: 我现在的一个主要问题是在趋势不明朗的时候，大盘在走range，也忍不住要买进去，
: 结果就是一连串的小亏，积累起来也亏了不少。基本上我亏的trades里有80%+是这个问
: 题。
: 因为我的方式就是抓interday的趋势，而不做intraday。所以intraday中有赢利我不会
: 获利卖出。但是碰上跌过我的进点多一些我就会止损。
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b*****o
发帖数: 240 | 19 他的系统应该就是MOMENTUM之类的,对RANGE ＰＡＴＴＥＲＮ 不WＯＲＫ
【在 l*********g 的大作中提到】
: 你这段话的某几个句子之间有些矛盾。例如，你说：“我在大盘短期趋势开始和结束这
: 两头的判断能达到相当的准确率。”我对这句话的理解是：第一，你的系统能判断对前
: 面有没有趋势；第二，并且能把买点和卖点都判断得很准。但是从你后面说的“我现在
: 的一个主要问题是在趋势不明朗的时候，大盘在走range，也忍不住要买进去，结果就
: 是一连串的小亏，积累起来也亏了不少。”看来，你的系统并没有我前面理解的第一种
: 能力。so，我认为如果没有第一种能力，第二种能力其实是一种巧合，从主动盈利的角
: 度讲意义不大。
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w***w
发帖数: 6301 | 20 显然是你没有理解对。
我已经说了，在局势不明朗的时候进去。也就是说，我在进去的时候是知道那时是局势
不明朗的。证据就是我进去的时候，是很小的仓位。所以我亏得都是一连串的小亏。我
在判断有把握的时候，都是重仓。你可以查查我的几个大赢都是重仓。
至于买卖点都判断的很准，这个很难定义。但是进去以后能吃到趋势的大头。 |
|
|
l*********g
发帖数: 1899 | 21 如果你的系统能发出明朗or不明朗两种信号。
那我不理解，在不明朗的时候你还进去干嘛？不管仓位如何。因为如果系统对于明朗否
的判断能力这么有效，完全不需要做这些不明朗的交易啊，把明朗的机会全部抓住，胜
算已经很大啊。
如果不管明朗与否都进去，系统还区别明朗不明朗干嘛？哈哈哈。
【在 w***w 的大作中提到】
: 显然是你没有理解对。
: 我已经说了，在局势不明朗的时候进去。也就是说，我在进去的时候是知道那时是局势
: 不明朗的。证据就是我进去的时候，是很小的仓位。所以我亏得都是一连串的小亏。我
: 在判断有把握的时候，都是重仓。你可以查查我的几个大赢都是重仓。
: 至于买卖点都判断的很准，这个很难定义。但是进去以后能吃到趋势的大头。
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w**********y
发帖数: 1691 | 22 系统很难判断‘明朗’与否或者接下来市场是不是range。that is a billion dollar
question.
做趋势本来就是不断试错抓住几次好的trend就好。预判不明朗的信号去掉很有可能会
miss了几次大的赚钱机会，反而得不偿失。做趋势不care胜算，更care作对的时候赚多
少和做错的时候赔多少
前面一位同学的建议跟我类似，加专门针对range的策略更有效。但是楼主做
discretionary的，这个就难办一些。。要是能把他的东西系统化，长期意义更大。。
【在 l*********g 的大作中提到】
: 如果你的系统能发出明朗or不明朗两种信号。
: 那我不理解，在不明朗的时候你还进去干嘛？不管仓位如何。因为如果系统对于明朗否
: 的判断能力这么有效，完全不需要做这些不明朗的交易啊，把明朗的机会全部抓住，胜
: 算已经很大啊。
: 如果不管明朗与否都进去，系统还区别明朗不明朗干嘛？哈哈哈。
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w***w
发帖数: 6301 | 23 1.进去是因为我水平不够。但是我认为这方面是可以improve的。
2.trading不是那么简单明了的。并不是每个人都能做到任何时候都绝对理智。
简单一点说，就是在赚了一大笔以后，就觉得是我能自己创造机会。所以，一天不赚钱
，就觉得不舒服。
现在自己反思，其实自己的赢利依赖于机会是否出现。但是在没有机会的时候，自己妄
动就是自找麻烦。
【在 l*********g 的大作中提到】
: 如果你的系统能发出明朗or不明朗两种信号。
: 那我不理解，在不明朗的时候你还进去干嘛？不管仓位如何。因为如果系统对于明朗否
: 的判断能力这么有效，完全不需要做这些不明朗的交易啊，把明朗的机会全部抓住，胜
: 算已经很大啊。
: 如果不管明朗与否都进去，系统还区别明朗不明朗干嘛？哈哈哈。
|
w***w
发帖数: 6301 | 24 发信人: wmwmw (wmw), 信区: Stock
标 题: 短期市场方向
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 20 06:46:48 2016, 美东)
在4个主要指数DOW，SPX，NDX，RUT里，NDX是领头指数。也就是说，NDX的方向是市场
的方向。
但是现在其他3个指数昨天都创新高，是明显的上升趋势。
在NDX上却出现了下降信号。正常情况下，这个信号出现，NDX会在接下来几天下跌150
点左右。
这种NDX和其他3大指数完全背离的情况是我第一次见到。
考虑各种因素，我认为短期市场出现一轮下跌的可能有60%。
如果今天NDX下跌打破昨天的低点，则短期跌势的可能有85%。
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36651937.html |
w***w
发帖数: 6301 | 25 发信人: wmwmw (wmw), 信区: Stock
标 题: Re: 短期市场方向
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jun 3 10:20:58 2016, 美东)
系统产生下降信号。
55%概率市场处于短期下降趋势。
发信人: wmwmw (wmw), 信区: Stock
标 题: Re: 短期市场方向
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Jun 6 13:05:08 2016, 美东)
我前面已经说了，如果短期趋势确立，NDX会向趋势方向move150-200点（或更多）。
55%是这个事件发生的概率。 |
w***w
发帖数: 6301 | 26 上面两帖中，有我以前发出的跌势信号。
在今年4月下旬和6月初的两个短期跌势中，我的系统都预先发出了信号。 |
l*********g
发帖数: 1899 | 27 如果你第一句话提到的“系统”是指lz的系统，我只能说，那就真说明lz的系统还不是
那么优秀。因为作为一个系统，起码应该提供一个信号就是：我现在是否应该买入（卖
出），而买入后的胜算（赢的概率）大或小是另一回事，虽然是很重要的一回事。但是
，像lz这样，不论什么信号都进去，不是不行，而是目前这个系统的意义就没有那么大
了，就不是那么完善的一个系统。如果系统只是提供一些参考信息给lz，那就谈不上系
统或者“发出什么信号”这个层次了。
关于你的第二段，我的逻辑和你完全不同。你说做趋势不care胜算我认为不合理，不
care一个趋势中的某一天或几天的胜算确实是可以的，但是从整段趋势的买点和卖点的
角度讲，当然要care胜算的问题，因为炒股本身就是概率的事情，不谈胜算这不是开玩
笑吗？你说“不care胜算，更care作对的时候赚多少和做错的时候赔多少”，就好像你
在超买区去做多在超卖区去做空，胜算肯定低啊，同时伴随的就是赔得也多。所以，我
不认为这两者可以各自孤立而不相干的。
dollar
【在 w**********y 的大作中提到】
: 系统很难判断‘明朗’与否或者接下来市场是不是range。that is a billion dollar
: question.
: 做趋势本来就是不断试错抓住几次好的trend就好。预判不明朗的信号去掉很有可能会
: miss了几次大的赚钱机会，反而得不偿失。做趋势不care胜算，更care作对的时候赚多
: 少和做错的时候赔多少
: 前面一位同学的建议跟我类似，加专门针对range的策略更有效。但是楼主做
: discretionary的，这个就难办一些。。要是能把他的东西系统化，长期意义更大。。
|
G***G
发帖数: 16778 | 28 有没有55%的概率，你判断下降。
结果实际它是上升的呢？
大家看现在的很多图，其实就是一种陷阱。为了吸引眼球。
他们只告诉你她们预测正确的部分。他们预测不正确的部分永远不会告诉你。
其实，我现在关心的是，我们大家都会这些小伎俩。
如何能找到工作呢？
哪些工作需要我们这些会这些backtest的人？ （计算机编程能力一般）
【在 w***w 的大作中提到】
: 发信人: wmwmw (wmw), 信区: Stock
: 标 题: Re: 短期市场方向
: 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jun 3 10:20:58 2016, 美东)
: 系统产生下降信号。
: 55%概率市场处于短期下降趋势。
: 发信人: wmwmw (wmw), 信区: Stock
: 标 题: Re: 短期市场方向
: 发信站: BBS 未名空间站 (Mon Jun 6 13:05:08 2016, 美东)
: 我前面已经说了，如果短期趋势确立，NDX会向趋势方向move150-200点（或更多）。
: 55%是这个事件发生的概率。
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w***w
发帖数: 6301 | 29 我的系统给出sell（short）信号，这一轮的跌势大头还在后面。 |
t****z
发帖数: 55 | 30 真的能赚钱的话帐户肯定是爆发性的上涨，还纠结于止损, drawdown, winning
percentage, probability这些东西那连赚钱的边还没摸到呢
别说１个月的drawdown了，要是帐户超过１个月没能创新高那就是没戏 |
|
|
m**********t
发帖数: 39 | 31 请tobyzz高人指点一下，when/how can we touch 赚钱的边? or what else we can
do to touch 赚钱的边?
我对系统和赚钱的理解就是不断调整和优化 “止损, drawdown, winning percentage,
probability这些东西”，调整好了，难道不就是实现帐户肯定是爆发性的上涨？
谢谢
【在 t****z 的大作中提到】
: 真的能赚钱的话帐户肯定是爆发性的上涨，还纠结于止损, drawdown, winning
: percentage, probability这些东西那连赚钱的边还没摸到呢
: 别说１个月的drawdown了，要是帐户超过１个月没能创新高那就是没戏
|
n*******y
发帖数: 453 | 32 你明明预测对了，怎么还亏钱了呢....
【在 w***w 的大作中提到】
: 我的系统给出sell（short）信号，这一轮的跌势大头还在后面。
|
w***w
发帖数: 6301 | 33 我星期天的预测，意思是在上周五收市的水平上，市场还要进一步下跌。
本周这两天的走势，还不能说明这个预测是否正确。 |
w***w
发帖数: 6301 | 34 做这个东西，主要是建立一个treck record，从而寻求和大资金合作的机会。
卖系统是附加值。
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 做的好的，有信心的系统，自己留着用呗。出来卖系统的，多半是自己没有信心的。
|
t****z
发帖数: 55 | 35 现在再看这些贴是不是分分钟打脸的节奏
%/
【在 w***w 的大作中提到】
: 做这个东西，主要是建立一个treck record，从而寻求和大资金合作的机会。
: 卖系统是附加值。
|
V******k
发帖数: 28 | 36 这个系统完全没有edge
6.16-10.15最近4个月 所有metrics 都很糟糕。还不如投硬币。。
negative sharpe, negative sortino, low hit rate, low payout ratio,
correlation with SPX>10%。。
楼主还需提高啊。不到24个月的track record没有任何统计意义。这都拿出来在quant
版秀实在是。。
【在 w***w 的大作中提到】
: https://collective2.com/details/102719760
: 6/7/2016开始，两个多月赢利57%，Sharpe Ratio 5.94，max drawdown低于10%。
|
w***w
发帖数: 6301 | 37 楼上说的一堆外行话。
4个月28%叫做完全没有edge？按你这个标准99%的基金都可以关门了。negative sharpe
？会查sharpe吗？
不是说我不能听批评意见，但说话请客观点。实事求是。
我承认这个系统没能经的起时间考验。实际上半个月以前我已经决定停止运行。但我的
subscribers已经预付了钱，所以怎么也得再run几个星期。
我这个系统是抓大盘的趋势。我把大盘趋势define为连续三天以上的升（跌）。
这两个月大盘基本上就是无趋势。我这个系统市场升能赚钱，市场跌能赚钱。市场无趋
势就要亏钱。所以做ETF的在这种情况下最好的策略就是停止操作。
我以前对这个系统的预期是建立在这两年市场的走势情况下的。但是这个两个月的大盘
走势是这两年中不曾出现的情况。所以我说这个系统没有经得起时间考验。我的结论是
做ETF的不是不能赚钱，但是其期望值远没有我设想的那么高。
ETF的两个最大弱点一是没办法对付gap down，gap up。二是做intraday杠杆太小。像
SVXY还有一个intraday和大盘不同步的问题。
在市场无趋势的情况下，做期指系统，抓intraday波动，可以解决上面这些问题。
其实我上个月就在试验期指系统。但是这两个系统的路子是完全不同的。
我同时运行这两种系统，两个都做不好。所以只有停止一个，专门做另一个。 |
i********y
发帖数: 346 | 38 纯粹学术讨论。我前面有一个回复就已经提到过趋势策略最大弱点就是市场没有趋势的
时候，解决办法就是多元化策略，比如加上你现在正在研究的震荡型策略。不过这里其
实最难的如何叠加。如果你是纯量化的，需要考虑一些算法，特别重要的是要考虑你这
两个策略的彼此相关性以及最好再采用一个波动性预测模型在对市场波动性预测后进行
不同权重的叠加。当然你相信你是世界上最聪明的人之一，这里可以考虑的是量化加
discretionary的策略，比如你的量化信号和你的主观看法违背，该信号可以不采纳。
换句话说是采用某种filtering process.我个人认为主观和量化结合是做交易的最高境
界，但缺点是无法backtesting.
: 楼上说的一堆外行话。
: 4个月28%叫做完全没有edge？按你这个标准99%的基金都可以关门了。negative
sharpe
: ？会查sharpe吗？
: 不是说我不能听批评意见，但说话请客观点。实事求是。
: 我承认这个系统没能经的起时间考验。实际上半个月以前我已经决定停止运行。
但我的
: subscribers已经预付了钱，所以怎么也得再run几个星期。
: 我这个系统是抓大盘的趋势。我把大盘趋势define为连续三天以上的升（跌）。
: 这两个月大盘基本上就是无趋势。我这个系统市场升能赚钱，市场跌能赚钱。市
场无趋
: 势就要亏钱。所以做ETF的在这种情况下最好的策略就是停止操作。
: 我以前对这个系统的预期是建立在这两年市场的走势特点的前提下。但是这个两
个月的
【在 w***w 的大作中提到】
: 楼上说的一堆外行话。
: 4个月28%叫做完全没有edge？按你这个标准99%的基金都可以关门了。negative sharpe
: ？会查sharpe吗？
: 不是说我不能听批评意见，但说话请客观点。实事求是。
: 我承认这个系统没能经的起时间考验。实际上半个月以前我已经决定停止运行。但我的
: subscribers已经预付了钱，所以怎么也得再run几个星期。
: 我这个系统是抓大盘的趋势。我把大盘趋势define为连续三天以上的升（跌）。
: 这两个月大盘基本上就是无趋势。我这个系统市场升能赚钱，市场跌能赚钱。市场无趋
: 势就要亏钱。所以做ETF的在这种情况下最好的策略就是停止操作。
: 我以前对这个系统的预期是建立在这两年市场的走势情况下的。但是这个两个月的大盘
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w***w
发帖数: 6301 | 39 因为我是做discretionary的，所以不太了解量化策略的做法和用处。
但是从discretionary做法的角度来说，其实震荡市是可以解决的。所谓震荡市也可以
叫做range，解决的办法，是在发现如果指数有两天的day low或day high 相同或相近
，在日线图上形成一个range的图形，第3天就可以在range的两头边上建反方向的仓位
，如果发现突破range就stop。
另外我有一些抓intraday波动的策略，我认为应该会很有效。
negative
【在 i********y 的大作中提到】
: 纯粹学术讨论。我前面有一个回复就已经提到过趋势策略最大弱点就是市场没有趋势的
: 时候，解决办法就是多元化策略，比如加上你现在正在研究的震荡型策略。不过这里其
: 实最难的如何叠加。如果你是纯量化的，需要考虑一些算法，特别重要的是要考虑你这
: 两个策略的彼此相关性以及最好再采用一个波动性预测模型在对市场波动性预测后进行
: 不同权重的叠加。当然你相信你是世界上最聪明的人之一，这里可以考虑的是量化加
: discretionary的策略，比如你的量化信号和你的主观看法违背，该信号可以不采纳。
: 换句话说是采用某种filtering process.我个人认为主观和量化结合是做交易的最高境
: 界，但缺点是无法backtesting.
:
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: 楼上说的一堆外行话。
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