s******a
发帖数: 184 | 1 假如一个变量 X 是 另外几个变量的函数， X=f(Y1, Y2,...，Yn)， 假设Y1，。。YN
的分布是知道的，如何得出X的 分布
是不是 用Monte Carlo simulation ， 但Y1,...YN之间是相关的，这样的情况如何
处理? | n***y
发帖数: 2730 | 2 你要是没有Y1,...,YN的joint distribution（联合分布），这是没有唯一答案的。一
般在这种情况下是做一些model假设，比如One factor Gaussian Copula，然后你要有
些data去calibrate一下。总之你这样general的问题是没有唯一解的。 | s******a
发帖数: 184 | 3 假如一个变量 X 是 另外几个变量的函数， X=f(Y1, Y2,...，Yn)， 假设Y1，。。YN
的分布是知道的，如何得出X的 分布
是不是 用Monte Carlo simulation ， 但Y1,...YN之间是相关的，这样的情况如何
处理? | n***y
发帖数: 2730 | 4 你要是没有Y1,...,YN的joint distribution（联合分布），这是没有唯一答案的。一
般在这种情况下是做一些model假设，比如One factor Gaussian Copula，然后你要有
些data去calibrate一下。总之你这样general的问题是没有唯一解的。 |
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