请教牛人们关于time series 的 linear regression 问题 - Statistics版

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Statistics版 - 请教牛人们关于time series 的 linear regression 问题

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d**********l
发帖数: 183

如果covariate里有time series 的regressor， response也是time series。这样的情
况下做linear regression是不是有些复杂？就我目前的理解是如果x和y都是
stationary的过程，或者如果x和y是cointegrated的，是可以直接做linear
regression只不过error的pattern 是stochastic的。
请问牛人们我的理解对吗？
如果y是stationary， x是i（1）那么是不是要把x difference 一次再对y 和diff（x)
做regression呢？
谢谢大虾的回答。

f*******r
发帖数: 257

As I understand it, if x and y are cointegrated, then ols is consistent.
Nothing needs to be done other than ols. But a cointegration test needs to
be done a priori.
If x is i(1), then y on diff(x) can be regressed by ols. However, many
times it's not meaningful to regress y on diff(x)...

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