l*****0
发帖数: 179 | 1 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: liujx80 (xuxu), 信区: Quant
标 题: bond price data clearn
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 12 13:33:07 2010, 美东)
如果有每天从dealer那弄到大量bond的数据，有什么统计的方法能否自动发现outlier?
任何异常报价都归属于outlier |
J********i
发帖数: 50662 | 2 sas的话，
data outlier;
infile '';
input ****;
if **** OR ****;
run;
就可以了吧
【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: liujx80 (xuxu), 信区: Quant
标 题: bond price data clearn
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 12 13:33:07 2010, 美东)
如果有每天从dealer那弄到大量bond的数据，有什么统计的方法能否自动发现outlier?
任何异常报价都归属于outlier
【在 l*****0 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
: 发信人: liujx80 (xuxu), 信区: Quant
: 标 题: bond price data clearn
: 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 12 13:33:07 2010, 美东)
: 如果有每天从dealer那弄到大量bond的数据，有什么统计的方法能否自动发现outlier?
: 任何异常报价都归属于outlier
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s*r
发帖数: 2757 | 3 plot it out
outlier?
【在 l*****0 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
: 发信人: liujx80 (xuxu), 信区: Quant
: 标 题: bond price data clearn
: 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 12 13:33:07 2010, 美东)
: 如果有每天从dealer那弄到大量bond的数据，有什么统计的方法能否自动发现outlier?
: 任何异常报价都归属于outlier
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l*****0
发帖数: 179 | 4 谢谢。关键的问题就是怎么写“if **** OR ****”。很难判断是否是outlier。 |
h***x
发帖数: 586 | 5 如果你对数据有了解，比如像A股，每天涨跌不会超过10%,还可以用if写一下，但比较受限制。
如果你用日数据的话，mean +/- n*std 就可以发现不少outlier了，把n调大点，比如3。你也可以参考统计质量控制里面的一些方法，如p chart, c chart ...。不过需要一些人工介入，俺一般不用。
【在 l*****0 的大作中提到】
: 谢谢。关键的问题就是怎么写“if **** OR ****”。很难判断是否是outlier。
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l*****0
发帖数: 179 | 6 这些都归于统计质量控制？有什么经典书籍可以推荐么？英文版的
较受限制。
如3。你也可以参考统计质量控制里面的一些方法，如p chart, c chart ...。不过需
要一些人工介入，俺一般不用。
【在 h***x 的大作中提到】
: 如果你对数据有了解，比如像A股，每天涨跌不会超过10%,还可以用if写一下，但比较受限制。
: 如果你用日数据的话，mean +/- n*std 就可以发现不少outlier了，把n调大点，比如3。你也可以参考统计质量控制里面的一些方法，如p chart, c chart ...。不过需要一些人工介入，俺一般不用。
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h***x
发帖数: 586 | 7 这种简单的chart,google一把就行了
【在 l*****0 的大作中提到】
: 这些都归于统计质量控制？有什么经典书籍可以推荐么？英文版的
:
: 较受限制。
: 如3。你也可以参考统计质量控制里面的一些方法，如p chart, c chart ...。不过需
: 要一些人工介入，俺一般不用。
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