m**c
发帖数: 88 | 1 X(1) = X(0) + E,
X(2) = X(1) + E,
X(3) = X(2) + E,
...
X(t) = X(t-1) + E.
X(0) = 0
E ~ N(0, sigma^2)
请问X(t) 是一个Winner process吗？
我怎么感觉不太对啊? X(t)~ N(0, t^2*sigma^2)， 如果是Winner process 那应该 X(t)~ N
（0，t*sigma^2）吧？ |
s**c
发帖数: 1247 | 2 是不是notation的原因？
有些normal的notation用sigma，不是sigma^2的
N
【在 m**c 的大作中提到】
: X(1) = X(0) + E,
: X(2) = X(1) + E,
: X(3) = X(2) + E,
: ...
: X(t) = X(t-1) + E.
: X(0) = 0
: E ~ N(0, sigma^2)
: 请问X(t) 是一个Winner process吗？
: 我怎么感觉不太对啊? X(t)~ N(0, t^2*sigma^2)， 如果是Winner process 那应该 X(t)~ N
: （0，t*sigma^2）吧？
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m**c
发帖数: 88 | |
s*r
发帖数: 2757 | 4 spell wrong
i see x(3) has a variance of 3sigma^2
【在 m**c 的大作中提到】
: 重新改了一下，楼上再给看看？
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n*****1
发帖数: 172 | 5 为什么 X(t)~ N(0, t^2*sigma^2)? X(t)的variance不就是t*sigma^2嘛
X(t)~ N
【在 m**c 的大作中提到】
: X(1) = X(0) + E,
: X(2) = X(1) + E,
: X(3) = X(2) + E,
: ...
: X(t) = X(t-1) + E.
: X(0) = 0
: E ~ N(0, sigma^2)
: 请问X(t) 是一个Winner process吗？
: 我怎么感觉不太对啊? X(t)~ N(0, t^2*sigma^2)， 如果是Winner process 那应该 X(t)~ N
: （0，t*sigma^2）吧？
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s**c
发帖数: 1247 | 6 恩
估计lz和我想的一样
n个E加起来变成n*E
【在 n*****1 的大作中提到】
: 为什么 X(t)~ N(0, t^2*sigma^2)? X(t)的variance不就是t*sigma^2嘛
:
: X(t)~ N
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o****o
发帖数: 8077 | 7 恩
v(X_t)=V(X_t-1) + sigma^2
V(X_t-1)=V(X_t-2) + sigma^2
....
V(1)=sigma^2
==> V(x_t)=t*sigma^2
right?
【在 s**c 的大作中提到】
: 恩
: 估计lz和我想的一样
: n个E加起来变成n*E
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l*******d
发帖数: 101 | 8 This is a WIENER process with mu=0 and sigma^2 . |
s**c
发帖数: 1247 | 9 right
【在 o****o 的大作中提到】
: 恩
: v(X_t)=V(X_t-1) + sigma^2
: V(X_t-1)=V(X_t-2) + sigma^2
: ....
: V(1)=sigma^2
: ==> V(x_t)=t*sigma^2
: right?
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l*********s
发帖数: 5409 | 10 Agree.
【在 l*******d 的大作中提到】
: This is a WIENER process with mu=0 and sigma^2 .
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m**c
发帖数: 88 | 11 是的，wiener process
X(t)~ N(0, t*sigma^2)
E 是来自于同一个分布的独立的随机变量，
所以 X(t)~ N(0, t*sigma^2)。
这个结论与wiener process 的那个结论不矛盾了。
我把X(t)的方差搞错了，一个地方第二次犯这个错误了。
大家给推荐一本较简单的,入门的《随机过程》的教科书吧？
有些概念很模糊啊，没有学过这门课程。 |
m**c
发帖数: 88 | 12 Distribution ---> Random Variable ---> Observation
是这么一个过程吗？哪个过程是采样（sampling）？或者说采样得到的是Random
Variable还是Observation？？ |
l*********s
发帖数: 5409 | 13 distribution is associated with random variable, observation is sampling.
【在 m**c 的大作中提到】
: Distribution ---> Random Variable ---> Observation
: 是这么一个过程吗？哪个过程是采样（sampling）？或者说采样得到的是Random
: Variable还是Observation？？
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z*****e
发帖数: 4 | 14 我在想，莫非还有一个loser process... |
