l*********g
发帖数: 177 | 1 我想实现的功能其实挺简单：
for i=1,....,n;
V_{i,0}=1;
Y_{i,t+1}=R_{i,t+1}-H_{i,t+1};
D_{i,t+1}=Y_{i,t+1}*V_{i,t};
V_{i,t+1}=H_{i,t+1}*V_{i,t};
这儿i代表比如不同的asset，t代表时间。
我的code：
proc sort data=Portfolios; by PortID time; run;
data tt;
set Portfolios;
lagPortID=lag(PortID);
lagV=lag(V);
Y=R-H;
if lagPortID ne PortID then lagV=1;
D=Y*lagV;
V=H*lagV;
run;
我的code中的PortID就是指代上面的那个index i， Portfolios的column结构就是
time PortID R H
我的问题是为什么结果中除了每个PortID的第一个observation的lagV是1，其他时间的
lagV全是missing，自然相应的D和V columns也是全missing的。请大拿告诉我的code错
在哪儿啊？我猜测可能是和sas的运行data step的规则有关，可是我查了查也不知道原
因。非常感谢大家！！ | k*******a
发帖数: 772 | 2 你的portfolios的column本来没有V，那么当然都是missing | l*********g
发帖数: 177 | 3 但是我的目的就是在portfolios中增加2个column：V和D，自然原来是没有这个
v column啊。
还不太理解你的建议哦，那么该怎样改code啊？
【在 k*******a 的大作中提到】
: 你的portfolios的column本来没有V，那么当然都是missing
| l*********g
发帖数: 177 | | m**u
发帖数: 17 | 5 lagV=lag(V);这一步的时候没有V， 所以V, lag(V)都是missing.
可以写成
array ...;
do i = 1 to n;
...
【在 l*********g 的大作中提到】
: 但是我的目的就是在portfolios中增加2个column：V和D，自然原来是没有这个
: v column啊。
: 还不太理解你的建议哦，那么该怎样改code啊？
| k*******a
发帖数: 772 | 6 你可能加一句 V=lagV
【在 l*********g 的大作中提到】
: 但是我的目的就是在portfolios中增加2个column：V和D，自然原来是没有这个
: v column啊。
: 还不太理解你的建议哦，那么该怎样改code啊？
| l*********g
发帖数: 177 | 7 但是每次循环的时候不是都是先运行lagV=lag(V)么？关于这个step我的目前理解是sas
应该是把上一次循环算出的V赋值给lagV吧。而因为我在code中有这么一句
if lagPortID ne PortID then lagV=1;
就能保证每个PortID group的第一个observation的lagV能被赋值为1，从而第一个
observation的V就能算出来而并非missing。这样从每个PortID group的第二个
observation开始就照理都能通过运行lagV=lag(V)得到非missisng的lagV啊，因为前一
次observation的V都是有值，而非missing啊。
请高人指教我这儿是哪里想错了啊？是不是和sas运行lag（。）语句和其他语句的顺序
有关啊？
先谢谢了哦！！
【在 m**u 的大作中提到】
: lagV=lag(V);这一步的时候没有V， 所以V, lag(V)都是missing.
: 可以写成
: array ...;
: do i = 1 to n;
: ...
| l*********g
发帖数: 177 | 8 唉，还是不work哦。还有没有什么建议哦？
先谢谢哦！
【在 k*******a 的大作中提到】
: 你可能加一句 V=lagV
| l*********g
发帖数: 177 | | s*****r
发帖数: 790 | 10 因为你的V需要不停的更新。 我猜lag是一开始把column提出来， 并不一直更新。
try this.
proc sort data=Portfolios; by PortID time; run;
data tt;
set Portfolios;
by portid time;
retain tt 0;
y=r-h;
if first.portid then do;
v=0;tt=v;
end;
else do;
d=y*tt;
v=h*tt;
tt=v;
end;
run;
【在 l*********g 的大作中提到】
: 我想实现的功能其实挺简单：
: for i=1,....,n;
: V_{i,0}=1;
: Y_{i,t+1}=R_{i,t+1}-H_{i,t+1};
: D_{i,t+1}=Y_{i,t+1}*V_{i,t};
: V_{i,t+1}=H_{i,t+1}*V_{i,t};
: 这儿i代表比如不同的asset，t代表时间。
: 我的code：
: proc sort data=Portfolios; by PortID time; run;
: data tt;
| l*********g
发帖数: 177 | 11 work了哦！！
真的是lag 函数的问题哦！！看来不能总是完全依赖lag来做。
真的非常感谢大拿的帮助！！
【在 s*****r 的大作中提到】
: 因为你的V需要不停的更新。 我猜lag是一开始把column提出来， 并不一直更新。
: try this.
: proc sort data=Portfolios; by PortID time; run;
: data tt;
: set Portfolios;
: by portid time;
: retain tt 0;
: y=r-h;
: if first.portid then do;
: v=0;tt=v;
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