h*******y
发帖数: 96 | 1 土土地问一下，用同样的monthly data算annual return 的t-stat 和monthly return
的t-stat,是不是annual return 的t-stat =sqrt(12)*monthly return 的t-stat 啊？
因为t-stat=mean/(sigma/sqrt(n)), mean变为原来的12倍，sigma变为原来的sqrt（12
）倍，n不变，所以annual return的t-stat变为原来的monthly的sqrt(12)倍啊，多谢
多谢。 |
h*******y
发帖数: 96 | |
n*****n
发帖数: 3123 | |
h*******y
发帖数: 96 | 4 是因为standard error 分母上的sqrt(n)也要除以sqrt(12)么 |
s*********r
发帖数: 909 | 5 sigma变为原来的12倍，
return
12
【在 h*******y 的大作中提到】
: 土土地问一下，用同样的monthly data算annual return 的t-stat 和monthly return
: 的t-stat,是不是annual return 的t-stat =sqrt(12)*monthly return 的t-stat 啊？
: 因为t-stat=mean/(sigma/sqrt(n)), mean变为原来的12倍，sigma变为原来的sqrt（12
: ）倍，n不变，所以annual return的t-stat变为原来的monthly的sqrt(12)倍啊，多谢
: 多谢。
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h*******y
发帖数: 96 | 6 sigma平方变为原来的12倍，sigma变为原来的sqrt（12）倍 |
D******n
发帖数: 2836 | 7 your question is not clear.
you have multiple years of data?
if so ,use ANOVA, don't do t-test everything...
return
12
【在 h*******y 的大作中提到】
: 土土地问一下，用同样的monthly data算annual return 的t-stat 和monthly return
: 的t-stat,是不是annual return 的t-stat =sqrt(12)*monthly return 的t-stat 啊？
: 因为t-stat=mean/(sigma/sqrt(n)), mean变为原来的12倍，sigma变为原来的sqrt（12
: ）倍，n不变，所以annual return的t-stat变为原来的monthly的sqrt(12)倍啊，多谢
: 多谢。
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