s*********e
发帖数: 1051 | 1 传统意义上的信用评分卡主要是由客户的信用历史和过往付款行为的信息组合而成的。
然而，随着经济全球化的影响和波动的加剧，个人的信用状况会不可避免地受到宏观面
的多重影响。在这一背景下，为何与如何在信用评分卡的计算中结合使用宏观经济信息
，就成了专业学术上热烈研讨的话题。 爱丁堡大学的Lyn Thomas早在2000年的
International Journal of Forecasting上就进行了较为完整的阐述。 而在07年全球
金融危机发生后，这一方向更引起了银行业界广泛的关注和积极的应用。 |
a*****3
发帖数: 601 | |
s*********e
发帖数: 1051 | |
a*****3
发帖数: 601 | 4 你是怎么把背景搞成黑的，字体是绿的？
【在 s*********e 的大作中提到】
: 发了。
: （ http://blog.sina.com.cn/s/blog_a28fc28a01010tl2.html ）
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s*********e
发帖数: 1051 | 5 什么意思？
【在 a*****3 的大作中提到】
: 你是怎么把背景搞成黑的，字体是绿的？
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D******n
发帖数: 2836 | 6 terminal?
statcompute大侠对于国内credi scoring市场是怎么看的呢？
现在可以回国创业否？
【在 s*********e 的大作中提到】
: 什么意思？
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s*********e
发帖数: 1051 | 7 惭愧。
在美国勉强还有口剩饭吃。
【在 D******n 的大作中提到】
: terminal?
: statcompute大侠对于国内credi scoring市场是怎么看的呢？
: 现在可以回国创业否？
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g****8
发帖数: 2828 | |
g****8
发帖数: 2828 | 9 我觉得，回国开个consulting公司，估计不错。
【在 D******n 的大作中提到】
: terminal?
: statcompute大侠对于国内credi scoring市场是怎么看的呢？
: 现在可以回国创业否？
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a*****3
发帖数: 601 | 10 我国是有特色的资本主义； 甚至还没经历过一轮经济衰退；所以这个risk management
, credit score不会受重视。
【在 D******n 的大作中提到】
: terminal?
: statcompute大侠对于国内credi scoring市场是怎么看的呢？
: 现在可以回国创业否？
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o****o
发帖数: 8077 | 11 这个要看爹是干啥的，否则很可能饿死
【在 g****8 的大作中提到】
: 我觉得，回国开个consulting公司，估计不错。
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o****o
发帖数: 8077 | |
s*********e
发帖数: 1051 | 13 全有vendor呢，这个不用担心。
【在 o****o 的大作中提到】
: 经济环境变量怎么预测和更新？一致性怎么解决？
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g******e
发帖数: 140 | 14 现有的PD（customer level) model有哪些drawback?
另外，有没有fair lending 方面的顾虑？
【在 s*********e 的大作中提到】
: 传统意义上的信用评分卡主要是由客户的信用历史和过往付款行为的信息组合而成的。
: 然而，随着经济全球化的影响和波动的加剧，个人的信用状况会不可避免地受到宏观面
: 的多重影响。在这一背景下，为何与如何在信用评分卡的计算中结合使用宏观经济信息
: ，就成了专业学术上热烈研讨的话题。 爱丁堡大学的Lyn Thomas早在2000年的
: International Journal of Forecasting上就进行了较为完整的阐述。 而在07年全球
: 金融危机发生后，这一方向更引起了银行业界广泛的关注和积极的应用。
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A*******s
发帖数: 3942 | 15 谢谢lz分享经验，有时间会把L. Thomas 的文章好好看一遍。
个人愚见，第一问题还是数据。customer level 数据一般来说周期不够长，宏观经济
变量的variability不够，所以会在模型里没有预想中显著。其次，也有可能模型本身
假设就有问题，比如说我知道不少senior就认为宏观经济和个人信用表现是条件独立的
(given personal risk attributes)，这样无论有多少数据，把宏观和个人变量一起扔
进去，宏观变量也不会显著，显著了也可能只是碰巧而已，只有建一个合理的
hierachical model，或者搞点bayesian才能解决这个问题。怎么把不显著的宏观变量
“搞”得显著来通过stress test，现在是各大银行头疼的问题啊，呵呵。 |
A*******s
发帖数: 3942 | 16 不知道我有没有准确理解了lz的博文，如果是分地区搞不同的信用标准，很可能fair
lending会找茬。
【在 g******e 的大作中提到】
: 现有的PD（customer level) model有哪些drawback?
: 另外，有没有fair lending 方面的顾虑？
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s*********e
发帖数: 1051 | 17 “ 怎么把不显 著的宏观变量“搞”得显著来通过stress test，现在是各大银行头疼
的问题”
言过其实了。这是很容易的事。
【在 A*******s 的大作中提到】
: 谢谢lz分享经验，有时间会把L. Thomas 的文章好好看一遍。
: 个人愚见，第一问题还是数据。customer level 数据一般来说周期不够长，宏观经济
: 变量的variability不够，所以会在模型里没有预想中显著。其次，也有可能模型本身
: 假设就有问题，比如说我知道不少senior就认为宏观经济和个人信用表现是条件独立的
: (given personal risk attributes)，这样无论有多少数据，把宏观和个人变量一起扔
: 进去，宏观变量也不会显著，显著了也可能只是碰巧而已，只有建一个合理的
: hierachical model，或者搞点bayesian才能解决这个问题。怎么把不显著的宏观变量
: “搞”得显著来通过stress test，现在是各大银行头疼的问题啊，呵呵。
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s*********e
发帖数: 1051 | 18 这要看用哪个维度的数据和如何使用了。
【在 A*******s 的大作中提到】
: 不知道我有没有准确理解了lz的博文，如果是分地区搞不同的信用标准，很可能fair
: lending会找茬。
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A*******s
发帖数: 3942 | 19 如果宏观变量确实不显著呢？大侠能分享一些经验么？这确实是我隔壁组遇到过的问题
，我最后也没搞明白他们怎么糊弄过去的。
还有fair lending，现在我感觉搞compliance那些律师们简直是搞文字狱啊，我们大组
的头直接说了避免用任何group level的信息。
【在 s*********e 的大作中提到】
: “ 怎么把不显 著的宏观变量“搞”得显著来通过stress test，现在是各大银行头疼
: 的问题”
: 言过其实了。这是很容易的事。
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a*****3
发帖数: 601 | 20 文字狱 哈哈哈 。 你们的模型 律师还要过目？？
【在 A*******s 的大作中提到】
: 如果宏观变量确实不显著呢？大侠能分享一些经验么？这确实是我隔壁组遇到过的问题
: ，我最后也没搞明白他们怎么糊弄过去的。
: 还有fair lending，现在我感觉搞compliance那些律师们简直是搞文字狱啊，我们大组
: 的头直接说了避免用任何group level的信息。
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s*********e
发帖数: 1051 | 21 compliance could be an issue in general for any model or credit policy.
【在 a*****3 的大作中提到】
: 文字狱 哈哈哈 。 你们的模型 律师还要过目？？
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