v*******e
发帖数: 133 | 1 不要笑。平时做的都是应用。理论不太好。
1.通常说的 13 week moving average，就是第一个forecast将取前13个观察到的值的
平均，之后第二个forecast是最后12个观察到的值加上前一个forecast的平均值。可以
算作是ARIMA里面的哪一种吗？比如ARIMA(0,0,1) or ARIMA(0,0,13)? 还是这里说的
moving average和ARIMA里的moving average那部分不是同一个概念吧。
而且这种13 week moving average并不要求assumptions, 比如 stationarity in
ARIMA，那么最后结果和ARIMA(0,0,1)有什么区别呢？
2. 通常ARIMA, 比如我在identification stage观察ACF, the series is
nonstationary, 然后我difference the series to be stationary, and white noise
test failed indicating an AR or MA needs to be fitted.怎么观察patterns in
ACF or white noise plot决定下一步更可能是AR(1)还是MA(1) in the estimation
stage?
在线等，多谢！ | v*******e
发帖数: 133 | 2 I actually found answer to Q2:
“The autocorrelations of most autoregressive time series start large and
decline gradually, whereas the autocorrelations of an MA(q) time series
suddenly drop to 0 after the first q autocorrelations. This helps in
distinguishing between autoregressive and moving-average time series.”
noise
【在 v*******e 的大作中提到】
: 不要笑。平时做的都是应用。理论不太好。
: 1.通常说的 13 week moving average，就是第一个forecast将取前13个观察到的值的
: 平均，之后第二个forecast是最后12个观察到的值加上前一个forecast的平均值。可以
: 算作是ARIMA里面的哪一种吗？比如ARIMA(0,0,1) or ARIMA(0,0,13)? 还是这里说的
: moving average和ARIMA里的moving average那部分不是同一个概念吧。
: 而且这种13 week moving average并不要求assumptions, 比如 stationarity in
: ARIMA，那么最后结果和ARIMA(0,0,1)有什么区别呢？
: 2. 通常ARIMA, 比如我在identification stage观察ACF, the series is
: nonstationary, 然后我difference the series to be stationary, and white noise
: test failed indicating an AR or MA needs to be fitted.怎么观察patterns in
| v*******e
发帖数: 133 | 3 请教第一个问题，包子求解。
noise
【在 v*******e 的大作中提到】
: 不要笑。平时做的都是应用。理论不太好。
: 1.通常说的 13 week moving average，就是第一个forecast将取前13个观察到的值的
: 平均，之后第二个forecast是最后12个观察到的值加上前一个forecast的平均值。可以
: 算作是ARIMA里面的哪一种吗？比如ARIMA(0,0,1) or ARIMA(0,0,13)? 还是这里说的
: moving average和ARIMA里的moving average那部分不是同一个概念吧。
: 而且这种13 week moving average并不要求assumptions, 比如 stationarity in
: ARIMA，那么最后结果和ARIMA(0,0,1)有什么区别呢？
: 2. 通常ARIMA, 比如我在identification stage观察ACF, the series is
: nonstationary, 然后我difference the series to be stationary, and white noise
: test failed indicating an AR or MA needs to be fitted.怎么观察patterns in
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