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Statistics版 - 请问R-square很弱,但是independent variables的p-value<0.05怎么解释?
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s********r
发帖数: 297
1
请问R-square很弱,但是其中一个independent variable的p-value<0.05怎么解释?
model is not fit; but 某个independent variable is significant? 但是只留下那
个p-value<0.05的independent variable在model里R-square还是很弱怎么办?谢谢!
z**********i
发帖数: 12276
2
simple linear or non-linear?
R-square 只能是个参考。

【在 s********r 的大作中提到】
: 请问R-square很弱,但是其中一个independent variable的p-value<0.05怎么解释?
: model is not fit; but 某个independent variable is significant? 但是只留下那
: 个p-value<0.05的independent variable在model里R-square还是很弱怎么办?谢谢!

m*******1
发帖数: 855
3
只要数据records够多,P value就能够少。 包子~~~
s********r
发帖数: 297
4
你好,谢谢回复。 我忘记说用的是 logistic regression。 但是不管是不是logistic
regression还是 liner regression R-square 都只能是个参考吗?请问应该怎么解
释呢? 到底是significant 还是不significant呢? 谢谢!

【在 z**********i 的大作中提到】
: simple linear or non-linear?
: R-square 只能是个参考。

s********r
发帖数: 297
5
谢谢回复!但是这个好像不对吧,其它数据records够多的independent variable为什
么P value就能很大呢?就只有其中一个independent variable P value小。数据
records每个variable 都差不多多的。谢谢!

【在 m*******1 的大作中提到】
: 只要数据records够多,P value就能够少。 包子~~~
v*******e
发帖数: 11604
6

说明它significant呗。做GWAS的人才牛,P-value=10^(-12)的变量只能能解释1%的
dependant variable 的variance。前面那人说得不错,只要数据亮足够大,一点点相
关性也能得到很小的P-Value.

【在 s********r 的大作中提到】
: 谢谢回复!但是这个好像不对吧,其它数据records够多的independent variable为什
: 么P value就能很大呢?就只有其中一个independent variable P value小。数据
: records每个variable 都差不多多的。谢谢!

c*****l
发帖数: 1493
7
怎么证明啊?

【在 v*******e 的大作中提到】
:
: 说明它significant呗。做GWAS的人才牛,P-value=10^(-12)的变量只能能解释1%的
: dependant variable 的variance。前面那人说得不错,只要数据亮足够大,一点点相
: 关性也能得到很小的P-Value.

I*****a
发帖数: 5425
8
n = 1000000
y = runif(n)
x = runif(n)
fit = lm(y ~ x)
summary(fit)

【在 m*******1 的大作中提到】
: 只要数据records够多,P value就能够少。 包子~~~
v*******e
发帖数: 11604
9

这太容易了。Pvalue can be as small as you want.
N=c(100,1000,10000,100000)
PValue=rep(as.numeric(NA),length(N))
RSquared=rep(as.numeric(NA),length(N))
for (i in 1:length(N)){
sigmma=rnorm(N[i],0,1)
x=rnorm(N[i],0,1)
y=0.1*x+sigmma
RSquared[i]=summary(lm(y~0+x))$"r.squared"
PValue[i]=summary(lm(y~0+x))$"coefficients"[1,4]
}
data.frame(N,RSqaured,PValue)
N RSquared PValue
1 1e+02 0.007324693 3.947863e-01
2 1e+03 0.014429159 1.392340e-04
3 1e+04 0.010822982 1.792036e-25
4 1e+05 0.009884760 4.936765e-218

【在 c*****l 的大作中提到】
: 怎么证明啊?
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