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i******l
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【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: chamberlain (PKU|PHY01|面朝大海|春暖花开), 信区: Quant
标 题: 科普一下随机微积分
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 19 00:42:54 2008)
科普一下随机微积分
随便写了一个关于随机微积分的科普,如果大家觉得写的不错,读者受益,如果大家觉
得写的不好,请指出,我受益,总之是件好事,呵呵
1. 随机微积分(Stochastic Calculus)是干什么的?
一言以蔽之,给随机变量建立一套类似于普通微积分的理论,让我们能够像对普通的变
量做微积分那样对随机变量做微积分。
知道了这一点,我们很多时候都可以把普通微积分的思维方式对应到随机微积分上。比
如,有些概念,一开始如果我们不理解这个概念起的作用是什么,就可以想想在普通微
积分里面跟这个概念相对应的概念的作用。
2. 随即微积分的理论框架是怎么样建立起来的?
一言以蔽之,依样画葫芦。这里的“样”,说的是普通微积分。
在普通微积分里面,最基本的理论基础是“收敛”(convergence)和“极限”(limit
)的概念,所
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