i***o
发帖数: 778 | 1 stock price up about 5%
Dec 2010 OTM calls( K > 120) price down 10% or more....
Why did this happen? Thanks! |
m********0
发帖数: 2717 | 2 嗯。
【在 i***o 的大作中提到】
: stock price up about 5%
: Dec 2010 OTM calls( K > 120) price down 10% or more....
: Why did this happen? Thanks!
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l**********o
发帖数: 9952 | 3 time value drop a lot after ER |
l**********o
发帖数: 9952 | |
m********0
发帖数: 2717 | 5 125
【在 i***o 的大作中提到】
: stock price up about 5%
: Dec 2010 OTM calls( K > 120) price down 10% or more....
: Why did this happen? Thanks!
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m********0
发帖数: 2717 | 6 130
【在 i***o 的大作中提到】
: stock price up about 5%
: Dec 2010 OTM calls( K > 120) price down 10% or more....
: Why did this happen? Thanks!
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i***o
发帖数: 778 | 7 clean ear and listen....
【在 m********0 的大作中提到】
: 嗯。
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i***o
发帖数: 778 | 8 all green lines are 120C... where to plot those chart? thanks.
【在 m********0 的大作中提到】
: 130
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i***o
发帖数: 778 | 9 even within 1 day before and after ER?
【在 l**********o 的大作中提到】
: time value drop a lot after ER
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s***v
发帖数: 4924 | 10 不是time value的问题，楼主问的是12月的，time value还不至于衰减（decay）那么
快，主要是由于volatility的变化。
ER之前股价变化的不确定性很高，volatility在期权中起很大作用，ER之后不确定性减
少，volatility的影响也减少，所以期权价格也受影响。
【在 l**********o 的大作中提到】
: time value drop a lot after ER
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l**********o
发帖数: 9952 | 11 对的，是因为volatility
我一般缺省认为time value由volatility和天数决定。没说精确。
【在 s***v 的大作中提到】
: 不是time value的问题，楼主问的是12月的，time value还不至于衰减（decay）那么
: 快，主要是由于volatility的变化。
: ER之前股价变化的不确定性很高，volatility在期权中起很大作用，ER之后不确定性减
: 少，volatility的影响也减少，所以期权价格也受影响。
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