c***m
发帖数: 2630 | 1 http://bbs.wenxuecity.com/finance/1636998.html
今天不去教堂了，发个帖子也算做善事？“MACD 指标的物理意义和用法”
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无论是在期货市场，外汇市场，还是股票和期权是市场，
无论是在DayTrading, 短线交易，还是中长线的交易，
都能经常见到这 “万能”的无处不在的技术指标：MACD
可以这么说，不会使用这个指标就还没有达到专业的水平。
今天希望新来的同学，认真阅读本文，我不写任何复杂的公司
免得你们不是搞理工科的看了头痛，放弃了追求知识的机会。
理解物理意义最重要，把握精神实质，至于具体的公式算法别人会
帮你做好了的。 哈哈，我在给老总们上课啊。
MACD:四个字目分别有不同的意义，
M:移动的意思，就是我们统计的方法有和移动统计的时间窗口。
A:就是平均的意思，就是说我们用了历史的数据，加以平均把较快波动的信号除去了。
C:收敛的意思，就说我们想要估计谋个趋势的极限值（哈哈，高等数学你们学了吗？）
D:差分的意思，就把不同方法计算出的趋势极限值拿来差分一下，
目的是计算这个收敛的速度快慢。
你们中肯定有聪明的了，哈哈哈，知道我要说什么了？
原来这个MACD 就是现实生活中的速度，加速度，而股票价格差就是位移。
哈哈，多么简单的东西啊？还不好用？
解析信号：就是 MACD值(收敛速度）与 平均MACD值的差分。
可不就是加速度信号？
解析信号大于零，表明收敛加速度大于零，价格上涨的动力在增加。
这就是向上交叉的概念。
但是，MACD值是收敛速度的概念，只有大于零才能指导我们价格会上涨的预测。
所以，就是MACD值 必须在零线以上的概念。
那么，在零线以下呢？所有的向上交叉（MACD线同其平均线的交叉），
只不过是反映了向下的动力没有了，得到了支撑的意思。
我们这时候可以把这个点定义为 “平仓信号”点，
就是做空的该撤了。
MACD值在零线以上呢？
交叉不交叉，股票都在涨！只是涨的快慢不同。
这时，如果出现了第二次的向上交叉，哈哈哈，这就是“黄金交叉”！
那就是说向上的趋势基本确认，中长线投资者可以买了。
好了，反过来呢？留做家庭作业，自己推导吧，那就是对应的
“减仓信号”和 “死叉信号”。
现在开始说技术细节了，你们可以休息下。
既然我们还是基于移动平均的处理，
那么不可避免地设计到时间窗口的问题:
（Time Frame)
1.采样的频率，这个直接涉及到对股票变化快慢的特性问题。
就是说，如果是做Daytrading 和短线操作的，
我们看的是日线分时图，采样频率基本上用
每秒3次，或5次，作为我们基本的数据信号频率。
如果我们是做中长线的，用的是月线图，
基本上用每天1次，或2次，作为我们的基本的数据信号频率。
采样的频率越高，可以反映动态特性更好些。但有可能产生的误报信号也可能多点。
2。窗口参数：就是说我们用多少个采样数据的移动窗口，来计算收敛呢？
最常见的参数是：
12，26，9。
12：快的收敛线。
26：慢的收敛线。
9：MACD平均处理的窗口。
注意，移动平均处理有个特点，窗口越大，变化越慢。
这三个参数是可以调整修改的，不同股票有不同的变化快慢特点（运动最短振荡周期）
我们要根据不同的股票，才能找到最佳的匹配参数。
哈哈，本人以前就是搞这种软件的：用计算机的软件计算分析最佳的
（股票，参数）匹配对。
3。使用范围和条件：
可以用于短线的操作，Daytrading, 也可以用于中长线的分析：
但是，用于短线和日冲的时候，要避免跳空跳水多的突变特征的信号区，
那是因为有突发行情消息产生的不连续点，用移动平均是会有问题的：
滞后严重，不能发挥收敛计算的预测特征。
还有，用于中长线分析，要避免成交量严重不平衡的区间断。
理论上讲，成交量10以上，至少要用4，5倍的时间轴拉伸，
才能弥补成交量不均衡对移动平均算法的影响 |
w*******o
发帖数: 6125 | 2 我刚吃上肉，你们又吃菜了...
我刚不用MACD，你们又用MACD了...
//村长说了，今天市场比较boring，开个玩笑，别介意 |
b*******2
发帖数: 3202 | |
c***m
发帖数: 2630 | 4 不用MACD is SB.
No offense though.
【在 w*******o 的大作中提到】
: 我刚吃上肉，你们又吃菜了...
: 我刚不用MACD，你们又用MACD了...
: //村长说了，今天市场比较boring，开个玩笑，别介意
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h******o
发帖数: 6113 | |
g***o
发帖数: 196 | 6 用啥比较好？
【在 h******o 的大作中提到】
: MACD做DT太滞后
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w*******o
发帖数: 6125 | 7 不是不用，是不再用，看不出这个区别?
【在 c***m 的大作中提到】
: 不用MACD is SB.
: No offense though.
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h******o
发帖数: 6113 | 8 这个你问CBOT .
【在 g***o 的大作中提到】
: 用啥比较好？
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c***m
发帖数: 2630 | 9 yes.
【在 h******o 的大作中提到】
: MACD做DT太滞后
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c***m
发帖数: 2630 | 10 I see. Sorry. what you are using now?
【在 w*******o 的大作中提到】
: 不是不用，是不再用，看不出这个区别?
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d******e
发帖数: 6945 | 11 用MACD的傻帽更多。
也不是offense。 |
w*******o
发帖数: 6125 | 12 Nothing, just volume and price, plus some secret ingredient,ha.
BTW, there are two types of indicators,
delayed indicators and leading indicators.
MACD is the delayed one.
There is a good summary in the book "Options make easy" TA section.
You can check that out,
【在 c***m 的大作中提到】
: I see. Sorry. what you are using now?
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h******o
发帖数: 6113 | 13 还有你的秘密武器以及缠论。
【在 w*******o 的大作中提到】
: Nothing, just volume and price, plus some secret ingredient,ha.
: BTW, there are two types of indicators,
: delayed indicators and leading indicators.
: MACD is the delayed one.
: There is a good summary in the book "Options make easy" TA section.
: You can check that out,
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c***m
发帖数: 2630 | 14 I am losing money today.
【在 d******e 的大作中提到】
: 用MACD的傻帽更多。
: 也不是offense。
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c***m
发帖数: 2630 | 15 I agree. I am mixing MACD with RSI. Thanks for the recommendation.
【在 w*******o 的大作中提到】
: Nothing, just volume and price, plus some secret ingredient,ha.
: BTW, there are two types of indicators,
: delayed indicators and leading indicators.
: MACD is the delayed one.
: There is a good summary in the book "Options make easy" TA section.
: You can check that out,
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w*******o
发帖数: 6125 | 16 I kind of know where you are,then.
【在 c***m 的大作中提到】
: I agree. I am mixing MACD with RSI. Thanks for the recommendation.
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w******s
发帖数: 16209 | 17 如果我没记错,walstudio 是几年前就可以心算,裸眼画这些指标的.
也是可以开班讲课的
【在 c***m 的大作中提到】
: I agree. I am mixing MACD with RSI. Thanks for the recommendation.
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d******e
发帖数: 6945 | 18 BSO。
【在 w*******o 的大作中提到】
: I kind of know where you are,then.
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d******e
发帖数: 6945 | 19 不能裸眼画的话，TA是很难称得上过关的。
【在 w******s 的大作中提到】
: 如果我没记错,walstudio 是几年前就可以心算,裸眼画这些指标的.
: 也是可以开班讲课的
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c***m
发帖数: 2630 | 20 见笑了。 有时间去多指教。
【在 w*******o 的大作中提到】
: I kind of know where you are,then.
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w******s
发帖数: 16209 | 21 wk, 德二也是大牛.
orz
【在 d******e 的大作中提到】
: 不能裸眼画的话，TA是很难称得上过关的。
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w*******o
发帖数: 6125 | 22 村长真会说话，惭愧,
"心算,裸眼画指标", 其实就是"蒙"的意思.LOL
【在 w******s 的大作中提到】
: 如果我没记错,walstudio 是几年前就可以心算,裸眼画这些指标的.
: 也是可以开班讲课的
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S***u
发帖数: 1678 | 23 TA神牛dale，收我为徒吧。
【在 d******e 的大作中提到】
: 不能裸眼画的话，TA是很难称得上过关的。
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H*T
发帖数: 43 | 24 This is very interesting discussion.
Anyone who is interested in TA has to understand how MACD works, even if he
doesn't use it. However most people's understanding of MACD is very shallow.
It is absolutely true that MACD is delayed indicator: if you buy on MACD
cross above you are not going to make money consistenly. Most people stop
right here thinking it is useless indicator.That is not the case!
To get a thorough understanding I recommend reading:
http://stockcharts.com/help/doku.php?id=chart_school:technical_
One excellent example of applying MACD is stock NVDA. Somebody recommended
the stock ~6 months ago and it turned out to be a big winner. If you don't
understand this guy's analysis you need to go back and re-read it. |
d******e
发帖数: 6945 | 25 未眠人是个更好的师傅。
【在 S***u 的大作中提到】
: TA神牛dale，收我为徒吧。
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E**O
发帖数: 1980 | 26 指标不在于多而在于精，尝试了很多后又回归到朴实无华的均线。 |
T********k
发帖数: 94 | 27 Good one, strongly recommended.
he
shallow.
【在 H*T 的大作中提到】
: This is very interesting discussion.
: Anyone who is interested in TA has to understand how MACD works, even if he
: doesn't use it. However most people's understanding of MACD is very shallow.
: It is absolutely true that MACD is delayed indicator: if you buy on MACD
: cross above you are not going to make money consistenly. Most people stop
: right here thinking it is useless indicator.That is not the case!
: To get a thorough understanding I recommend reading:
: http://stockcharts.com/help/doku.php?id=chart_school:technical_
: One excellent example of applying MACD is stock NVDA. Somebody recommended
: the stock ~6 months ago and it turned out to be a big winner. If you don't
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