r*m
发帖数: 16380 | 1 2012 jan FAZ 70 call 不到9块， 110 call 大约4块5
买一个70call， 卖2个110call，当前收支平衡。
假定死捂到过期，
80%的可能， FAZ收在70以下，不亏不赚。
19%的可能，faz收在70-150之间， 赚大于70的部分。
1%的可能收大于150，只要不是大于150太多，也不怕，就当在150烧FAZ了。 |
z****g
发帖数: 4616 | |
b******r
发帖数: 16603 | |
g******4
发帖数: 1715 | 4 FAZ 估计要到180+
【在 r*m 的大作中提到】
: 2012 jan FAZ 70 call 不到9块， 110 call 大约4块5
: 买一个70call， 卖2个110call，当前收支平衡。
: 假定死捂到过期，
: 80%的可能， FAZ收在70以下，不亏不赚。
: 19%的可能，faz收在70-150之间， 赚大于70的部分。
: 1%的可能收大于150，只要不是大于150太多，也不怕，就当在150烧FAZ了。
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w*********7
发帖数: 2883 | 5 LOL
那股市就崩盘了， 除了FAZ， TZA， 其他差不多都可以归零了。 那谁也别玩了， 各
回各家吧。
【在 g******4 的大作中提到】
: FAZ 估计要到180+
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t*******5
发帖数: 6095 | 6 How you get the probablity? I am learning.
80%的可能， FAZ收在70以下，不亏不赚。
19%的可能，faz收在70-150之间， 赚大于70的部分。
1%的可能收大于150 |
d*****z
发帖数: 114 | 7 what is the collateral required in this transaction? what will collateral be
if FAZ rises to above 110? consider you will have to sell other stock to
fund this in the bear case, even if it just happens for a very short time.
They are important information to calculate the return/risk.
【在 r*m 的大作中提到】
: 2012 jan FAZ 70 call 不到9块， 110 call 大约4块5
: 买一个70call， 卖2个110call，当前收支平衡。
: 假定死捂到过期，
: 80%的可能， FAZ收在70以下，不亏不赚。
: 19%的可能，faz收在70-150之间， 赚大于70的部分。
: 1%的可能收大于150，只要不是大于150太多，也不怕，就当在150烧FAZ了。
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Y**N
发帖数: 2628 | 8 呵呵，精辟。就让faz等在股市里孤独的蹦达吧。
【在 w*********7 的大作中提到】
: LOL
: 那股市就崩盘了， 除了FAZ， TZA， 其他差不多都可以归零了。 那谁也别玩了， 各
: 回各家吧。
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c****t
发帖数: 5452 | 9 150是怎么回事？过了110就开始亏吧，相当于110 烧的 |
r*m
发帖数: 16380 | 10 sorry, 这个是我拍脑门想出来的，没有supporting evidence。
这里的关键不在于这个80%， 而在于那个1%。
FAZ要涨到150， 相当于大盘， 或更准确的说金融板块， 还要比今天的收盘价一口气
跌去60%以上，你认为可能性有多大？
【在 t*******5 的大作中提到】
: How you get the probablity? I am learning.
: 80%的可能， FAZ收在70以下，不亏不赚。
: 19%的可能，faz收在70-150之间， 赚大于70的部分。
: 1%的可能收大于150
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r*m
发帖数: 16380 | 11 是， 其实我前两个星期也几乎吃了这个亏。我卖了些FAZ的call，在最黑暗的时刻被
ITM了，margin requirement暴涨，我被迫卖了HPQ （因祸得福）和MRK（后来原价买回
）。
我的假设是帐号里总会保持一定比例的cash和bond，所以希望利用起来赚些外快。
be
【在 d*****z 的大作中提到】
: what is the collateral required in this transaction? what will collateral be
: if FAZ rises to above 110? consider you will have to sell other stock to
: fund this in the bear case, even if it just happens for a very short time.
: They are important information to calculate the return/risk.
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r***l
发帖数: 9084 | 12 操作是好操作，不过这里人都贪，非要自己短线炒挣大钱，呵呵
【在 r*m 的大作中提到】
: 2012 jan FAZ 70 call 不到9块， 110 call 大约4块5
: 买一个70call， 卖2个110call，当前收支平衡。
: 假定死捂到过期，
: 80%的可能， FAZ收在70以下，不亏不赚。
: 19%的可能，faz收在70-150之间， 赚大于70的部分。
: 1%的可能收大于150，只要不是大于150太多，也不怕，就当在150烧FAZ了。
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r*m
发帖数: 16380 | |
B********e
发帖数: 1062 | 14 You used too much margin for this trade.
(40 + 110) * 100 = 15000
max gain = 40 * 100 = 4000 (best situation)
4000 * 0.19 / 15000 < 6%
And it takes 15 months to get the profit as you said.
【在 r*m 的大作中提到】
: 2012 jan FAZ 70 call 不到9块， 110 call 大约4块5
: 买一个70call， 卖2个110call，当前收支平衡。
: 假定死捂到过期，
: 80%的可能， FAZ收在70以下，不亏不赚。
: 19%的可能，faz收在70-150之间， 赚大于70的部分。
: 1%的可能收大于150，只要不是大于150太多，也不怕，就当在150烧FAZ了。
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h*******y
发帖数: 1220 | 15 那faz 110 ／ 150 bear call spread岂不更稳妥？
【在 r*m 的大作中提到】
: 2012 jan FAZ 70 call 不到9块， 110 call 大约4块5
: 买一个70call， 卖2个110call，当前收支平衡。
: 假定死捂到过期，
: 80%的可能， FAZ收在70以下，不亏不赚。
: 19%的可能，faz收在70-150之间， 赚大于70的部分。
: 1%的可能收大于150，只要不是大于150太多，也不怕，就当在150烧FAZ了。
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j***b
发帖数: 5901 | 16 Your calculation is totally wrong. He has 1 naked short call and one bullish
call spread, only the naked short call requires margin, and it's far out of
money, so on IB, there is very little margin requirement.
【在 B********e 的大作中提到】
: You used too much margin for this trade.
: (40 + 110) * 100 = 15000
: max gain = 40 * 100 = 4000 (best situation)
: 4000 * 0.19 / 15000 < 6%
: And it takes 15 months to get the profit as you said.
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r*m
发帖数: 16380 | 17 2012 jan FAZ 70 call 不到9块， 110 call 大约4块5
买一个70call， 卖2个110call，当前收支平衡。
假定死捂到过期，
80%的可能， FAZ收在70以下，不亏不赚。
19%的可能，faz收在70-150之间， 赚大于70的部分。
1%的可能收大于150，只要不是大于150太多，也不怕，就当在150烧FAZ了。 |
d*****z
发帖数: 114 | 18 what is the collateral required in this transaction? what will collateral be
if FAZ rises to above 110? consider you will have to sell other stock to
fund this in the bear case, even if it just happens for a very short time.
They are important information to calculate the return/risk.
【在 r*m 的大作中提到】
: 2012 jan FAZ 70 call 不到9块， 110 call 大约4块5
: 买一个70call， 卖2个110call，当前收支平衡。
: 假定死捂到过期，
: 80%的可能， FAZ收在70以下，不亏不赚。
: 19%的可能，faz收在70-150之间， 赚大于70的部分。
: 1%的可能收大于150，只要不是大于150太多，也不怕，就当在150烧FAZ了。
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Y**N
发帖数: 2628 | 19 呵呵，精辟。就让faz等在股市里孤独的蹦达吧。
【在 w*********7 的大作中提到】
: LOL
: 那股市就崩盘了， 除了FAZ， TZA， 其他差不多都可以归零了。 那谁也别玩了， 各
: 回各家吧。
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c****t
发帖数: 5452 | 20 150是怎么回事？过了110就开始亏吧，相当于110 烧的 |
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r*m
发帖数: 16380 | 21 sorry, 这个是我拍脑门想出来的，没有supporting evidence。
这里的关键不在于这个80%， 而在于那个1%。
FAZ要涨到150， 相当于大盘， 或更准确的说金融板块， 还要比今天的收盘价一口气
跌去60%以上，你认为可能性有多大？
【在 t*******5 的大作中提到】
: How you get the probablity? I am learning.
: 80%的可能， FAZ收在70以下，不亏不赚。
: 19%的可能，faz收在70-150之间， 赚大于70的部分。
: 1%的可能收大于150
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r*m
发帖数: 16380 | 22 是， 其实我前两个星期也几乎吃了这个亏。我卖了些FAZ的call，在最黑暗的时刻被
ITM了，margin requirement暴涨，我被迫卖了HPQ （因祸得福）和MRK（后来原价买回
）。
我的假设是帐号里总会保持一定比例的cash和bond，所以希望利用起来赚些外快。
be
【在 d*****z 的大作中提到】
: what is the collateral required in this transaction? what will collateral be
: if FAZ rises to above 110? consider you will have to sell other stock to
: fund this in the bear case, even if it just happens for a very short time.
: They are important information to calculate the return/risk.
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r***l
发帖数: 9084 | 23 操作是好操作，不过这里人都贪，非要自己短线炒挣大钱，呵呵
【在 r*m 的大作中提到】
: 2012 jan FAZ 70 call 不到9块， 110 call 大约4块5
: 买一个70call， 卖2个110call，当前收支平衡。
: 假定死捂到过期，
: 80%的可能， FAZ收在70以下，不亏不赚。
: 19%的可能，faz收在70-150之间， 赚大于70的部分。
: 1%的可能收大于150，只要不是大于150太多，也不怕，就当在150烧FAZ了。
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r*m
发帖数: 16380 | |
B********e
发帖数: 1062 | 25 You used too much margin for this trade.
(40 + 110) * 100 = 15000
max gain = 40 * 100 = 4000 (best situation)
4000 * 0.19 / 15000 < 6%
And it takes 15 months to get the profit as you said.
【在 r*m 的大作中提到】
: 2012 jan FAZ 70 call 不到9块， 110 call 大约4块5
: 买一个70call， 卖2个110call，当前收支平衡。
: 假定死捂到过期，
: 80%的可能， FAZ收在70以下，不亏不赚。
: 19%的可能，faz收在70-150之间， 赚大于70的部分。
: 1%的可能收大于150，只要不是大于150太多，也不怕，就当在150烧FAZ了。
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h*******y
发帖数: 1220 | 26 那faz 110 ／ 150 bear call spread岂不更稳妥？
【在 r*m 的大作中提到】
: 2012 jan FAZ 70 call 不到9块， 110 call 大约4块5
: 买一个70call， 卖2个110call，当前收支平衡。
: 假定死捂到过期，
: 80%的可能， FAZ收在70以下，不亏不赚。
: 19%的可能，faz收在70-150之间， 赚大于70的部分。
: 1%的可能收大于150，只要不是大于150太多，也不怕，就当在150烧FAZ了。
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j***b
发帖数: 5901 | 27 Your calculation is totally wrong. He has 1 naked short call and one bullish
call spread, only the naked short call requires margin, and it's far out of
money, so on IB, there is very little margin requirement.
【在 B********e 的大作中提到】
: You used too much margin for this trade.
: (40 + 110) * 100 = 15000
: max gain = 40 * 100 = 4000 (best situation)
: 4000 * 0.19 / 15000 < 6%
: And it takes 15 months to get the profit as you said.
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B**********r
发帖数: 7517 | 28 你那个8月19日“几乎稳赚的Trade”，我可以说99.9%已经稳赔了。
你卖了，Jan-13的TNA-35扑，和TZA-55扑。
bullish
of
【在 j***b 的大作中提到】
: Your calculation is totally wrong. He has 1 naked short call and one bullish
: call spread, only the naked short call requires margin, and it's far out of
: money, so on IB, there is very little margin requirement.
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g*****u
发帖数: 14294 | 29 基本不会亏钱的买卖，那么收益率只能是RISK FREE INTEREST RATE。约等于长期国债
收益率，现在就2-3%吧。REAL INTEREST RATE 是负的。
RAW TALENT诚可贵，书还是要读一点。 |
m********o
发帖数: 2088 | |
