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1
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r******9
发帖数: 2632
1
这下总清楚了吧。
简化了一下。意思就是那个意思。
FUND的OVERHEAD费用,都是高阶无穷小。忽略不计。
严格讲,不光是啥TIME DECAY。是日线上的振荡阻尼损耗。耗同样长时间,日线不大振荡,损耗就不
大损耗,呵呵。
想赚这个钱?没那么简单。至少没老五的等仓双烧正反指那么简单。
内在的那个DIRECTIONAL MOVE不是老五那么简单搞下就对冲掉的。估计得动态三角洲对冲那个意思。
不展开了,没啥意义,估计最后乱七八糟和一起算出来就是个无风险折线率。
1
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