l*******u
发帖数: 12906 | 1 我乃挣工资的小geek一枚，但是分析历史数据要消耗大量的时间，怎么办？我写了个小
程序。各位达人们给看看，给指点指点。
首先是从网站上抓信息。实时的和历史上的价格和成交量。这个不用多说。
然后是根据self similarity理论分析当天的走势。我的方法是选5年，2年，1年，6个
月，3个月，1个月，5天作为历史输入，一天的走势作为输出（数据缺的做差值，输出
不连续的做平滑）。我不懂高深理论，不知道怎么去掉什么季节因素，突发事件因素等
等，就是简单地把log scale的图片当输入，对不同的股票调整下参数（例如5年的权重
对某些股票很大比如0.5，但是对另外的股票可能只是0.1）得到当天的输出图片。我也
不懂什么xxx概率分布，但是读了些paper知道大概也没个精确的办法来model，所以干
脆就用图片。
程序是C++的，处理起来是瞬间。
早上喝咖啡的时候，看看自动处理出来的若干股票的当天预测图片，然后去掉完全不靠
谱的（根据早上一两个小时的成交情况），选几个看起来预测不错的，然后设好心理上
下限做DT。如果到了快收盘还没有trigger（实在太肉的股票，实在太boring的行情）
，就手工处理掉，反正是不过夜。 |
t***2
发帖数: 209 | 2 感觉有点复杂化了。 有没有backtest过呢？
【在 l*******u 的大作中提到】
: 我乃挣工资的小geek一枚，但是分析历史数据要消耗大量的时间，怎么办？我写了个小
: 程序。各位达人们给看看，给指点指点。
: 首先是从网站上抓信息。实时的和历史上的价格和成交量。这个不用多说。
: 然后是根据self similarity理论分析当天的走势。我的方法是选5年，2年，1年，6个
: 月，3个月，1个月，5天作为历史输入，一天的走势作为输出（数据缺的做差值，输出
: 不连续的做平滑）。我不懂高深理论，不知道怎么去掉什么季节因素，突发事件因素等
: 等，就是简单地把log scale的图片当输入，对不同的股票调整下参数（例如5年的权重
: 对某些股票很大比如0.5，但是对另外的股票可能只是0.1）得到当天的输出图片。我也
: 不懂什么xxx概率分布，但是读了些paper知道大概也没个精确的办法来model，所以干
: 脆就用图片。
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l*******u
发帖数: 12906 | 3 不是专业人士，没做验证，没做correlation
关键决定还是得靠我的傻瓜脑子
【在 t***2 的大作中提到】
: 感觉有点复杂化了。 有没有backtest过呢？
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t********2
发帖数: 638 | 4 "对不同的股票调整下参数（例如5年的权重对某些股票很大比如0.5，但是对另外的股
票可能只是0.1）"
这个很容易over fitting的。
【在 l*******u 的大作中提到】
: 我乃挣工资的小geek一枚，但是分析历史数据要消耗大量的时间，怎么办？我写了个小
: 程序。各位达人们给看看，给指点指点。
: 首先是从网站上抓信息。实时的和历史上的价格和成交量。这个不用多说。
: 然后是根据self similarity理论分析当天的走势。我的方法是选5年，2年，1年，6个
: 月，3个月，1个月，5天作为历史输入，一天的走势作为输出（数据缺的做差值，输出
: 不连续的做平滑）。我不懂高深理论，不知道怎么去掉什么季节因素，突发事件因素等
: 等，就是简单地把log scale的图片当输入，对不同的股票调整下参数（例如5年的权重
: 对某些股票很大比如0.5，但是对另外的股票可能只是0.1）得到当天的输出图片。我也
: 不懂什么xxx概率分布，但是读了些paper知道大概也没个精确的办法来model，所以干
: 脆就用图片。
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l*******u
发帖数: 12906 | 5 阁下有何指教
在下洗耳恭听
【在 t********2 的大作中提到】
: "对不同的股票调整下参数（例如5年的权重对某些股票很大比如0.5，但是对另外的股
: 票可能只是0.1）"
: 这个很容易over fitting的。
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H**********k
发帖数: 2158 | 6 都是西雅图的。啥时候一起吃个午饭聊聊天？
https://groups.google.com/forum/#!forum/automated-trading
【在 l*******u 的大作中提到】
: 阁下有何指教
: 在下洗耳恭听
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l*******u
发帖数: 12906 | 7 戏班人才辈出啊
除了我以外
【在 H**********k 的大作中提到】
: 都是西雅图的。啥时候一起吃个午饭聊聊天？
: https://groups.google.com/forum/#!forum/automated-trading
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t********2
发帖数: 638 | 8 如果系统不是用来DT的，我倾向于只看3个月、6个月的趋势，然后把所有其他的参数都
拿掉，看看结果如何。如果是DT的系统，那我就完全不懂。而且散户最好不要DT，那些
专业投资者是能提前看到你下的所有的单子，尤其是你的stop loss设在哪。。。
另外看一下你每次赚钱的时候平均赚百分之多少，亏的时候赚百分之多少，如果赚的比
亏得多，那长期来说应该就是成功的了。还有就是和S&P或者dow的daily corelation是
多少，以及volatility。volatility最好用histogram而不是std dev来表示。
【在 l*******u 的大作中提到】
: 阁下有何指教
: 在下洗耳恭听
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s********y
发帖数: 831 | 9 股票照你这么个做法，根本不需要知道你做的公司是种桔子的还是造火箭的。用常识想
想可能吗？
【在 l*******u 的大作中提到】
: 我乃挣工资的小geek一枚，但是分析历史数据要消耗大量的时间，怎么办？我写了个小
: 程序。各位达人们给看看，给指点指点。
: 首先是从网站上抓信息。实时的和历史上的价格和成交量。这个不用多说。
: 然后是根据self similarity理论分析当天的走势。我的方法是选5年，2年，1年，6个
: 月，3个月，1个月，5天作为历史输入，一天的走势作为输出（数据缺的做差值，输出
: 不连续的做平滑）。我不懂高深理论，不知道怎么去掉什么季节因素，突发事件因素等
: 等，就是简单地把log scale的图片当输入，对不同的股票调整下参数（例如5年的权重
: 对某些股票很大比如0.5，但是对另外的股票可能只是0.1）得到当天的输出图片。我也
: 不懂什么xxx概率分布，但是读了些paper知道大概也没个精确的办法来model，所以干
: 脆就用图片。
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l*******u
发帖数: 12906 | 10 感谢指教！
【在 t********2 的大作中提到】
: 如果系统不是用来DT的，我倾向于只看3个月、6个月的趋势，然后把所有其他的参数都
: 拿掉，看看结果如何。如果是DT的系统，那我就完全不懂。而且散户最好不要DT，那些
: 专业投资者是能提前看到你下的所有的单子，尤其是你的stop loss设在哪。。。
: 另外看一下你每次赚钱的时候平均赚百分之多少，亏的时候赚百分之多少，如果赚的比
: 亏得多，那长期来说应该就是成功的了。还有就是和S&P或者dow的daily corelation是
: 多少，以及volatility。volatility最好用histogram而不是std dev来表示。
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l*******u
发帖数: 12906 | 11 我说了是DT
绝不过夜
【在 s********y 的大作中提到】
: 股票照你这么个做法，根本不需要知道你做的公司是种桔子的还是造火箭的。用常识想
: 想可能吗？
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