b*******e
发帖数: 6389 | 1 options价格波动很大。1块钱买的call，也许第二天上午涨到2块，下午又跌倒5毛去了。
当股票有了浮利，为了防止价格低过成本，可以设一个stop order。但是这对options
是行不通的。原因是options的成交量小，有的一天才几百个contract。经常last
price不在当前bid/ask范围之间。如果用stop order，当last price小于某个价位，立
刻按bid价格卖出，可能卖出价和last price差了10%以上。要是有几百个contract，损
失就可想而知了。
一个解决方案是用程序监控options的bid/ask价位，一旦bid低于某个价位，立刻放一
个比bid稍高一点的limit order卖掉，而不用last price来监控。买的时候也是，盯着
ask而不是last。这样可以把成交价位控制的比较精确。
对这个程序感兴趣的，站内私信联系。:) |
m*s
发帖数: 6855 | 2 这功能ib自己就有
了。
options
【在 b*******e 的大作中提到】
: options价格波动很大。1块钱买的call，也许第二天上午涨到2块，下午又跌倒5毛去了。
: 当股票有了浮利，为了防止价格低过成本，可以设一个stop order。但是这对options
: 是行不通的。原因是options的成交量小，有的一天才几百个contract。经常last
: price不在当前bid/ask范围之间。如果用stop order，当last price小于某个价位，立
: 刻按bid价格卖出，可能卖出价和last price差了10%以上。要是有几百个contract，损
: 失就可想而知了。
: 一个解决方案是用程序监控options的bid/ask价位，一旦bid低于某个价位，立刻放一
: 个比bid稍高一点的limit order卖掉，而不用last price来监控。买的时候也是，盯着
: ask而不是last。这样可以把成交价位控制的比较精确。
: 对这个程序感兴趣的，站内私信联系。:)
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R******o
发帖数: 1572 | 3 最好别用程序 stop option
可以设warning,手动操作
option还要自动trading,纯粹是钱多的没处花了
了。
options
【在 b*******e 的大作中提到】
: options价格波动很大。1块钱买的call，也许第二天上午涨到2块，下午又跌倒5毛去了。
: 当股票有了浮利，为了防止价格低过成本，可以设一个stop order。但是这对options
: 是行不通的。原因是options的成交量小，有的一天才几百个contract。经常last
: price不在当前bid/ask范围之间。如果用stop order，当last price小于某个价位，立
: 刻按bid价格卖出，可能卖出价和last price差了10%以上。要是有几百个contract，损
: 失就可想而知了。
: 一个解决方案是用程序监控options的bid/ask价位，一旦bid低于某个价位，立刻放一
: 个比bid稍高一点的limit order卖掉，而不用last price来监控。买的时候也是，盯着
: ask而不是last。这样可以把成交价位控制的比较精确。
: 对这个程序感兴趣的，站内私信联系。:)
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b*******e
发帖数: 6389 | 4 Think about you are trading thousands of contracts in one day.
如果手工能管过来，还用程序干嘛呀。
【在 R******o 的大作中提到】
: 最好别用程序 stop option
: 可以设warning,手动操作
: option还要自动trading,纯粹是钱多的没处花了
:
: 了。
: options
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b*******e
发帖数: 6389 | 5 IB算法都固定了，自己改不了啊。
【在 m*s 的大作中提到】
: 这功能ib自己就有
:
: 了。
: options
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R******o
发帖数: 1572 | 6 你要是机构，当我没说
你要是个人，一天进出几千手option,我只有跪拜了
【在 b*******e 的大作中提到】
: IB算法都固定了，自己改不了啊。
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B********n
发帖数: 384 | 7 买卖没有liquidity的option怎么挣钱?
另外算法容易实现但无法backtest
了。
options
【在 b*******e 的大作中提到】
: options价格波动很大。1块钱买的call，也许第二天上午涨到2块，下午又跌倒5毛去了。
: 当股票有了浮利，为了防止价格低过成本，可以设一个stop order。但是这对options
: 是行不通的。原因是options的成交量小，有的一天才几百个contract。经常last
: price不在当前bid/ask范围之间。如果用stop order，当last price小于某个价位，立
: 刻按bid价格卖出，可能卖出价和last price差了10%以上。要是有几百个contract，损
: 失就可想而知了。
: 一个解决方案是用程序监控options的bid/ask价位，一旦bid低于某个价位，立刻放一
: 个比bid稍高一点的limit order卖掉，而不用last price来监控。买的时候也是，盯着
: ask而不是last。这样可以把成交价位控制的比较精确。
: 对这个程序感兴趣的，站内私信联系。:)
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b*******e
发帖数: 6389 | 8 1. 绝大部分options单个的成交量都不会大了。要不您随便说个股票的期权，我给您查
查成交量？
2. 请问下单操作要backtest什么？
【在 B********n 的大作中提到】
: 买卖没有liquidity的option怎么挣钱?
: 另外算法容易实现但无法backtest
:
: 了。
: options
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t****9
发帖数: 4491 | 9 一个管理几十米资金公司还用IB下单，真他妈的joke
【在 R******o 的大作中提到】
: 你要是机构，当我没说
: 你要是个人，一天进出几千手option,我只有跪拜了
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c*******y
发帖数: 1630 | 10 IB has stop trigger settings itself, u beginner?
options价格波动很大。1块钱买的call，也许第二天上午涨到2块，下午又跌倒5毛去了
。当股票有了浮利，为了防止价格低过成本，可以设一个stop order。但是这对opt...
.....
【在 b*******e 的大作中提到】
: options价格波动很大。1块钱买的call，也许第二天上午涨到2块，下午又跌倒5毛去了。
: 当股票有了浮利，为了防止价格低过成本，可以设一个stop order。但是这对options
: 是行不通的。原因是options的成交量小，有的一天才几百个contract。经常last
: price不在当前bid/ask范围之间。如果用stop order，当last price小于某个价位，立
: 刻按bid价格卖出，可能卖出价和last price差了10%以上。要是有几百个contract，损
: 失就可想而知了。
: 一个解决方案是用程序监控options的bid/ask价位，一旦bid低于某个价位，立刻放一
: 个比bid稍高一点的limit order卖掉，而不用last price来监控。买的时候也是，盯着
: ask而不是last。这样可以把成交价位控制的比较精确。
: 对这个程序感兴趣的，站内私信联系。:)
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b*******e
发帖数: 6389 | 11 It doesn't work. IB能保证你的单子下了以后一定执行么？
下了LMT单，没有执行，撤单再下。如果价格方向有利就暂时hold住，如果变动停下来
就下单。
有事说事，你可以对老美出言不逊，但不要对中国人，请自重。
..
【在 c*******y 的大作中提到】
: IB has stop trigger settings itself, u beginner?
:
: options价格波动很大。1块钱买的call，也许第二天上午涨到2块，下午又跌倒5毛去了
: 。当股票有了浮利，为了防止价格低过成本，可以设一个stop order。但是这对opt...
: .....
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b*******e
发帖数: 6389 | 12 我对你没见过财富几十米的人感到很遗憾。如果你真的不是这个圈子的人也没关系，只
谈技术不谈人就好了。否则一谈你就嫉妒，对身体不好。
【在 t****9 的大作中提到】
: 一个管理几十米资金公司还用IB下单，真他妈的joke
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a****g
发帖数: 8131 | 13 小刀最近手头很紧啊？跟邻居date太多了？
了。
options
【在 b*******e 的大作中提到】
: options价格波动很大。1块钱买的call，也许第二天上午涨到2块，下午又跌倒5毛去了。
: 当股票有了浮利，为了防止价格低过成本，可以设一个stop order。但是这对options
: 是行不通的。原因是options的成交量小，有的一天才几百个contract。经常last
: price不在当前bid/ask范围之间。如果用stop order，当last price小于某个价位，立
: 刻按bid价格卖出，可能卖出价和last price差了10%以上。要是有几百个contract，损
: 失就可想而知了。
: 一个解决方案是用程序监控options的bid/ask价位，一旦bid低于某个价位，立刻放一
: 个比bid稍高一点的limit order卖掉，而不用last price来监控。买的时候也是，盯着
: ask而不是last。这样可以把成交价位控制的比较精确。
: 对这个程序感兴趣的，站内私信联系。:)
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b*******e
发帖数: 6389 | 14 炒股顺便做做服务。
【在 a****g 的大作中提到】
: 小刀最近手头很紧啊？跟邻居date太多了？
:
: 了。
: options
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c*******y
发帖数: 1630 | 15 看不惯你没啥经验还在这里瞎说，不要再继续显示你的无知了。
你懂不懂option cancellation/modification fee的？知道为什么有这个fee吗？
exchange收的还是IB收的？别的broker收不收？你搞个API取消/修改几次，你所谓节省
的开支早搭进去了。
stop trigger，在TWS里面本来就可以设置ask/bid/last任何一项，lmt也可以设置为
任何你想要的值。API写程序也未必能保证full fill。
你卖的这些东西，只要玩API的谁不会写？
【在 b*******e 的大作中提到】
: It doesn't work. IB能保证你的单子下了以后一定执行么？
: 下了LMT单，没有执行，撤单再下。如果价格方向有利就暂时hold住，如果变动停下来
: 就下单。
: 有事说事，你可以对老美出言不逊，但不要对中国人，请自重。
:
: ..
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b*******e
发帖数: 6389 | 16 你搜一搜我前几个礼拜的贴子，然后再来学习吧。都说过N遍的东西，你还来教训人，
不是自己找笑话么。还有我2008和2009的帖子估计够你学几年的。
另外你的逻辑这么牛，写封信给ONeil，把IBD关了吧。他炒股好好的搞什么服务啊。还
有无数做股票工具的，都关了吧。
尊重别人就是尊重自己，动不动说别人无知的，甚至连这个人的历史背景都不查就bash
的，应该好好反省自己的为人处世了。
教你一招，bash之前先尽量了解你的bash对象，帖子不是孤立的。我查过你的帖子，除
了教训人就是笑话人。你这样是拿不到funding的。
看你不懂怎么处理保证fill的单子。下次你可以好好说话：请问cancellation fee如何
处理？请问TWS的功能和你的程序有
什么不同？
有问题是好事，有了问题不寻求解答，却以为别人跟自己一样不求甚解，就耽误自己了。
请问你见过我在股板bash过谁么？有很多人bash我，我连反击都不会做。都是中国人，
美国有几个中国人够你得罪的？
【在 c*******y 的大作中提到】
: 看不惯你没啥经验还在这里瞎说，不要再继续显示你的无知了。
: 你懂不懂option cancellation/modification fee的？知道为什么有这个fee吗？
: exchange收的还是IB收的？别的broker收不收？你搞个API取消/修改几次，你所谓节省
: 的开支早搭进去了。
: stop trigger，在TWS里面本来就可以设置ask/bid/last任何一项，lmt也可以设置为
: 任何你想要的值。API写程序也未必能保证full fill。
: 你卖的这些东西，只要玩API的谁不会写？
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